Сравнение CPZ с SCHD
CPZ (Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust) is a stock, while SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) is Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Over the past 5 years, CPZ returned 2.53%/yr vs 9.45%/yr for SCHD. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CPZ и SCHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPZ показывает доходность -4.16%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 22.44%.
CPZ
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- 4.08%
- 6 месяцев
- -7.02%
- С начала года
- -4.16%
- 1 год
- -8.87%
- 3 года*
- 6.38%
- 5 лет*
- 2.53%
- 10 лет*
- —
SCHD
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- 2.38%
- 6 месяцев
- 15.69%
- С начала года
- 22.44%
- 1 год
- 27.19%
- 3 года*
- 14.79%
- 5 лет*
- 9.45%
- 10 лет*
- 12.49%
Сравнение доходности по годам CPZ и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPZ Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust | -4.16% | 9.81% | 15.98% | 6.26% | -13.98% | 21.23% | -3.49% | -1.69% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 22.44% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 2.54% |
Correlation
The correlation between CPZ and SCHD is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2019 г. | 0.38 |
The correlation between CPZ and SCHD shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPZ vs. SCHD — Ранг доходности на риск
CPZ
SCHD
Сравнение CPZ c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust (CPZ) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPZ | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.44 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 5.92 | -6.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | 14.46 | -15.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPZ и SCHD
Максимальная просадка CPZ за все время составила -51.43%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPZ и SCHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPZ | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.43% | -33.37% | -18.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.95% | -4.61% | -13.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.95% | -16.13% | -1.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.46% | -16.85% | -8.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.12% | 0.00% | -13.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.58% | -3.30% | -6.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.86% | 1.89% | +7.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPZ и SCHD
Текущая волатильность для Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust (CPZ) составляет 3.64%, в то время как у Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что CPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPZ | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.64% | 4.10% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.89% | 8.05% | +0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.22% | 11.04% | +0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.99% | 14.40% | +1.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.79% | 16.71% | +7.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPZ и SCHD
Дивидендная доходность CPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 12.75%, что больше доходности SCHD в 3.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPZ Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust | 12.75% | 11.49% | 12.65% | 11.63% | 11.06% | 8.37% | 7.69% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.17% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Часто задаваемые вопросы
CPZ and SCHD have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCHD has higher volatility (4.10%) compared to CPZ (3.64%). In terms of maximum drawdown, CPZ dropped -51.43% vs SCHD's -33.37%.
SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPZ и SCHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор