Сравнение DBC с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и iShares Gold Trust (IAU).
DBC и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Фонд был запущен 3 февр. 2006 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 28 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBC или IAU.
Основные характеристики
| DBC | IAU | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.26% | 13.02% |
| Дох-ть за 1 год | 6.40% | 17.06% |
| Дох-ть за 3 года | 12.02% | 9.19% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.62% | 12.50% |
| Дох-ть за 10 лет | -0.31% | 5.84% |
| Коэф-т Шарпа | 0.34 | 1.34 |
| Дневная вол-ть | 14.23% | 12.28% |
| Макс. просадка | -76.36% | -45.14% |
| Current Drawdown | -43.83% | -2.37% |
Корреляция
Корреляция между DBC и IAU составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DBC и IAU
С начала года, DBC показывает доходность 7.26%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 13.02%. За последние 10 лет акции DBC уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: -0.31% против 5.84% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBC и IAU
DBC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DBC c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBC и IAU
Дивидендная доходность DBC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 4.61% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DBC и IAU
Максимальная просадка DBC за все время составила -76.36%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBC и IAU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DBC и IAU
Текущая волатильность для Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) составляет 2.77%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 5.09%. Это указывает на то, что DBC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.