PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CPER с SLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPER с SLX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Copper Index Fund (CPER) и VanEck Vectors Steel ETF (SLX).

CPER и SLX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CPER - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность SummerHaven Copper Index Total Return. Фонд был запущен 15 нояб. 2011 г.. SLX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE Arca Steel Index. Фонд был запущен 16 окт. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CPER или SLX.

Корреляция

Корреляция между CPER и SLX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CPER и SLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Copper Index Fund (CPER) и VanEck Vectors Steel ETF (SLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CPER:

-0.17

SLX:

-0.36

Коэф-т Сортино

CPER:

0.01

SLX:

-0.28

Коэф-т Омега

CPER:

1.00

SLX:

0.97

Коэф-т Кальмара

CPER:

-0.17

SLX:

-0.31

Коэф-т Мартина

CPER:

-0.27

SLX:

-0.74

Индекс Язвы

CPER:

13.21%

SLX:

11.31%

Дневная вол-ть

CPER:

28.18%

SLX:

27.14%

Макс. просадка

CPER:

-54.04%

SLX:

-82.14%

Текущая просадка

CPER:

-12.64%

SLX:

-12.18%

Доходность по периодам

С начала года, CPER показывает доходность 13.71%, что значительно выше, чем у SLX с доходностью 8.61%. За последние 10 лет акции CPER уступали акциям SLX по среднегодовой доходности: 4.28% против 10.50% соответственно.

CPER

С начала года

13.71%

1 месяц

-2.42%

6 месяцев

11.76%

1 год

-4.67%

5 лет

14.05%

10 лет

4.28%

SLX

С начала года

8.61%

1 месяц

12.66%

6 месяцев

-3.48%

1 год

-9.72%

5 лет

28.21%

10 лет

10.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CPER и SLX

CPER берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SLX в 0.56%.

CPER
United States Copper Index Fund
SLX
VanEck Vectors Steel ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CPER и SLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CPER
Ранг риск-скорректированной доходности CPER, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CPER, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPER, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPER, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPER, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPER, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
SLX
Ранг риск-скорректированной доходности SLX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CPER c SLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Copper Index Fund (CPER) и VanEck Vectors Steel ETF (SLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CPER на текущий момент составляет -0.17, что выше коэффициента Шарпа SLX равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPER и SLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPER и SLX

CPER не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CPER
United States Copper Index Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SLX
VanEck Vectors Steel ETF		3.27%3.55%2.80%4.97%7.07%1.87%2.77%6.26%2.44%1.06%5.35%3.27%

Просадки

Сравнение просадок CPER и SLX

Максимальная просадка CPER за все время составила -54.04%, что меньше максимальной просадки SLX в -82.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPER и SLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CPER и SLX

United States Copper Index Fund (CPER) имеет более высокую волатильность в 8.26% по сравнению с VanEck Vectors Steel ETF (SLX) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что CPER испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...