PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CPER с DODIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPER с DODIX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Copper Index Fund (CPER) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX).

CPER - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность SummerHaven Copper Index Total Return. Фонд был запущен 15 нояб. 2011 г.. DODIX управляется Dodge & Cox.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CPER или DODIX.

Корреляция

Корреляция между CPER и DODIX составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CPER и DODIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Copper Index Fund (CPER) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CPER:

-0.17

DODIX:

0.70

Коэф-т Сортино

CPER:

0.01

DODIX:

1.32

Коэф-т Омега

CPER:

1.00

DODIX:

1.15

Коэф-т Кальмара

CPER:

-0.17

DODIX:

0.54

Коэф-т Мартина

CPER:

-0.27

DODIX:

2.19

Индекс Язвы

CPER:

13.21%

DODIX:

2.28%

Дневная вол-ть

CPER:

28.18%

DODIX:

5.64%

Макс. просадка

CPER:

-54.04%

DODIX:

-18.50%

Текущая просадка

CPER:

-12.64%

DODIX:

-4.22%

Доходность по периодам

С начала года, CPER показывает доходность 13.71%, что значительно выше, чем у DODIX с доходностью 1.53%. За последние 10 лет акции CPER превзошли акции DODIX по среднегодовой доходности: 4.28% против 2.04% соответственно.

CPER

С начала года

13.71%

1 месяц

-2.42%

6 месяцев

11.76%

1 год

-4.67%

5 лет

14.05%

10 лет

4.28%

DODIX

С начала года

1.53%

1 месяц

-0.48%

6 месяцев

1.27%

1 год

4.15%

5 лет

0.44%

10 лет

2.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CPER и DODIX

CPER берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии DODIX в 0.41%.

CPER
United States Copper Index Fund
DODIX
Dodge & Cox Income Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CPER и DODIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CPER
Ранг риск-скорректированной доходности CPER, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CPER, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPER, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPER, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPER, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPER, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
DODIX
Ранг риск-скорректированной доходности DODIX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DODIX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODIX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODIX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CPER c DODIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Copper Index Fund (CPER) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CPER на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа DODIX равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPER и DODIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPER и DODIX

CPER не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DODIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CPER
United States Copper Index Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DODIX
Dodge & Cox Income Fund		4.23%4.24%3.86%2.84%1.89%2.44%3.04%3.00%2.76%3.11%3.03%3.84%

Просадки

Сравнение просадок CPER и DODIX

Максимальная просадка CPER за все время составила -54.04%, что больше максимальной просадки DODIX в -18.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPER и DODIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CPER и DODIX

United States Copper Index Fund (CPER) имеет более высокую волатильность в 8.26% по сравнению с Dodge & Cox Income Fund (DODIX) с волатильностью 1.58%. Это указывает на то, что CPER испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DODIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...