Сравнение CPER с COPLX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение CPER с COPLX

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Copper Index Fund (CPER) и Copley Fund (COPLX).

CPER - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность SummerHaven Copper Index Total Return. Фонд был запущен 15 нояб. 2011 г.. COPLX управляется Copley. Фонд был запущен 1 сент. 1978 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CPER или COPLX.

Корреляция

Корреляция между CPER и COPLX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности CPER и COPLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Copper Index Fund (CPER) и Copley Fund (COPLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

CPER

COPLX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CPER:

0.17

COPLX:

-0.35

Коэф-т Сортино

CPER:

0.40

COPLX:

-0.35

Коэф-т Омега

CPER:

1.05

COPLX:

0.95

Коэф-т Кальмара

CPER:

0.21

COPLX:

-0.29

Коэф-т Мартина

CPER:

0.35

COPLX:

-1.57

Индекс Язвы

CPER:

12.60%

COPLX:

3.21%

Дневная вол-ть

CPER:

25.83%

COPLX:

14.36%

Макс. просадка

CPER:

-54.04%

COPLX:

-44.70%

Текущая просадка

CPER:

-15.97%

COPLX:

-17.52%

Доходность по периодам

С начала года, CPER показывает доходность 9.38%, что значительно выше, чем у COPLX с доходностью -12.39%. За последние 10 лет акции CPER уступали акциям COPLX по среднегодовой доходности: 4.13% против 8.61% соответственно.

CPER

С начала года

9.38%

1 месяц

-8.51%

6 месяцев

-3.74%

1 год

4.80%

5 лет

15.03%

10 лет

4.13%

COPLX

С начала года

-12.39%

1 месяц

-13.07%

6 месяцев

-9.76%

1 год

-4.06%

5 лет

9.92%

10 лет

8.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий CPER и COPLX

CPER берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии COPLX в 2.37%.

COPLX

Copley Fund

COPLX: 2.37%

CPER

United States Copper Index Fund

CPER: 0.80%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CPER и COPLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CPER

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

COPLX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CPER c COPLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Copper Index Fund (CPER) и Copley Fund (COPLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

CPER: 0.17

COPLX: -0.35

Коэффициент Сортино

CPER: 0.40

COPLX: -0.35

Коэффициент Омега

CPER: 1.05

COPLX: 0.95

Коэффициент Кальмара

CPER: 0.21

COPLX: -0.29

Коэффициент Мартина

CPER: 0.35

COPLX: -1.57

Показатель коэффициента Шарпа CPER на текущий момент составляет 0.17, что выше коэффициента Шарпа COPLX равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPER и COPLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CPER

COPLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPER и COPLX

Ни CPER, ни COPLX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CPER и COPLX

Максимальная просадка CPER за все время составила -54.04%, что больше максимальной просадки COPLX в -44.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPER и COPLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CPER

COPLX

Волатильность

Сравнение волатильности CPER и COPLX

United States Copper Index Fund (CPER) имеет более высокую волатильность в 12.05% по сравнению с Copley Fund (COPLX) с волатильностью 9.46%. Это указывает на то, что CPER испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COPLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

CPER

COPLX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение CPER с COPLX

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности CPER и COPLX

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий CPER и COPLX

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CPER и COPLX

CPER

COPLX

Сравнение CPER c COPLX - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPER и COPLX

Просадки

Сравнение просадок CPER и COPLX

Волатильность

Сравнение волатильности CPER и COPLX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество