Хотите сбалансировать вложение в CPRX? У ETF ниже самая низкая корреляция с CPRX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда CPRX падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от CPRX.
Лучшие диверсификаторы для CPRX
4 ETF имеют низкую корреляцию с CPRX (менее 0.3), из них 1 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) (Ultrashort Bond), корреляция за 1 год — -0.10, почти не изменилась с -0.00 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | -0.10 | -0.02 | -0.00 | 100 | Ultrashort Bond | CPRX vs SGOV | |
| VanEck Semiconductor ETF | 0.16 | 0.20 | 0.29 | 96 | Semiconductors, Technology Equities | CPRX vs SMH | |
| Invesco QQQ ETF | 0.26 | 0.30 | 0.34 | 73 | Nasdaq-100 | CPRX vs QQQ | |
| First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastru... | 0.27 | 0.33 | 0.36 | 79 | Alternative Energy Equities | CPRX vs GRID | |
| State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.33 | 0.37 | 0.39 | 70 | S&P 500 | CPRX vs SPY |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от CPRX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с CPRX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Exxon Mobil Corporation (XOM) (Energy), корреляция за 1 год — -0.06, против 0.13 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exxon Mobil Corporation | -0.06 | 0.08 | 0.13 | 85 | Energy | |
| CF Industries Holdings, Inc. | -0.06 | 0.05 | 0.12 | 60 | Basic Materials | |
| Walmart Inc. | -0.04 | 0.12 | 0.14 | 63 | Consumer Defensive | |
| Chevron Corporation | -0.03 | 0.08 | 0.14 | 83 | Energy | |
| Embotelladora Andina S.A | -0.03 | 0.01 | 0.05 | 55 | Consumer Defensive |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит CPRX
Добавьте CPRX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с CPRX