PortfoliosLab logo
Сравнение CPER с COPLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CPER и COPLX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности CPER и COPLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Copper Index Fund (CPER) и Copley Fund (COPLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.65%
254.54%
CPER
COPLX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CPER:

0.35

COPLX:

0.30

Коэф-т Сортино

CPER:

0.67

COPLX:

0.52

Коэф-т Омега

CPER:

1.09

COPLX:

1.08

Коэф-т Кальмара

CPER:

0.46

COPLX:

0.28

Коэф-т Мартина

CPER:

0.76

COPLX:

1.13

Индекс Язвы

CPER:

12.94%

COPLX:

4.54%

Дневная вол-ть

CPER:

27.67%

COPLX:

17.09%

Макс. просадка

CPER:

-54.04%

COPLX:

-44.70%

Текущая просадка

CPER:

-7.24%

COPLX:

-10.72%

Доходность по периодам

С начала года, CPER показывает доходность 20.75%, что значительно выше, чем у COPLX с доходностью -5.17%. За последние 10 лет акции CPER уступали акциям COPLX по среднегодовой доходности: 5.15% против 9.29% соответственно.


CPER

С начала года

20.75%

1 месяц

-7.24%

6 месяцев

10.75%

1 год

7.08%

5 лет

15.56%

10 лет

5.15%

COPLX

С начала года

-5.17%

1 месяц

-4.48%

6 месяцев

-2.61%

1 год

6.44%

5 лет

9.29%

10 лет

9.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CPER и COPLX

CPER берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии COPLX в 2.37%.


График комиссии COPLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
COPLX: 2.37%
График комиссии CPER с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CPER: 0.80%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CPER и COPLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CPER
Ранг риск-скорректированной доходности CPER, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CPER, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPER, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPER, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPER, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPER, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина

COPLX
Ранг риск-скорректированной доходности COPLX, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COPLX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPLX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPLX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPLX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPLX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CPER c COPLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Copper Index Fund (CPER) и Copley Fund (COPLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CPER, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
CPER: 0.35
COPLX: 0.30
Коэффициент Сортино CPER, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CPER: 0.67
COPLX: 0.52
Коэффициент Омега CPER, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
CPER: 1.09
COPLX: 1.08
Коэффициент Кальмара CPER, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
CPER: 0.46
COPLX: 0.28
Коэффициент Мартина CPER, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
CPER: 0.76
COPLX: 1.13

Показатель коэффициента Шарпа CPER на текущий момент составляет 0.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COPLX равному 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPER и COPLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.35
0.30
CPER
COPLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPER и COPLX

Ни CPER, ни COPLX не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CPER и COPLX

Максимальная просадка CPER за все время составила -54.04%, что больше максимальной просадки COPLX в -44.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPER и COPLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.24%
-10.72%
CPER
COPLX

Волатильность

Сравнение волатильности CPER и COPLX

United States Copper Index Fund (CPER) имеет более высокую волатильность в 15.15% по сравнению с Copley Fund (COPLX) с волатильностью 12.96%. Это указывает на то, что CPER испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COPLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.15%
12.96%
CPER
COPLX