Сравнение CPZ с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust (CPZ) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности CPZ и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CPZ и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPZ Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust | -4.00% | 9.81% | 15.98% | 6.26% | -13.98% | 21.23% | -3.49% | -1.64% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 2.23% |
Доходность по периодам
С начала года, CPZ показывает доходность -4.00%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%.
CPZ
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -6.87%
- С начала года
- -4.00%
- 6 месяцев
- -9.63%
- 1 год
- -0.51%
- 3 года*
- 7.88%
- 5 лет*
- 3.07%
- 10 лет*
- —
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPZ vs. SCHD — Ранг доходности на риск
CPZ
SCHD
Сравнение CPZ c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust (CPZ) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPZ | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | 0.88 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.01 | 1.32 | -1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.19 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 1.05 | -1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | 3.55 | -3.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPZ | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | 0.88 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.58 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.84 | -0.67 |
Корреляция
Корреляция между CPZ и SCHD составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPZ и SCHD
Дивидендная доходность CPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 12.20%, что больше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPZ Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust | 12.20% | 11.49% | 12.65% | 11.63% | 11.06% | 8.37% | 7.69% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок CPZ и SCHD
Максимальная просадка CPZ за все время составила -51.43%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPZ и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPZ | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.43% | -33.37% | -18.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.39% | -12.74% | -3.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.46% | -16.85% | -8.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.98% | -3.43% | -9.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.37% | -3.34% | -6.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.08% | 3.75% | +2.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPZ и SCHD
Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust (CPZ) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что CPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPZ | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 2.33% | +2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.15% | 7.96% | -0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.92% | 15.69% | -4.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.02% | 14.40% | +1.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.18% | 16.70% | +7.48% |