PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CPODX с VGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPODX с VGT

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Insight Fund (CPODX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).

CPODX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CPODX или VGT.

Корреляция

Корреляция между CPODX и VGT составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности CPODX и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Insight Fund (CPODX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CPODX:

1.50

VGT:

0.39

Коэф-т Сортино

CPODX:

1.92

VGT:

0.73

Коэф-т Омега

CPODX:

1.25

VGT:

1.10

Коэф-т Кальмара

CPODX:

0.64

VGT:

0.43

Коэф-т Мартина

CPODX:

4.50

VGT:

1.39

Индекс Язвы

CPODX:

10.38%

VGT:

8.33%

Дневная вол-ть

CPODX:

34.63%

VGT:

29.76%

Макс. просадка

CPODX:

-84.51%

VGT:

-54.63%

Текущая просадка

CPODX:

-56.78%

VGT:

-11.63%

Доходность по периодам

С начала года, CPODX показывает доходность 0.46%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -8.02%. За последние 10 лет акции CPODX уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 3.09% против 19.33% соответственно.

CPODX

С начала года

0.46%

1 месяц

15.08%

6 месяцев

12.89%

1 год

54.66%

5 лет

-4.23%

10 лет

3.09%

VGT

С начала года

-8.02%

1 месяц

12.05%

6 месяцев

-8.30%

1 год

11.24%

5 лет

18.63%

10 лет

19.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CPODX и VGT

CPODX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии VGT в 0.10%.

CPODX
Morgan Stanley Insight Fund
VGT
Vanguard Information Technology ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CPODX и VGT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CPODX
Ранг риск-скорректированной доходности CPODX, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CPODX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPODX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPODX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPODX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPODX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг риск-скорректированной доходности VGT, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGT, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CPODX c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Insight Fund (CPODX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CPODX на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа VGT равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPODX и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPODX и VGT

Дивидендная доходность CPODX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что больше доходности VGT в 0.56%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CPODX
Morgan Stanley Insight Fund		0.64%0.64%0.00%41.78%12.90%7.97%6.49%8.40%26.14%9.16%8.38%7.15%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.56%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%

Просадки

Сравнение просадок CPODX и VGT

Максимальная просадка CPODX за все время составила -84.51%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPODX и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CPODX и VGT

Morgan Stanley Insight Fund (CPODX) имеет более высокую волатильность в 9.93% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 9.35%. Это указывает на то, что CPODX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...