Сравнение DBC с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и iShares Gold Trust (IAU).
DBC и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Фонд был запущен 3 февр. 2006 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 28 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBC или IAU.
Корреляция
Корреляция между DBC и IAU составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DBC и IAU
Основные характеристики
DBC:
-0.31
IAU:
2.47
DBC:
-0.38
IAU:
3.22
DBC:
0.96
IAU:
1.41
DBC:
-0.11
IAU:
5.15
DBC:
-0.92
IAU:
13.79
DBC:
5.97%
IAU:
3.04%
DBC:
16.04%
IAU:
17.46%
DBC:
-76.36%
IAU:
-45.14%
DBC:
-47.54%
IAU:
-3.48%
Доходность по периодам
С начала года, DBC показывает доходность -1.96%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 25.91%. За последние 10 лет акции DBC уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 2.84% против 10.57% соответственно.
DBC
-1.96%
3.97%
-3.37%
-4.95%
15.73%
2.84%
IAU
25.91%
10.71%
22.09%
42.82%
13.88%
10.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBC и IAU
DBC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DBC и IAU
DBC
IAU
Сравнение DBC c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBC и IAU
Дивидендная доходность DBC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 5.32% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DBC и IAU
Максимальная просадка DBC за все время составила -76.36%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBC и IAU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DBC и IAU
Текущая волатильность для Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) составляет 5.82%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 9.20%. Это указывает на то, что DBC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.