Сравнение DAGVX с VOOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV).
DAGVX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 29 сент. 1995 г.. VOOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности DAGVX и VOOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DAGVX и VOOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAGVX BNY Mellon Dynamic Value Fund | 2.23% | 18.20% | 14.16% | 12.54% | 1.43% | 30.90% | 3.66% | 26.74% | -10.76% | 14.78% |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | 0.14% | 13.10% | 12.21% | 22.15% | -5.37% | 24.87% | 1.23% | 31.75% | -9.09% | 15.26% |
Доходность по периодам
С начала года, DAGVX показывает доходность 2.23%, что значительно выше, чем у VOOV с доходностью 0.14%. За последние 10 лет акции DAGVX превзошли акции VOOV по среднегодовой доходности: 12.72% против 11.36% соответственно.
DAGVX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -3.96%
- С начала года
- 2.23%
- 6 месяцев
- 7.27%
- 1 год
- 18.00%
- 3 года*
- 15.62%
- 5 лет*
- 12.42%
- 10 лет*
- 12.72%
VOOV
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 13.11%
- 3 года*
- 13.86%
- 5 лет*
- 10.44%
- 10 лет*
- 11.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DAGVX и VOOV
DAGVX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии VOOV в 0.10%.
Доходность на риск
DAGVX vs. VOOV — Ранг доходности на риск
DAGVX
VOOV
Сравнение DAGVX c VOOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DAGVX | VOOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.84 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.27 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.19 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 1.08 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.79 | 5.03 | +1.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DAGVX | VOOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.84 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.72 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.67 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.72 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между DAGVX и VOOV составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAGVX и VOOV
Дивидендная доходность DAGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, что больше доходности VOOV в 1.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAGVX BNY Mellon Dynamic Value Fund | 6.54% | 6.69% | 6.85% | 5.09% | 7.96% | 21.64% | 2.64% | 3.29% | 17.81% | 10.71% | 2.72% | 15.78% |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | 1.80% | 1.76% | 2.10% | 1.69% | 2.19% | 1.87% | 2.45% | 2.10% | 2.65% | 2.13% | 2.24% | 2.36% |
Просадки
Сравнение просадок DAGVX и VOOV
Максимальная просадка DAGVX за все время составила -55.04%, что больше максимальной просадки VOOV в -37.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAGVX и VOOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DAGVX | VOOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.04% | -37.31% | -17.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.23% | -11.99% | -0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.96% | -18.10% | +1.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.62% | -37.31% | -5.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.66% | -4.48% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.69% | -3.88% | -3.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 2.57% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности DAGVX и VOOV
BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что DAGVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DAGVX | VOOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.71% | 3.82% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.12% | 7.77% | +1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.89% | 15.59% | +1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.58% | 14.50% | +1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.82% | 16.96% | +1.86% |