Сравнение CWB с VCSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH).
CWB и VCSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CWB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Convertibles Liquid Bond. Фонд был запущен 14 апр. 2009 г.. VCSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-5 Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CWB или VCSH.
Основные характеристики
| CWB | VCSH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.92% | 4.66% |
| Дох-ть за 1 год | 22.51% | 8.41% |
| Дох-ть за 3 года | -1.94% | 1.45% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.61% | 2.01% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.18% | 2.33% |
| Коэф-т Шарпа | 2.61 | 3.20 |
| Коэф-т Сортино | 3.71 | 5.21 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.67 |
| Коэф-т Кальмара | 0.87 | 1.91 |
| Коэф-т Мартина | 14.19 | 19.82 |
| Индекс Язвы | 1.52% | 0.41% |
| Дневная вол-ть | 8.25% | 2.55% |
| Макс. просадка | -32.06% | -12.86% |
| Текущая просадка | -7.77% | -0.80% |
Корреляция
Корреляция между CWB и VCSH составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CWB и VCSH
С начала года, CWB показывает доходность 10.92%, что значительно выше, чем у VCSH с доходностью 4.66%. За последние 10 лет акции CWB превзошли акции VCSH по среднегодовой доходности: 9.18% против 2.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CWB и VCSH
CWB берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VCSH в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CWB c VCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWB и VCSH
Дивидендная доходность CWB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности VCSH в 3.81%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWB SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF | 1.73% | 1.97% | 2.21% | 1.97% | 2.34% | 3.03% | 6.17% | 4.25% | 4.60% | 7.52% | 7.36% | 3.66% |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 3.81% | 3.09% | 2.01% | 1.81% | 2.27% | 2.87% | 2.65% | 2.25% | 2.10% | 2.08% | 2.01% | 2.05% |
Просадки
Сравнение просадок CWB и VCSH
Максимальная просадка CWB за все время составила -32.06%, что больше максимальной просадки VCSH в -12.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWB и VCSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CWB и VCSH
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) имеет более высокую волатильность в 2.22% по сравнению с Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что CWB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.