PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBC с VAW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBC с VAW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) and VAW (Vanguard Materials ETF) are both exchange-traded funds - DBC is a Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return, while VAW is a Materials fund tracking the MSCI US Investable Market Materials 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DBC returned 8.83%/yr vs 10.23%/yr for VAW. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. DBC charges 0.85%/yr vs 0.10%/yr for VAW.

Доходность

Сравнение доходности DBC и VAW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и Vanguard Materials ETF (VAW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBC показывает доходность 33.63%, что значительно выше, чем у VAW с доходностью 13.10%. За последние 10 лет акции DBC уступали акциям VAW по среднегодовой доходности: 8.83% против 10.23% соответственно.

DBC

1 день
-1.35%
1 месяц
-4.23%
С начала года
33.63%
6 месяцев
33.19%
1 год
44.46%
3 года*
14.67%
5 лет*
12.47%
10 лет*
8.83%

VAW

1 день
-0.06%
1 месяц
0.86%
С начала года
13.10%
6 месяцев
16.68%
1 год
22.20%
3 года*
12.48%
5 лет*
5.79%
10 лет*
10.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBC и VAW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		33.63%8.10%2.18%-6.19%19.34%41.36%-7.84%11.84%-11.63%4.86%
VAW
Vanguard Materials ETF		13.10%12.30%0.48%13.67%-11.80%27.43%19.44%23.53%-17.49%23.76%

Correlation

The correlation between DBC and VAW is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2006 г.

0.41

The correlation between DBC and VAW shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

Vanguard Materials ETF

Часто сравнивают с DBC:
DBC с PDBCDBC с GSGDBC с DBADBC с BCIDBC с DJPDBC с XLEDBC с BCD
Часто сравнивают с VAW:
VAW с XLBVAW с XMEVAW с PAVEVAW с FMATVAW с VDEVAW с IYMVAW с VOO

Доходность на риск

DBC vs. VAW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBC
Ранг доходности на риск DBC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBC: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBC: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBC: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBC: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VAW
Ранг доходности на риск VAW: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAW: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAW: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAW: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAW: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAW: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBC c VAW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и Vanguard Materials ETF (VAW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBCVAWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
1.27

+1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
1.83

+1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.22

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.34

1.66

+4.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.40

5.43

+7.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBC vs. VAW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBC на текущий момент составляет 2.39, что выше коэффициента Шарпа VAW равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBC и VAW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBCVAWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

1.27

+1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.30

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.48

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.39

-0.28

Просадки

Сравнение просадок DBC и VAW

Максимальная просадка DBC за все время составила -76.36%, что больше максимальной просадки VAW в -62.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBC и VAW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBCVAWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.36%

-62.17%

-14.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.05%

-13.42%

+6.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.82%

-23.21%

+9.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.34%

-25.50%

-1.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.71%

-41.13%

-0.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.70%

-3.84%

-18.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.22%

-9.63%

-36.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

4.10%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности DBC и VAW

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с Vanguard Materials ETF (VAW) с волатильностью 5.88%. Это указывает на то, что DBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VAW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBCVAWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

5.88%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.82%

13.90%

+1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.73%

17.62%

+1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.18%

19.62%

-0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.81%

21.20%

-3.39%

Сравнение комиссий DBC и VAW

DBC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VAW в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBC и VAW

Дивидендная доходность DBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности VAW в 1.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		2.49%3.33%5.22%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%0.00%0.00%0.00%
VAW
Vanguard Materials ETF		1.36%1.55%1.70%1.72%1.98%1.44%1.67%1.94%2.03%1.63%1.67%2.30%

Часто задаваемые вопросы

DBC and VAW have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBC has higher volatility (6.56%) compared to VAW (5.88%). In terms of maximum drawdown, DBC dropped -76.36% vs VAW's -62.17%.

On 10-year performance, VAW leads with 10.23% vs 8.83% for DBC. On fees, VAW is cheaper at 0.10% per year. On volatility, VAW has been the lower-risk option at 5.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VAW has performed better with a 10.23% return vs 8.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VAW is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.85% for DBC.

DBC has the higher dividend yield at 2.49%, compared with 1.36% for VAW.

DBC is categorized as Commodities, while VAW is Materials. DBC tracks DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return, while VAW tracks MSCI US Investable Market Materials 25/50 Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.85% for DBC and 0.10% for VAW.

DBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBC и VAW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор