Сравнение CPER с SLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Copper Index Fund (CPER) и VanEck Vectors Steel ETF (SLX).
CPER и SLX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CPER - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность SummerHaven Copper Index Total Return. Фонд был запущен 15 нояб. 2011 г.. SLX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE Arca Steel Index. Фонд был запущен 16 окт. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CPER или SLX.
Основные характеристики
| CPER | SLX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.30% | -1.63% |
| Дох-ть за 1 год | 19.80% | 15.72% |
| Дох-ть за 3 года | 0.44% | 14.57% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.95% | 19.29% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.98% | 10.00% |
| Коэф-т Шарпа | 0.87 | 0.71 |
| Коэф-т Сортино | 1.29 | 1.15 |
| Коэф-т Омега | 1.16 | 1.14 |
| Коэф-т Кальмара | 0.79 | 0.85 |
| Коэф-т Мартина | 2.03 | 1.88 |
| Индекс Язвы | 9.69% | 8.04% |
| Дневная вол-ть | 22.59% | 21.21% |
| Макс. просадка | -54.04% | -82.15% |
| Текущая просадка | -13.61% | -3.07% |
Корреляция
Корреляция между CPER и SLX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CPER и SLX
С начала года, CPER показывает доходность 12.30%, что значительно выше, чем у SLX с доходностью -1.63%. За последние 10 лет акции CPER уступали акциям SLX по среднегодовой доходности: 2.98% против 10.00% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CPER и SLX
CPER берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SLX в 0.56%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CPER c SLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Copper Index Fund (CPER) и VanEck Vectors Steel ETF (SLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPER и SLX
CPER не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPER United States Copper Index Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SLX VanEck Vectors Steel ETF | 2.85% | 2.80% | 4.97% | 7.07% | 1.87% | 2.77% | 6.26% | 2.44% | 1.06% | 5.35% | 3.27% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок CPER и SLX
Максимальная просадка CPER за все время составила -54.04%, что меньше максимальной просадки SLX в -82.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPER и SLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CPER и SLX
Текущая волатильность для United States Copper Index Fund (CPER) составляет 8.21%, в то время как у VanEck Vectors Steel ETF (SLX) волатильность равна 8.95%. Это указывает на то, что CPER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.