PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CTA с QQQI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CTA и QQQI составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0-0.0

Доходность

Сравнение доходности CTA и QQQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и NEOS Nasdaq 100 High Income ETF (QQQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.11%
10.40%
CTA
QQQI

Основные характеристики

Дневная вол-ть

CTA:

12.76%

QQQI:

14.18%

Макс. просадка

CTA:

-18.07%

QQQI:

-10.67%

Текущая просадка

CTA:

-1.47%

QQQI:

-1.01%

Доходность по периодам


CTA

С начала года

23.79%

1 месяц

1.87%

6 месяцев

8.23%

1 год

23.87%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QQQI

С начала года

N/A

1 месяц

3.05%

6 месяцев

10.85%

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CTA и QQQI

CTA берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии QQQI в 0.68%.


CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF
График комиссии CTA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.78%
График комиссии QQQI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CTA c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и NEOS Nasdaq 100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CTA, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.79
Коэффициент Сортино CTA, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.78
Коэффициент Омега CTA, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.31
Коэффициент Кальмара CTA, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.05
Коэффициент Мартина CTA, с текущим значением в 5.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.54
CTA
QQQI


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTA и QQQI

Дивидендная доходность CTA за последние двенадцать месяцев составляет около 10.69%, что меньше доходности QQQI в 11.38%


TTM20232022
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF
10.69%7.78%6.58%
QQQI
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
11.38%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CTA и QQQI

Максимальная просадка CTA за все время составила -18.07%, что больше максимальной просадки QQQI в -10.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTA и QQQI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.47%
-1.01%
CTA
QQQI

Волатильность

Сравнение волатильности CTA и QQQI

Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с NEOS Nasdaq 100 High Income ETF (QQQI) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что CTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.04%
3.19%
CTA
QQQI
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab