Сравнение DBC с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и iShares Gold Trust (IAU).
DBC и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Фонд был запущен 3 февр. 2006 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 28 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBC или IAU.
Корреляция
Корреляция между DBC и IAU составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DBC и IAU
Основные характеристики
DBC:
0.24
IAU:
2.52
DBC:
0.45
IAU:
3.24
DBC:
1.05
IAU:
1.43
DBC:
0.07
IAU:
4.78
DBC:
0.64
IAU:
12.99
DBC:
5.30%
IAU:
2.99%
DBC:
14.05%
IAU:
15.40%
DBC:
-76.36%
IAU:
-45.14%
DBC:
-43.31%
IAU:
-0.02%
Доходность по периодам
С начала года, DBC показывает доходность 5.94%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 19.07%. За последние 10 лет акции DBC уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 4.14% против 9.78% соответственно.
DBC
5.94%
3.61%
4.42%
2.44%
17.21%
4.14%
IAU
19.07%
8.03%
17.38%
36.81%
13.73%
9.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBC и IAU
DBC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DBC и IAU
DBC
IAU
Сравнение DBC c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBC и IAU
Дивидендная доходность DBC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 4.93% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DBC и IAU
Максимальная просадка DBC за все время составила -76.36%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBC и IAU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DBC и IAU
Текущая волатильность для Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) составляет 2.44%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 3.38%. Это указывает на то, что DBC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.