PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CPZ с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CPZ и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust (CPZ) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPZ и SCHD


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CPZ
Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust
-4.00%9.81%15.98%6.26%-13.98%21.23%-3.49%-1.64%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF
12.17%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%2.23%

Доходность по периодам

С начала года, CPZ показывает доходность -4.00%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%.


CPZ

1 день
1.47%
1 месяц
-6.87%
С начала года
-4.00%
6 месяцев
-9.63%
1 год
-0.51%
3 года*
7.88%
5 лет*
3.07%
10 лет*

SCHD

1 день
-0.55%
1 месяц
-3.43%
С начала года
12.17%
6 месяцев
12.91%
1 год
13.70%
3 года*
11.84%
5 лет*
8.32%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Доходность на риск

CPZ vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CPZ
Ранг доходности на риск CPZ: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPZ: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPZ: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPZ: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPZ: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPZ: 3737
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPZ c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust (CPZ) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CPZSCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.05

0.88

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.01

1.32

-1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.19

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.08

1.05

-1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.22

3.55

-3.77

CPZ vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPZ на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPZ и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CPZSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

0.88

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.58

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.84

-0.67

Корреляция

Корреляция между CPZ и SCHD составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CPZ и SCHD

Дивидендная доходность CPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 12.20%, что больше доходности SCHD в 3.46%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPZ
Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust
12.20%11.49%12.65%11.63%11.06%8.37%7.69%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF
3.46%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Просадки

Сравнение просадок CPZ и SCHD

Максимальная просадка CPZ за все время составила -51.43%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPZ и SCHD.


Загрузка...

Показатели просадок


CPZSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.43%

-33.37%

-18.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.39%

-12.74%

-3.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.46%

-16.85%

-8.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.98%

-3.43%

-9.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.37%

-3.34%

-6.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.08%

3.75%

+2.33%

Волатильность

Сравнение волатильности CPZ и SCHD

Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust (CPZ) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что CPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CPZSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

2.33%

+2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.15%

7.96%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.92%

15.69%

-4.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.02%

14.40%

+1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.18%

16.70%

+7.48%