PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPER с COPLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPER с COPLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Copper Index Fund (CPER) и Copley Fund (COPLX).

CPER - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность SummerHaven Copper Index Total Return. Фонд был запущен 15 нояб. 2011 г.. COPLX управляется Copley. Фонд был запущен 1 сент. 1978 г..

Доходность

Сравнение доходности CPER и COPLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Copper Index Fund (CPER) и Copley Fund (COPLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPER и COPLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPER
United States Copper Index Fund		-1.77%38.95%4.23%4.55%-15.14%25.21%23.90%6.66%-21.91%28.80%
COPLX
Copley Fund		-4.57%16.24%18.18%17.33%-15.21%18.39%1.09%25.59%15.65%9.49%

Доходность по периодам

С начала года, CPER показывает доходность -1.77%, что значительно выше, чем у COPLX с доходностью -4.57%. За последние 10 лет акции CPER уступали акциям COPLX по среднегодовой доходности: 9.08% против 10.14% соответственно.

CPER

1 день
-0.26%
1 месяц
-5.63%
С начала года
-1.77%
6 месяцев
13.90%
1 год
8.95%
3 года*
11.25%
5 лет*
6.76%
10 лет*
9.08%

COPLX

1 день
2.15%
1 месяц
-3.18%
С начала года
-4.57%
6 месяцев
-3.72%
1 год
13.40%
3 года*
14.24%
5 лет*
7.55%
10 лет*
10.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United States Copper Index Fund

Copley Fund

Часто сравнивают с CPER:
CPER с COPXCPER с COPPCPER с ICOPCPER с GLDCPER с COPA.LCPER с COPJCPER с SPY
Часто сравнивают с COPLX:
COPLX с COPXCOPLX с PSECXCOPLX с YAFFXCOPLX с GQHPXCOPLX с HFCVXCOPLX с AUXFXCOPLX с AVERX

Сравнение комиссий CPER и COPLX

CPER берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии COPLX в 2.37%.

COPLX
Copley Fund
CPER
United States Copper Index Fund

Доходность на риск

CPER vs. COPLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPER
Ранг доходности на риск CPER: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPER: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPER: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPER: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPER: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPER: 1717
Ранг коэф-та Мартина
COPLX
Ранг доходности на риск COPLX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPLX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPLX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPLX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPLX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPLX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPER c COPLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Copper Index Fund (CPER) и Copley Fund (COPLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPERCOPLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.24

0.84

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.54

1.24

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.20

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.35

1.22

-0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.71

4.91

-4.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPER vs. COPLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPER на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа COPLX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPER и COPLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPERCOPLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

0.84

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.54

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.61

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.49

-0.39

Корреляция

Корреляция между CPER и COPLX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPER и COPLX

Ни CPER, ни COPLX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CPER и COPLX

Максимальная просадка CPER за все время составила -54.04%, что больше максимальной просадки COPLX в -44.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPER и COPLX.

Загрузка...

Показатели просадок

CPERCOPLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.04%

-44.70%

-9.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.77%

-11.84%

-12.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.75%

-20.23%

-14.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.42%

-36.61%

-1.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.29%

-5.77%

-5.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.65%

-9.00%

-16.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.19%

2.95%

+9.24%

Волатильность

Сравнение волатильности CPER и COPLX

United States Copper Index Fund (CPER) имеет более высокую волатильность в 9.07% по сравнению с Copley Fund (COPLX) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что CPER испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COPLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPERCOPLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.07%

3.87%

+5.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.93%

8.02%

+13.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.82%

16.41%

+20.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.85%

14.14%

+12.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.86%

16.59%

+7.27%