Хотите сбалансировать вложение в CPRX? У ETF ниже самая низкая корреляция с CPRX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда CPRX падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от CPRX.
Лучшие диверсификаторы для CPRX
12 ETF имеют низкую корреляцию с CPRX (менее 0.3), из них 1 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) (Ultrashort Bond), корреляция за 1 год — -0.06, почти не изменилась с -0.01 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | -0.06 | -0.02 | -0.01 | 100 | Ultrashort Bond | CPRX vs SGOV | |
| VanEck Semiconductor ETF | 0.12 | 0.19 | 0.28 | 90 | Semiconductors, Technology Equities | CPRX vs SMH | |
| Global X Hydrogen ETF | 0.14 | 0.21 | 0.28 | 52 | Alternative Energy Equities | CPRX vs HYDR | |
| State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem... | 0.18 | — | — | 84 | Blockchain, Equity Hedged | CPRX vs HECO | |
| Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.20 | 0.30 | 0.34 | 54 | Nasdaq-100 | CPRX vs QQQM |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от CPRX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с CPRX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Texas Pacific Land Corporation (TPL) (Energy), корреляция за 1 год — -0.07, против 0.23 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Texas Pacific Land Corporation | -0.07 | 0.16 | 0.23 | 62 | Energy | |
| Exxon Mobil Corporation | -0.07 | 0.07 | 0.13 | 78 | Energy | |
| CF Industries Holdings, Inc. | -0.06 | 0.05 | 0.12 | 67 | Basic Materials | |
| Chevron Corporation | -0.04 | 0.08 | 0.13 | 74 | Energy | |
| Walmart Inc. | -0.04 | 0.12 | 0.14 | 69 | Consumer Defensive |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит CPRX
Добавьте CPRX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с CPRX