Сравнение DAGVX с DODGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX).
DAGVX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 29 сент. 1995 г.. DODGX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 4 янв. 1965 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DAGVX или DODGX.
Основные характеристики
| DAGVX | DODGX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.86% | 20.89% |
| Дох-ть за 1 год | 30.75% | 33.65% |
| Дох-ть за 3 года | 12.07% | 9.39% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.87% | 14.42% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.64% | 11.48% |
| Коэф-т Шарпа | 2.77 | 3.05 |
| Коэф-т Сортино | 3.81 | 4.24 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 5.25 | 5.45 |
| Коэф-т Мартина | 18.45 | 23.31 |
| Индекс Язвы | 1.68% | 1.43% |
| Дневная вол-ть | 11.16% | 10.91% |
| Макс. просадка | -54.89% | -63.25% |
| Текущая просадка | -1.11% | -0.81% |
Корреляция
Корреляция между DAGVX и DODGX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DAGVX и DODGX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DAGVX показывает доходность 21.86%, а DODGX немного ниже – 20.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DAGVX имеют среднегодовую доходность 11.64%, а акции DODGX немного отстают с 11.48%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DAGVX и DODGX
DAGVX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии DODGX в 0.51%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DAGVX c DODGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAGVX и DODGX
Дивидендная доходность DAGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности DODGX в 1.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAGVX BNY Mellon Dynamic Value Fund | 0.63% | 0.77% | 0.72% | 1.11% | 0.58% | 1.51% | 2.06% | 0.96% | 1.26% | 1.14% | 0.91% | 0.65% |
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I | 1.39% | 1.45% | 1.43% | 1.25% | 1.74% | 1.88% | 1.68% | 1.53% | 1.64% | 1.51% | 3.17% | 1.25% |
Просадки
Сравнение просадок DAGVX и DODGX
Максимальная просадка DAGVX за все время составила -54.89%, что меньше максимальной просадки DODGX в -63.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAGVX и DODGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DAGVX и DODGX
BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что DAGVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DODGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.