Сравнение DAGVX с OLGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX).
DAGVX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 29 сент. 1995 г.. OLGAX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 28 февр. 1992 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DAGVX или OLGAX.
Основные характеристики
| DAGVX | OLGAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.33% | 31.65% |
| Дох-ть за 1 год | 27.27% | 43.30% |
| Дох-ть за 3 года | 11.06% | 2.95% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.03% | 12.94% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.34% | 8.47% |
| Коэф-т Шарпа | 2.51 | 2.48 |
| Коэф-т Сортино | 3.35 | 3.24 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | 4.51 | 1.77 |
| Коэф-т Мартина | 15.82 | 12.90 |
| Индекс Язвы | 1.68% | 3.46% |
| Дневная вол-ть | 10.58% | 17.99% |
| Макс. просадка | -54.89% | -64.30% |
| Текущая просадка | -1.22% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между DAGVX и OLGAX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DAGVX и OLGAX
С начала года, DAGVX показывает доходность 18.33%, что значительно ниже, чем у OLGAX с доходностью 31.65%. За последние 10 лет акции DAGVX превзошли акции OLGAX по среднегодовой доходности: 11.34% против 8.47% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DAGVX и OLGAX
DAGVX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии OLGAX в 1.01%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DAGVX c OLGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAGVX и OLGAX
Дивидендная доходность DAGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, тогда как OLGAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAGVX BNY Mellon Dynamic Value Fund | 4.30% | 5.09% | 9.21% | 21.64% | 2.64% | 3.29% | 17.81% | 10.71% | 2.72% | 15.78% | 11.36% | 5.73% |
OLGAX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A | 0.00% | 0.00% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DAGVX и OLGAX
Максимальная просадка DAGVX за все время составила -54.89%, что меньше максимальной просадки OLGAX в -64.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAGVX и OLGAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DAGVX и OLGAX
Текущая волатильность для BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX) составляет 2.60%, в то время как у JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX) волатильность равна 4.67%. Это указывает на то, что DAGVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OLGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.