PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CTA с QQQI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CTAQQQI
Дневная вол-ть13.71%14.68%
Макс. просадка-18.07%-10.67%
Текущая просадка-4.90%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между CTA и QQQI составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CTA и QQQI

Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.16%
13.38%
CTA
QQQI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CTA и QQQI

CTA берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии QQQI в 0.68%.


CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF
График комиссии CTA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.78%
График комиссии QQQI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CTA c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и NEOS Nasdaq 100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CTA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CTA, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.000.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CTA, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.90
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CTA, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.11
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CTA, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CTA, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.67
QQQI
Коэффициент Шарпа
Нет данных

Сравнение коэффициента Шарпа CTA и QQQI


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTA и QQQI

Дивидендная доходность CTA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.47%, что меньше доходности QQQI в 10.37%


TTM20232022
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF
8.47%7.78%6.58%
QQQI
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
10.37%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CTA и QQQI

Максимальная просадка CTA за все время составила -18.07%, что больше максимальной просадки QQQI в -10.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTA и QQQI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.90%
0
CTA
QQQI

Волатильность

Сравнение волатильности CTA и QQQI

Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) имеет более высокую волатильность в 3.94% по сравнению с NEOS Nasdaq 100 High Income ETF (QQQI) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что CTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.94%
3.64%
CTA
QQQI