Сравнение CTA с QQQI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI).
CTA и QQQI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CTA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 7 мар. 2022 г.. QQQI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности CTA и QQQI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CTA и QQQI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 9.60% | 0.88% | 21.67% |
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | -3.45% | 18.62% | 19.83% |
Доходность по периодам
С начала года, CTA показывает доходность 9.60%, что значительно выше, чем у QQQI с доходностью -3.45%.
CTA
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- 9.60%
- 6 месяцев
- 8.67%
- 1 год
- 3.16%
- 3 года*
- 14.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQI
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- -3.45%
- 6 месяцев
- -0.97%
- 1 год
- 21.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CTA и QQQI
CTA берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии QQQI в 0.68%.
Доходность на риск
CTA vs. QQQI — Ранг доходности на риск
CTA
QQQI
Сравнение CTA c QQQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CTA | QQQI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | 1.09 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.36 | 1.68 | -1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.25 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | 1.93 | -1.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.61 | 8.69 | -8.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTA | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 1.09 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.90 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между CTA и QQQI составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTA и QQQI
Дивидендная доходность CTA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что меньше доходности QQQI в 14.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 3.90% | 3.19% | 4.80% | 7.78% | 6.58% |
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 14.90% | 13.82% | 12.85% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CTA и QQQI
Максимальная просадка CTA за все время составила -18.07%, что меньше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTA и QQQI.
Загрузка...
Показатели просадок
| CTA | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.07% | -20.00% | +1.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.68% | -11.46% | +0.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.92% | -5.72% | +1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.74% | -2.31% | -3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.16% | 2.54% | +3.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTA и QQQI
Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) имеет более высокую волатильность в 8.27% по сравнению с NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) с волатильностью 6.18%. Это указывает на то, что CTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CTA | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.27% | 6.18% | +2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.98% | 11.23% | +1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.24% | 19.72% | -3.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.63% | 17.48% | -1.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.63% | 17.48% | -1.85% |