Хотите сбалансировать вложение в CRS? У ETF ниже самая низкая корреляция с CRS — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда CRS падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от CRS.
Лучшие диверсификаторы для CRS
2 ETF имеют низкую корреляцию с CRS (менее 0.3), из них 1 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) (Ultrashort Bond), корреляция за 1 год — -0.08, против 0.02 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | -0.08 | 0.02 | 0.02 | 100 | Ultrashort Bond | CRS vs SGOV | |
| iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 0.13 | 0.14 | 0.08 | 74 | Systematic Trend | CRS vs DBMF | |
| Invesco QQQ ETF | 0.35 | 0.40 | 0.44 | 59 | Nasdaq-100 | CRS vs QQQ | |
| ProShares Ultra QQQ | 0.36 | 0.41 | 0.44 | 53 | Leveraged Equities | CRS vs QLD | |
| Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.36 | 0.41 | 0.44 | 60 | Nasdaq-100 | CRS vs QQQM |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от CRS, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с CRS и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST) (Energy), корреляция за 1 год — -0.14, против 0.21 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. | -0.14 | 0.10 | 0.21 | 63 | Energy | |
| Marathon Petroleum Corporation | -0.04 | 0.16 | 0.31 | 82 | Energy | |
| Murphy USA Inc. | -0.04 | 0.09 | 0.17 | 66 | Consumer Cyclical | |
| Johnson & Johnson | -0.00 | -0.02 | 0.05 | 96 | Healthcare | |
| Monster Beverage Corporation | 0.05 | 0.11 | 0.22 | 85 | Consumer Defensive |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит CRS
Добавьте CRS в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с CRS