Сравнение CPER с DODIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Copper Index Fund (CPER) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX).
CPER - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность SummerHaven Copper Index Total Return. Фонд был запущен 15 нояб. 2011 г.. DODIX управляется Dodge & Cox.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CPER или DODIX.
Основные характеристики
| CPER | DODIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.30% | 3.45% |
| Дох-ть за 1 год | 19.80% | 10.65% |
| Дох-ть за 3 года | 0.44% | -0.45% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.95% | 1.68% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.98% | 2.69% |
| Коэф-т Шарпа | 0.87 | 1.60 |
| Коэф-т Сортино | 1.29 | 2.36 |
| Коэф-т Омега | 1.16 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 0.79 | 0.85 |
| Коэф-т Мартина | 2.03 | 6.46 |
| Индекс Язвы | 9.69% | 1.51% |
| Дневная вол-ть | 22.59% | 6.09% |
| Макс. просадка | -54.04% | -16.38% |
| Текущая просадка | -13.61% | -2.89% |
Корреляция
Корреляция между CPER и DODIX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности CPER и DODIX
С начала года, CPER показывает доходность 12.30%, что значительно выше, чем у DODIX с доходностью 3.45%. За последние 10 лет акции CPER превзошли акции DODIX по среднегодовой доходности: 2.98% против 2.69% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CPER и DODIX
CPER берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии DODIX в 0.41%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CPER c DODIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Copper Index Fund (CPER) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPER и DODIX
CPER не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DODIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPER United States Copper Index Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 4.14% | 3.86% | 2.84% | 1.89% | 2.44% | 3.04% | 3.00% | 2.76% | 3.11% | 3.03% | 3.84% | 3.07% |
Просадки
Сравнение просадок CPER и DODIX
Максимальная просадка CPER за все время составила -54.04%, что больше максимальной просадки DODIX в -16.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPER и DODIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CPER и DODIX
United States Copper Index Fund (CPER) имеет более высокую волатильность в 8.21% по сравнению с Dodge & Cox Income Fund (DODIX) с волатильностью 1.74%. Это указывает на то, что CPER испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DODIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.