Сравнение CPER с DODIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Copper Index Fund (CPER) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX).
CPER - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность SummerHaven Copper Index Total Return. Фонд был запущен 15 нояб. 2011 г.. DODIX управляется Dodge & Cox.
Доходность
Сравнение доходности CPER и DODIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CPER и DODIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPER United States Copper Index Fund | -1.77% | 38.95% | 4.23% | 4.55% | -15.14% | 25.21% | 23.90% | 6.66% | -21.91% | 28.80% |
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 0.04% | 8.32% | 2.25% | 7.69% | -11.42% | -0.92% | 9.46% | 9.73% | -0.31% | 4.36% |
Доходность по периодам
С начала года, CPER показывает доходность -1.77%, что значительно ниже, чем у DODIX с доходностью 0.04%. За последние 10 лет акции CPER превзошли акции DODIX по среднегодовой доходности: 9.08% против 3.05% соответственно.
CPER
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -5.63%
- С начала года
- -1.77%
- 6 месяцев
- 13.90%
- 1 год
- 8.95%
- 3 года*
- 11.25%
- 5 лет*
- 6.76%
- 10 лет*
- 9.08%
DODIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- 4.98%
- 5 лет*
- 1.39%
- 10 лет*
- 3.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CPER и DODIX
CPER берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии DODIX в 0.41%.
Доходность на риск
CPER vs. DODIX — Ранг доходности на риск
CPER
DODIX
Сравнение CPER c DODIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Copper Index Fund (CPER) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPER | DODIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.24 | 1.17 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.54 | 1.67 | -1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.21 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | 1.88 | -1.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.71 | 5.55 | -4.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPER | DODIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 1.17 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.25 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.69 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 1.48 | -1.38 |
Корреляция
Корреляция между CPER и DODIX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPER и DODIX
CPER не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DODIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPER United States Copper Index Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 4.28% | 4.23% | 4.24% | 3.86% | 2.19% | 3.23% | 4.66% | 3.63% | 3.43% | 3.03% | 3.25% | 3.09% |
Просадки
Сравнение просадок CPER и DODIX
Максимальная просадка CPER за все время составила -54.04%, что больше максимальной просадки DODIX в -16.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPER и DODIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPER | DODIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.04% | -16.89% | -37.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.77% | -2.94% | -21.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.75% | -16.89% | -17.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.42% | -16.89% | -21.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.29% | -2.09% | -9.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.65% | -1.50% | -24.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.19% | 0.99% | +11.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPER и DODIX
United States Copper Index Fund (CPER) имеет более высокую волатильность в 9.07% по сравнению с Dodge & Cox Income Fund (DODIX) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что CPER испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DODIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPER | DODIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.07% | 1.82% | +7.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.93% | 2.80% | +19.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.82% | 4.60% | +32.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.85% | 5.52% | +21.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.86% | 4.42% | +19.44% |