Хотите диверсифицировать портфель помимо CPII? У ETF ниже самая низкая корреляция с CPII — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от CPII.
Лучшие диверсификаторы для CPII
2077 ETF имеют низкую корреляцию с CPII (менее 0.3), из них 1967 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — VanEck Emerging Markets Bond ETF (EMBX) (Emerging Markets Bonds), корреляция за 1 год — -0.37, почти не изменилась с -0.34 за 3 года.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VanEck Emerging Markets Bond ETF | -0.37 | -0.34 | — | 77 | Emerging Markets Bonds | CPII vs EMBX | |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | -0.33 | -0.45 | — | 61 | Emerging Markets Bonds | CPII vs EMB | |
| Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bon... | -0.33 | -0.47 | — | 67 | Emerging Markets Bonds | CPII vs BEMB | |
| Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | -0.33 | -0.45 | — | 60 | Emerging Markets Bonds | CPII vs VWOB | |
| Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF | -0.33 | -0.46 | — | 59 | Emerging Markets Bonds | CPII vs PCY |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от CPII, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с CPII и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Frontline Ltd. (FRO) (Energy), корреляция за 1 год — -0.07, против 0.13 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frontline Ltd. | -0.07 | 0.08 | 0.13 | 89 | Energy | |
| Oxford Lane Capital Corp. 7.125% Series 2029 Term ... | -0.03 | 0.02 | — | 88 | Financial Services | |
| Oxford Lane Capital Corp. | 0.07 | -0.03 | — | 95 | Financial Services |
Соберите портфель, который дополнит CPII
Добавьте CPII в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с CPII