PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DAGVX с OLGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DAGVX и OLGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DAGVX и OLGAX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DAGVX
BNY Mellon Dynamic Value Fund
2.23%18.20%14.16%12.54%1.43%30.90%3.66%26.74%-10.76%14.78%
OLGAX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A
-8.59%13.79%34.85%34.28%-25.58%17.87%55.60%38.81%0.23%37.75%

Доходность по периодам

С начала года, DAGVX показывает доходность 2.23%, что значительно выше, чем у OLGAX с доходностью -8.59%. За последние 10 лет акции DAGVX уступали акциям OLGAX по среднегодовой доходности: 12.72% против 17.67% соответственно.


DAGVX

1 день
2.17%
1 месяц
-3.96%
С начала года
2.23%
6 месяцев
7.27%
1 год
18.00%
3 года*
15.62%
5 лет*
12.42%
10 лет*
12.72%

OLGAX

1 день
3.49%
1 месяц
-4.92%
С начала года
-8.59%
6 месяцев
-10.58%
1 год
12.10%
3 года*
19.98%
5 лет*
10.17%
10 лет*
17.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


BNY Mellon Dynamic Value Fund

JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A

Сравнение комиссий DAGVX и OLGAX

DAGVX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии OLGAX в 1.01%.


Доходность на риск

DAGVX vs. OLGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DAGVX
Ранг доходности на риск DAGVX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAGVX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAGVX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAGVX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAGVX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAGVX: 6969
Ранг коэф-та Мартина

OLGAX
Ранг доходности на риск OLGAX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OLGAX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OLGAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OLGAX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OLGAX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OLGAX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAGVX c OLGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DAGVXOLGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.61

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

1.01

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.14

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

0.77

+0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.79

2.34

+4.46

DAGVX vs. OLGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAGVX на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа OLGAX равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAGVX и OLGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DAGVXOLGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.61

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.50

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.82

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.48

+0.09

Корреляция

Корреляция между DAGVX и OLGAX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DAGVX и OLGAX

Дивидендная доходность DAGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, что меньше доходности OLGAX в 12.93%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DAGVX
BNY Mellon Dynamic Value Fund
6.54%6.69%6.85%5.09%7.96%21.64%2.64%3.29%17.81%10.71%2.72%15.78%
OLGAX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A
12.93%11.82%2.06%0.00%3.20%15.30%5.32%13.03%16.18%14.92%9.94%4.51%

Просадки

Сравнение просадок DAGVX и OLGAX

Максимальная просадка DAGVX за все время составила -55.04%, что меньше максимальной просадки OLGAX в -63.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAGVX и OLGAX.


Загрузка...

Показатели просадок


DAGVXOLGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.04%

-63.25%

+8.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-16.92%

+4.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.96%

-31.34%

+14.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.62%

-31.87%

-10.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.66%

-14.02%

+9.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.69%

-18.78%

+11.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

5.58%

-2.81%

Волатильность

Сравнение волатильности DAGVX и OLGAX

Текущая волатильность для BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX) составляет 4.71%, в то время как у JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX) волатильность равна 6.48%. Это указывает на то, что DAGVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OLGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DAGVXOLGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

6.48%

-1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.12%

12.54%

-3.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.89%

21.14%

-4.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.58%

20.26%

-4.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.82%

21.55%

-2.73%