PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DAGVX с VOOV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


DAGVXVOOV
Дох-ть с нач. г.21.86%17.56%
Дох-ть за 1 год30.75%30.11%
Дох-ть за 3 года12.07%11.57%
Дох-ть за 5 лет14.87%12.37%
Дох-ть за 10 лет11.64%10.61%
Коэф-т Шарпа2.772.91
Коэф-т Сортино3.814.14
Коэф-т Омега1.511.53
Коэф-т Кальмара5.255.60
Коэф-т Мартина18.4518.03
Индекс Язвы1.68%1.66%
Дневная вол-ть11.16%10.28%
Макс. просадка-54.89%-37.31%
Текущая просадка-1.11%-0.75%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между DAGVX и VOOV составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DAGVX и VOOV

С начала года, DAGVX показывает доходность 21.86%, что значительно выше, чем у VOOV с доходностью 17.56%. За последние 10 лет акции DAGVX превзошли акции VOOV по среднегодовой доходности: 11.64% против 10.61% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.27%
10.13%
DAGVX
VOOV

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DAGVX и VOOV

DAGVX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии VOOV в 0.10%.


DAGVX
BNY Mellon Dynamic Value Fund
График комиссии DAGVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.93%
График комиссии VOOV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DAGVX c VOOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DAGVX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DAGVX, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.77
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DAGVX, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.81
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DAGVX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DAGVX, с текущим значением в 5.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.005.25
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DAGVX, с текущим значением в 18.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.45
VOOV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOOV, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOOV, с текущим значением в 4.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.14
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOOV, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOOV, с текущим значением в 5.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.005.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOOV, с текущим значением в 18.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.03

Сравнение коэффициента Шарпа DAGVX и VOOV

Показатель коэффициента Шарпа DAGVX на текущий момент составляет 2.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOOV равному 2.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAGVX и VOOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.77
2.91
DAGVX
VOOV

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAGVX и VOOV

Дивидендная доходность DAGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности VOOV в 1.92%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DAGVX
BNY Mellon Dynamic Value Fund
0.63%0.77%0.72%1.11%0.58%1.51%2.06%0.96%1.26%1.14%0.91%0.65%
VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF
1.92%1.69%2.19%1.87%2.45%2.10%2.65%2.13%2.24%2.36%1.98%1.97%

Просадки

Сравнение просадок DAGVX и VOOV

Максимальная просадка DAGVX за все время составила -54.89%, что больше максимальной просадки VOOV в -37.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAGVX и VOOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.11%
-0.75%
DAGVX
VOOV

Волатильность

Сравнение волатильности DAGVX и VOOV

BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что DAGVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.45%
3.44%
DAGVX
VOOV