Сравнение CWB с VCSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH).
CWB и VCSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CWB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Convertibles Liquid Bond. Фонд был запущен 14 апр. 2009 г.. VCSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-5 Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CWB или VCSH.
Корреляция
Корреляция между CWB и VCSH составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CWB и VCSH
Основные характеристики
CWB:
1.72
VCSH:
2.28
CWB:
2.38
VCSH:
3.42
CWB:
1.30
VCSH:
1.44
CWB:
0.79
VCSH:
4.19
CWB:
8.29
VCSH:
10.41
CWB:
1.84%
VCSH:
0.50%
CWB:
8.87%
VCSH:
2.30%
CWB:
-32.06%
VCSH:
-12.86%
CWB:
-6.12%
VCSH:
-0.40%
Доходность по периодам
С начала года, CWB показывает доходность 2.58%, что значительно выше, чем у VCSH с доходностью 0.15%. За последние 10 лет акции CWB превзошли акции VCSH по среднегодовой доходности: 9.48% против 2.29% соответственно.
CWB
2.58%
1.70%
10.40%
15.12%
9.12%
9.48%
VCSH
0.15%
0.51%
2.61%
5.20%
1.89%
2.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CWB и VCSH
CWB берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VCSH в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CWB и VCSH
CWB
VCSH
Сравнение CWB c VCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWB и VCSH
Дивидендная доходность CWB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности VCSH в 3.96%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWB SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF | 1.81% | 1.86% | 1.97% | 2.21% | 1.97% | 2.34% | 3.03% | 6.17% | 4.25% | 4.76% | 7.52% | 7.36% |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 3.96% | 3.96% | 3.09% | 2.01% | 1.81% | 2.27% | 2.87% | 2.65% | 2.25% | 2.10% | 2.08% | 2.01% |
Просадки
Сравнение просадок CWB и VCSH
Максимальная просадка CWB за все время составила -32.06%, что больше максимальной просадки VCSH в -12.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWB и VCSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CWB и VCSH
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что CWB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.