PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DAGVX с OLGAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DAGVX с OLGAX

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX).

DAGVX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 29 сент. 1995 г.. OLGAX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 28 февр. 1992 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DAGVX или OLGAX.

Корреляция

Корреляция между DAGVX и OLGAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DAGVX и OLGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DAGVX:

0.12

OLGAX:

0.61

Коэф-т Сортино

DAGVX:

0.28

OLGAX:

0.97

Коэф-т Омега

DAGVX:

1.04

OLGAX:

1.13

Коэф-т Кальмара

DAGVX:

0.10

OLGAX:

0.66

Коэф-т Мартина

DAGVX:

0.27

OLGAX:

2.15

Индекс Язвы

DAGVX:

7.95%

OLGAX:

6.61%

Дневная вол-ть

DAGVX:

18.52%

OLGAX:

23.93%

Макс. просадка

DAGVX:

-57.60%

OLGAX:

-64.30%

Текущая просадка

DAGVX:

-10.52%

OLGAX:

-5.71%

Доходность по периодам

С начала года, DAGVX показывает доходность 2.81%, что значительно выше, чем у OLGAX с доходностью -0.79%. За последние 10 лет акции DAGVX уступали акциям OLGAX по среднегодовой доходности: 2.03% против 7.64% соответственно.

DAGVX

С начала года

2.81%

1 месяц

7.59%

6 месяцев

-8.64%

1 год

2.29%

5 лет

11.20%

10 лет

2.03%

OLGAX

С начала года

-0.79%

1 месяц

11.12%

6 месяцев

-2.39%

1 год

14.43%

5 лет

12.36%

10 лет

7.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DAGVX и OLGAX

DAGVX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии OLGAX в 1.01%.

OLGAX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A
DAGVX
BNY Mellon Dynamic Value Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DAGVX и OLGAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DAGVX
Ранг риск-скорректированной доходности DAGVX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DAGVX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAGVX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAGVX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAGVX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAGVX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
OLGAX
Ранг риск-скорректированной доходности OLGAX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OLGAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OLGAX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OLGAX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OLGAX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OLGAX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DAGVX c OLGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DAGVX на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа OLGAX равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAGVX и OLGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAGVX и OLGAX

Дивидендная доходность DAGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, тогда как OLGAX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DAGVX
BNY Mellon Dynamic Value Fund		0.96%0.99%0.77%0.72%1.11%0.58%1.51%2.06%0.96%1.26%1.14%0.91%
OLGAX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A		0.00%0.00%0.00%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.74%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DAGVX и OLGAX

Максимальная просадка DAGVX за все время составила -57.60%, что меньше максимальной просадки OLGAX в -64.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAGVX и OLGAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DAGVX и OLGAX

Текущая волатильность для BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX) составляет 5.14%, в то время как у JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX) волатильность равна 6.27%. Это указывает на то, что DAGVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OLGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...