Хотите диверсифицировать портфель помимо CPII? ETF ниже исторически двигались иначе, чем CPII, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для CPII
2094 ETF имеют низкую корреляцию с CPII (менее 0.3), из них 2000 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) (Derivative Income), корреляция за 1 год — -0.36, против -0.14 за 3 года.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF | -0.36 | -0.14 | — | 81 | Derivative Income | CPII vs DYLG | |
| First Trust Nasdaq Transportation ETF | -0.35 | -0.14 | — | 73 | Industrials Equities | CPII vs FTXR | |
| ProShares Ultra Dow30 | -0.35 | -0.13 | — | 64 | Leveraged Equities | CPII vs DDM | |
| First Trust Dow 30 Equal Weight ETF | -0.35 | -0.13 | — | 78 | Large Cap Blend Equities, Equal Weight | CPII vs EDOW | |
| State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF... | -0.34 | -0.12 | — | 73 | Large Cap Blend Equities | CPII vs DIA |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с CPII и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Agree Realty Corporation (ADC) (Real Estate), корреляция за 1 год — -0.08, почти не изменилась с -0.08 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agree Realty Corporation | -0.08 | -0.16 | -0.08 | 55 | Real Estate | |
| Frontline Ltd. | -0.08 | 0.05 | 0.12 | 92 | Industrials | |
| Oxford Lane Capital Corp. 7.125% Series 2029 Term ... | -0.07 | 0.02 | — | 88 | Financial Services | |
| Oxford Lane Capital Corp. | 0.07 | -0.02 | — | 97 | Financial Services |
Соберите портфель, который дополнит CPII
Добавьте CPII в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с CPII