Сравнение DAGVX с AVLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV).
DAGVX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 29 сент. 1995 г.. AVLV - это пассивный фонд от American Century Investments, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 21 сент. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DAGVX или AVLV.
Основные характеристики
| DAGVX | AVLV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.86% | 21.59% |
| Дох-ть за 1 год | 30.75% | 34.95% |
| Дох-ть за 3 года | 12.07% | 10.56% |
| Коэф-т Шарпа | 2.77 | 2.72 |
| Коэф-т Сортино | 3.81 | 3.81 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 5.25 | 4.12 |
| Коэф-т Мартина | 18.45 | 15.51 |
| Индекс Язвы | 1.68% | 2.25% |
| Дневная вол-ть | 11.16% | 12.81% |
| Макс. просадка | -54.89% | -19.34% |
| Текущая просадка | -1.11% | -0.52% |
Корреляция
Корреляция между DAGVX и AVLV составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DAGVX и AVLV
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DAGVX показывает доходность 21.86%, а AVLV немного ниже – 21.59%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DAGVX и AVLV
DAGVX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии AVLV в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DAGVX c AVLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAGVX и AVLV
Дивидендная доходность DAGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности AVLV в 1.52%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAGVX BNY Mellon Dynamic Value Fund | 0.63% | 0.77% | 0.72% | 1.11% | 0.58% | 1.51% | 2.06% | 0.96% | 1.26% | 1.14% | 0.91% | 0.65% |
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 1.52% | 1.85% | 2.00% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DAGVX и AVLV
Максимальная просадка DAGVX за все время составила -54.89%, что больше максимальной просадки AVLV в -19.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAGVX и AVLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DAGVX и AVLV
BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) имеют волатильность 4.45% и 4.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.