PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CPER с DODIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CPER и DODIX составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0-0.0

Доходность

Сравнение доходности CPER и DODIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Copper Index Fund (CPER) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-1.84%
-0.93%
CPER
DODIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CPER:

0.70

DODIX:

0.25

Коэф-т Сортино

CPER:

1.08

DODIX:

0.39

Коэф-т Омега

CPER:

1.14

DODIX:

1.05

Коэф-т Кальмара

CPER:

0.68

DODIX:

0.13

Коэф-т Мартина

CPER:

1.33

DODIX:

0.68

Индекс Язвы

CPER:

11.92%

DODIX:

2.09%

Дневная вол-ть

CPER:

22.45%

DODIX:

5.63%

Макс. просадка

CPER:

-54.04%

DODIX:

-18.50%

Текущая просадка

CPER:

-13.19%

DODIX:

-6.81%

Доходность по периодам

С начала года, CPER показывает доходность 8.27%, что значительно выше, чем у DODIX с доходностью -1.21%. За последние 10 лет акции CPER превзошли акции DODIX по среднегодовой доходности: 4.54% против 1.77% соответственно.


CPER

С начала года

8.27%

1 месяц

4.29%

6 месяцев

-1.84%

1 год

17.16%

5 лет

8.84%

10 лет

4.54%

DODIX

С начала года

-1.21%

1 месяц

-2.08%

6 месяцев

-0.93%

1 год

1.17%

5 лет

0.17%

10 лет

1.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CPER и DODIX

CPER берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии DODIX в 0.41%.


CPER
United States Copper Index Fund
График комиссии CPER с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.80%
График комиссии DODIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.41%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CPER и DODIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CPER
Ранг риск-скорректированной доходности CPER, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CPER, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPER, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPER, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPER, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPER, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина

DODIX
Ранг риск-скорректированной доходности DODIX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DODIX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODIX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODIX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODIX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODIX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CPER c DODIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Copper Index Fund (CPER) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CPER, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.700.25
Коэффициент Сортино CPER, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.080.39
Коэффициент Омега CPER, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.141.05
Коэффициент Кальмара CPER, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.680.13
Коэффициент Мартина CPER, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.330.68
CPER
DODIX

Показатель коэффициента Шарпа CPER на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа DODIX равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPER и DODIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.70
0.25
CPER
DODIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPER и DODIX

CPER не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DODIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CPER
United States Copper Index Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DODIX
Dodge & Cox Income Fund
4.29%4.24%3.86%2.84%1.89%2.44%3.04%3.00%2.76%3.11%3.03%3.84%

Просадки

Сравнение просадок CPER и DODIX

Максимальная просадка CPER за все время составила -54.04%, что больше максимальной просадки DODIX в -18.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPER и DODIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-13.19%
-6.81%
CPER
DODIX

Волатильность

Сравнение волатильности CPER и DODIX

United States Copper Index Fund (CPER) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с Dodge & Cox Income Fund (DODIX) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что CPER испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DODIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
4.43%
1.28%
CPER
DODIX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab