Хотите диверсифицировать портфель помимо CZAMX? У фондов ниже самая низкая корреляция с CZAMX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от CZAMX.
Лучшие диверсификаторы для CZAMX
11 фондов имеют низкую корреляцию с CZAMX (менее 0.3), из них 4 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX) (Multistrategy), корреляция за 1 год — -0.16, против -0.02 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AQR Style Premia Alternative R6 | -0.16 | -0.06 | -0.02 | 84 | Multistrategy | CZAMX vs QSPRX | |
| AQR Style Premia Alternative Fund | -0.15 | -0.05 | -0.02 | 84 | Multistrategy | CZAMX vs QSPIX | |
| AQR Style Premia Alternative Fund Class N | -0.14 | -0.05 | -0.02 | 82 | Multistrategy | CZAMX vs QSPNX | |
| AQR Diversified Arbitrage Fund Class N | -0.01 | 0.07 | 0.18 | 99 | Multistrategy | CZAMX vs ADANX | |
| AQR Diversified Arbitrage Fund Class I | 0.06 | 0.09 | 0.19 | 99 | Multistrategy | CZAMX vs ADAIX |
Смотреть все 33 диверсификаторов для CZAMX
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит CZAMX
Добавьте CZAMX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с CZAMX