PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAGVX с AVLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DAGVX с AVLV

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV).

DAGVX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 29 сент. 1995 г.. AVLV - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 21 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности DAGVX и AVLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DAGVX и AVLV

2026 (YTD)20252024202320222021
DAGVX
BNY Mellon Dynamic Value Fund		2.60%18.20%14.16%12.54%1.43%5.25%
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		7.14%15.12%17.49%17.43%-5.53%5.92%

Доходность по периодам

С начала года, DAGVX показывает доходность 2.60%, что значительно ниже, чем у AVLV с доходностью 7.14%.

DAGVX

1 день
0.36%
1 месяц
-2.38%
С начала года
2.60%
6 месяцев
7.52%
1 год
17.62%
3 года*
15.76%
5 лет*
12.50%
10 лет*
12.76%

AVLV

1 день
-0.01%
1 месяц
-1.86%
С начала года
7.14%
6 месяцев
12.33%
1 год
24.40%
3 года*
18.05%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Dynamic Value Fund

Avantis U.S. Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с DAGVX:
DAGVX с PEYAXDAGVX с VFAIXDAGVX с VOODAGVX с PARWXDAGVX с NPRTXDAGVX с VTVDAGVX с DQEIX
Часто сравнивают с AVLV:
AVLV с VOOAVLV с VTVAVLV с AVUSAVLV с SCHVAVLV с SPYVAVLV с DFLVAVLV с DFLVX

Сравнение комиссий DAGVX и AVLV

DAGVX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии AVLV в 0.15%.

DAGVX
BNY Mellon Dynamic Value Fund
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF

Доходность на риск

DAGVX vs. AVLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAGVX
Ранг доходности на риск DAGVX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAGVX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAGVX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAGVX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAGVX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAGVX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
AVLV
Ранг доходности на риск AVLV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLV: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAGVX c AVLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DAGVXAVLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.31

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.88

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.29

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

1.84

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.54

8.79

-2.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DAGVX vs. AVLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAGVX на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVLV равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAGVX и AVLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DAGVXAVLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.31

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.72

-0.15

Корреляция

Корреляция между DAGVX и AVLV составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAGVX и AVLV

Дивидендная доходность DAGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.52%, что больше доходности AVLV в 1.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DAGVX
BNY Mellon Dynamic Value Fund		6.52%6.69%6.85%5.09%7.96%21.64%2.64%3.29%17.81%10.71%2.72%15.78%
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		1.20%1.33%1.58%1.85%2.00%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DAGVX и AVLV

Максимальная просадка DAGVX за все время составила -55.04%, что больше максимальной просадки AVLV в -19.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAGVX и AVLV.

Загрузка...

Показатели просадок

DAGVXAVLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.04%

-19.50%

-35.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.87%

-8.23%

+0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.96%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.32%

-3.86%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.69%

-4.06%

-3.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.88%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности DAGVX и AVLV

BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) имеют волатильность 4.59% и 4.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DAGVXAVLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

4.72%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.12%

9.86%

-0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.87%

18.66%

-1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.58%

17.54%

-1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.82%

17.54%

+1.28%