PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWB с VCSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CWB с VCSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH).

CWB и VCSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CWB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Convertibles Liquid Bond. Фонд был запущен 14 апр. 2009 г.. VCSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-5 Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CWB и VCSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CWB и VCSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWB
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF		4.04%16.61%10.06%14.49%-20.81%2.18%53.39%22.39%-2.00%15.69%
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF		0.22%6.77%4.91%6.20%-5.62%-0.63%5.13%7.02%0.92%2.17%

Доходность по периодам

С начала года, CWB показывает доходность 4.04%, что значительно выше, чем у VCSH с доходностью 0.22%. За последние 10 лет акции CWB превзошли акции VCSH по среднегодовой доходности: 11.19% против 2.72% соответственно.

CWB

1 день
1.15%
1 месяц
-2.29%
С начала года
4.04%
6 месяцев
2.10%
1 год
22.53%
3 года*
13.49%
5 лет*
3.90%
10 лет*
11.19%

VCSH

1 день
0.08%
1 месяц
-0.57%
С начала года
0.22%
6 месяцев
1.25%
1 год
4.91%
3 года*
5.39%
5 лет*
2.38%
10 лет*
2.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF

Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с CWB:
CWB с ICVTCWB с ANGLCWB с PFFCWB с VCITCWB с SCHDCWB с VCLTCWB с GLD
Часто сравнивают с VCSH:
VCSH с VGSHVCSH с BSVVCSH с IGSBVCSH с BNDVCSH с VTIPVCSH с JPSTVCSH с VFSTX

Сравнение комиссий CWB и VCSH

CWB берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VCSH в 0.04%.

CWB
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

CWB vs. VCSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWB
Ранг доходности на риск CWB: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWB: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWB: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWB: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWB: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWB: 8484
Ранг коэф-та Мартина
VCSH
Ранг доходности на риск VCSH: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCSH: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSH: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSH: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSH: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSH: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWB c VCSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CWBVCSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

2.17

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

3.18

-1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.45

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.05

3.58

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.06

14.56

-4.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CWB vs. VCSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWB на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCSH равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWB и VCSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CWBVCSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

2.17

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.84

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.82

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

1.02

-0.17

Корреляция

Корреляция между CWB и VCSH составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWB и VCSH

Дивидендная доходность CWB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности VCSH в 4.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWB
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF		1.62%1.69%1.85%1.97%2.21%1.97%2.34%3.03%6.17%4.25%4.60%7.52%
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF		4.43%4.35%3.96%3.09%2.01%1.81%2.27%2.87%2.65%2.26%2.10%2.08%

Просадки

Сравнение просадок CWB и VCSH

Максимальная просадка CWB за все время составила -32.06%, что больше максимальной просадки VCSH в -12.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWB и VCSH.

Загрузка...

Показатели просадок

CWBVCSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.06%

-12.86%

-19.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.52%

-1.40%

-6.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.41%

-9.48%

-18.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.06%

-12.86%

-19.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.06%

-0.74%

-2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.22%

-0.97%

-5.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

0.34%

+1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности CWB и VCSH

SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что CWB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CWBVCSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.25%

0.95%

+5.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.54%

1.29%

+10.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.41%

2.28%

+12.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.84%

2.86%

+9.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.33%

3.35%

+10.98%