Сравнение DAGVX с AVLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV).
DAGVX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 29 сент. 1995 г.. AVLV - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 21 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DAGVX и AVLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DAGVX и AVLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DAGVX BNY Mellon Dynamic Value Fund | 2.23% | 18.20% | 14.16% | 12.54% | 1.43% | 5.25% |
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 7.15% | 15.12% | 17.49% | 17.43% | -5.53% | 5.92% |
Доходность по периодам
С начала года, DAGVX показывает доходность 2.23%, что значительно ниже, чем у AVLV с доходностью 7.15%.
DAGVX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -3.96%
- С начала года
- 2.23%
- 6 месяцев
- 7.27%
- 1 год
- 18.00%
- 3 года*
- 15.62%
- 5 лет*
- 12.42%
- 10 лет*
- 12.72%
AVLV
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- 7.15%
- 6 месяцев
- 12.61%
- 1 год
- 25.38%
- 3 года*
- 18.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DAGVX и AVLV
DAGVX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии AVLV в 0.15%.
Доходность на риск
DAGVX vs. AVLV — Ранг доходности на риск
DAGVX
AVLV
Сравнение DAGVX c AVLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DAGVX | AVLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.37 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.95 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.30 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 1.87 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.79 | 8.98 | -2.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DAGVX | AVLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.37 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.72 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между DAGVX и AVLV составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAGVX и AVLV
Дивидендная доходность DAGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, что больше доходности AVLV в 1.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAGVX BNY Mellon Dynamic Value Fund | 6.54% | 6.69% | 6.85% | 5.09% | 7.96% | 21.64% | 2.64% | 3.29% | 17.81% | 10.71% | 2.72% | 15.78% |
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 1.20% | 1.33% | 1.58% | 1.85% | 2.00% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DAGVX и AVLV
Максимальная просадка DAGVX за все время составила -55.04%, что больше максимальной просадки AVLV в -19.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAGVX и AVLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DAGVX | AVLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.04% | -19.50% | -35.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.23% | -13.79% | +1.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.96% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.66% | -3.85% | -0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.69% | -4.06% | -3.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 2.87% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности DAGVX и AVLV
BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) имеют волатильность 4.71% и 4.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DAGVX | AVLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.71% | 4.75% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.12% | 9.86% | -0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.89% | 18.66% | -1.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.58% | 17.54% | -1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.82% | 17.54% | +1.28% |