Хотите диверсифицировать портфель помимо CPER? У ETF ниже самая низкая корреляция с CPER — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от CPER.
Лучшие диверсификаторы для CPER
429 ETF имеют низкую корреляцию с CPER (менее 0.3), из них 25 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — ProShares UltraShort Yen (YCS) (Leveraged Currency), корреляция за 1 год — -0.22, почти не изменилась с -0.17 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares UltraShort Yen | -0.22 | -0.19 | -0.17 | 63 | Leveraged Currency | CPER vs YCS | |
| TCW AAA CLO ETF | -0.12 | — | — | 99 | CLO | CPER vs ACLO | |
| iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | -0.09 | -0.02 | -0.01 | 100 | Ultrashort Bond | CPER vs SGOV | |
| Brookmont Catastrophic Bond ETF | -0.08 | — | — | 96 | Nontraditional Bonds | CPER vs ILS | |
| United States Gasoline Fund LP | -0.07 | 0.09 | 0.21 | 55 | Oil & Gas | CPER vs UGA |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от CPER, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с CPER и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Altria Group, Inc. (MO) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — -0.10, против 0.07 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altria Group, Inc. | -0.10 | 0.00 | 0.07 | 72 | Consumer Defensive | |
| Chubb Limited | -0.09 | -0.05 | 0.06 | 69 | Financial Services | |
| LTC Properties, Inc. | -0.08 | 0.04 | 0.08 | 61 | Real Estate | |
| Duke Energy Corporation | -0.08 | 0.00 | 0.04 | 62 | Utilities | |
| Coca-Cola Consolidated, Inc. | -0.06 | 0.02 | 0.05 | 85 | Consumer Defensive |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит CPER
Добавьте CPER в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с CPER