PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CTA с QQQI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CTA и QQQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и NEOS Nasdaq 100 High Income ETF (QQQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.29%
10.39%
CTA
QQQI

Доходность по периодам


CTA

С начала года

21.52%

1 месяц

6.10%

6 месяцев

3.28%

1 год

16.87%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

QQQI

С начала года

N/A

1 месяц

3.32%

6 месяцев

10.39%

1 год

N/A

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


CTAQQQI
Дневная вол-ть13.21%14.45%
Макс. просадка-18.07%-10.67%
Текущая просадка0.00%-0.56%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CTA и QQQI

CTA берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии QQQI в 0.68%.


CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF
График комиссии CTA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.78%
График комиссии QQQI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между CTA и QQQI составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CTA c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и NEOS Nasdaq 100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CTA, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.28
Коэффициент Сортино CTA, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.94
Коэффициент Омега CTA, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.23
Коэффициент Кальмара CTA, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.51
Коэффициент Мартина CTA, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.81
CTA
QQQI

Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTA и QQQI

Дивидендная доходность CTA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.98%, что меньше доходности QQQI в 11.73%


TTM20232022
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF
7.98%7.78%6.58%
QQQI
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
11.73%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CTA и QQQI

Максимальная просадка CTA за все время составила -18.07%, что больше максимальной просадки QQQI в -10.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTA и QQQI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.56%
CTA
QQQI

Волатильность

Сравнение волатильности CTA и QQQI

Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) имеет более высокую волатильность в 4.32% по сравнению с NEOS Nasdaq 100 High Income ETF (QQQI) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что CTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.32%
3.63%
CTA
QQQI