PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DAGVX с DODGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DAGVX и DODGX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности DAGVX и DODGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.92%
1.00%
DAGVX
DODGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DAGVX:

0.62

DODGX:

0.83

Коэф-т Сортино

DAGVX:

0.85

DODGX:

1.09

Коэф-т Омега

DAGVX:

1.14

DODGX:

1.18

Коэф-т Кальмара

DAGVX:

0.57

DODGX:

0.91

Коэф-т Мартина

DAGVX:

2.61

DODGX:

5.07

Индекс Язвы

DAGVX:

3.24%

DODGX:

2.09%

Дневная вол-ть

DAGVX:

13.60%

DODGX:

12.77%

Макс. просадка

DAGVX:

-54.89%

DODGX:

-63.25%

Текущая просадка

DAGVX:

-13.60%

DODGX:

-10.13%

Доходность по периодам

С начала года, DAGVX показывает доходность 7.50%, что значительно ниже, чем у DODGX с доходностью 9.73%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DAGVX имеют среднегодовую доходность 9.90%, а акции DODGX немного впереди с 10.09%.


DAGVX

С начала года

7.50%

1 месяц

-13.05%

6 месяцев

-1.21%

1 год

8.10%

5 лет

11.07%

10 лет

9.90%

DODGX

С начала года

9.73%

1 месяц

-9.25%

6 месяцев

0.53%

1 год

10.20%

5 лет

11.09%

10 лет

10.09%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DAGVX и DODGX

DAGVX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии DODGX в 0.51%.


DAGVX
BNY Mellon Dynamic Value Fund
График комиссии DAGVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.93%
График комиссии DODGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.51%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DAGVX c DODGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DAGVX, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.620.83
Коэффициент Сортино DAGVX, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.851.09
Коэффициент Омега DAGVX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.141.18
Коэффициент Кальмара DAGVX, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.570.91
Коэффициент Мартина DAGVX, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.002.615.07
DAGVX
DODGX

Показатель коэффициента Шарпа DAGVX на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DODGX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAGVX и DODGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.62
0.83
DAGVX
DODGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAGVX и DODGX

DAGVX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DODGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DAGVX
BNY Mellon Dynamic Value Fund
0.00%0.77%0.72%1.11%0.58%1.51%2.06%0.96%1.26%1.14%0.91%0.65%
DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I
1.19%1.45%1.43%1.25%1.74%1.88%1.68%1.53%1.64%1.51%3.17%1.25%

Просадки

Сравнение просадок DAGVX и DODGX

Максимальная просадка DAGVX за все время составила -54.89%, что меньше максимальной просадки DODGX в -63.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAGVX и DODGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-13.60%
-10.13%
DAGVX
DODGX

Волатильность

Сравнение волатильности DAGVX и DODGX

BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX) имеет более высокую волатильность в 8.25% по сравнению с Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) с волатильностью 7.68%. Это указывает на то, что DAGVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DODGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.25%
7.68%
DAGVX
DODGX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab