PortfoliosLab logo
Сравнение CPER с DODIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CPER и DODIX составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности CPER и DODIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Copper Index Fund (CPER) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.65%
44.17%
CPER
DODIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CPER:

0.35

DODIX:

1.32

Коэф-т Сортино

CPER:

0.67

DODIX:

1.96

Коэф-т Омега

CPER:

1.09

DODIX:

1.23

Коэф-т Кальмара

CPER:

0.46

DODIX:

0.71

Коэф-т Мартина

CPER:

0.76

DODIX:

3.34

Индекс Язвы

CPER:

12.94%

DODIX:

2.24%

Дневная вол-ть

CPER:

27.67%

DODIX:

5.65%

Макс. просадка

CPER:

-54.04%

DODIX:

-18.50%

Текущая просадка

CPER:

-7.24%

DODIX:

-3.22%

Доходность по периодам

С начала года, CPER показывает доходность 20.75%, что значительно выше, чем у DODIX с доходностью 2.59%. За последние 10 лет акции CPER превзошли акции DODIX по среднегодовой доходности: 5.15% против 2.07% соответственно.


CPER

С начала года

20.75%

1 месяц

-7.24%

6 месяцев

10.75%

1 год

7.08%

5 лет

15.56%

10 лет

5.15%

DODIX

С начала года

2.59%

1 месяц

0.40%

6 месяцев

1.68%

1 год

8.10%

5 лет

0.68%

10 лет

2.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CPER и DODIX

CPER берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии DODIX в 0.41%.


График комиссии CPER с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CPER: 0.80%
График комиссии DODIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DODIX: 0.41%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CPER и DODIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CPER
Ранг риск-скорректированной доходности CPER, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CPER, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPER, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPER, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPER, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPER, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина

DODIX
Ранг риск-скорректированной доходности DODIX, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DODIX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODIX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODIX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODIX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODIX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CPER c DODIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Copper Index Fund (CPER) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CPER, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
CPER: 0.35
DODIX: 1.32
Коэффициент Сортино CPER, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CPER: 0.67
DODIX: 1.96
Коэффициент Омега CPER, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
CPER: 1.09
DODIX: 1.23
Коэффициент Кальмара CPER, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
CPER: 0.46
DODIX: 0.71
Коэффициент Мартина CPER, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
CPER: 0.76
DODIX: 3.34

Показатель коэффициента Шарпа CPER на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа DODIX равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPER и DODIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.35
1.32
CPER
DODIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPER и DODIX

CPER не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DODIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CPER
United States Copper Index Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DODIX
Dodge & Cox Income Fund
4.18%4.24%3.86%2.82%3.23%4.66%3.63%3.43%3.03%3.25%3.09%4.15%

Просадки

Сравнение просадок CPER и DODIX

Максимальная просадка CPER за все время составила -54.04%, что больше максимальной просадки DODIX в -18.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPER и DODIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.24%
-3.22%
CPER
DODIX

Волатильность

Сравнение волатильности CPER и DODIX

United States Copper Index Fund (CPER) имеет более высокую волатильность в 15.15% по сравнению с Dodge & Cox Income Fund (DODIX) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что CPER испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DODIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.15%
2.35%
CPER
DODIX