PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DAGVX с VOOV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DAGVX и VOOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.04%
12.40%
DAGVX
VOOV

Доходность по периодам

С начала года, DAGVX показывает доходность 23.64%, что значительно выше, чем у VOOV с доходностью 19.17%. За последние 10 лет акции DAGVX превзошли акции VOOV по среднегодовой доходности: 11.62% против 10.60% соответственно.


DAGVX

С начала года

23.64%

1 месяц

4.14%

6 месяцев

13.04%

1 год

28.91%

5 лет (среднегодовая)

15.20%

10 лет (среднегодовая)

11.62%

VOOV

С начала года

19.17%

1 месяц

2.82%

6 месяцев

12.40%

1 год

26.86%

5 лет (среднегодовая)

12.59%

10 лет (среднегодовая)

10.60%

Основные характеристики


DAGVXVOOV
Коэф-т Шарпа2.582.66
Коэф-т Сортино3.573.75
Коэф-т Омега1.471.48
Коэф-т Кальмара4.915.03
Коэф-т Мартина17.0316.10
Индекс Язвы1.70%1.67%
Дневная вол-ть11.20%10.10%
Макс. просадка-54.89%-37.31%
Текущая просадка0.00%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DAGVX и VOOV

DAGVX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии VOOV в 0.10%.


DAGVX
BNY Mellon Dynamic Value Fund
График комиссии DAGVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.93%
График комиссии VOOV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между DAGVX и VOOV составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DAGVX c VOOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DAGVX, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.582.66
Коэффициент Сортино DAGVX, с текущим значением в 3.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.573.75
Коэффициент Омега DAGVX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.471.48
Коэффициент Кальмара DAGVX, с текущим значением в 4.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.915.03
Коэффициент Мартина DAGVX, с текущим значением в 17.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.0316.10
DAGVX
VOOV

Показатель коэффициента Шарпа DAGVX на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOOV равному 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAGVX и VOOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.58
2.66
DAGVX
VOOV

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAGVX и VOOV

Дивидендная доходность DAGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности VOOV в 1.89%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DAGVX
BNY Mellon Dynamic Value Fund
0.62%0.77%0.72%1.11%0.58%1.51%2.06%0.96%1.26%1.14%0.91%0.65%
VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF
1.89%1.69%2.19%1.87%2.45%2.10%2.65%2.13%2.24%2.36%1.98%1.97%

Просадки

Сравнение просадок DAGVX и VOOV

Максимальная просадка DAGVX за все время составила -54.89%, что больше максимальной просадки VOOV в -37.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAGVX и VOOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
DAGVX
VOOV

Волатильность

Сравнение волатильности DAGVX и VOOV

BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) с волатильностью 3.51%. Это указывает на то, что DAGVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.51%
3.51%
DAGVX
VOOV