PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPER с COPLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CPER с COPLX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CPER (United States Copper Index Fund) and COPLX (Copley Fund) are both funds - CPER is a Metals fund tracking the SummerHaven Copper Index Total Return, while COPLX is a Large Cap Value Equities fund managed by Copley. Over the past 10 years, CPER returned 10.97%/yr vs 11.09%/yr for COPLX. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. CPER charges 1.06%/yr vs 2.37%/yr for COPLX.

Доходность

Сравнение доходности CPER и COPLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Copper Index Fund (CPER) и Copley Fund (COPLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPER показывает доходность 13.64%, что значительно выше, чем у COPLX с доходностью 6.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CPER имеют среднегодовую доходность 10.97%, а акции COPLX немного впереди с 11.09%.

CPER

1 день
0.79%
1 месяц
9.36%
С начала года
13.64%
6 месяцев
20.98%
1 год
30.22%
3 года*
19.73%
5 лет*
7.38%
10 лет*
10.97%

COPLX

1 день
-0.96%
1 месяц
4.89%
С начала года
6.31%
6 месяцев
7.22%
1 год
21.06%
3 года*
17.30%
5 лет*
9.16%
10 лет*
11.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPER и COPLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPER
United States Copper Index Fund		13.64%38.95%4.23%4.55%-15.14%25.21%23.90%6.66%-21.91%28.80%
COPLX
Copley Fund		6.31%16.24%18.18%17.33%-15.21%18.39%1.09%25.59%15.65%9.49%

Correlation

The correlation between CPER and COPLX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2011 г.

0.24

The correlation between CPER and COPLX shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United States Copper Index Fund

Copley Fund

Часто сравнивают с CPER:
CPER с COPXCPER с COPPCPER с ICOPCPER с GLDCPER с COPA.LCPER с COPJCPER с SPY
Часто сравнивают с COPLX:
COPLX с COPXCOPLX с PSECXCOPLX с HFCVXCOPLX с AVERXCOPLX с YAFFXCOPLX с GQHPXCOPLX с AUXFX

Доходность на риск

CPER vs. COPLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPER
Ранг доходности на риск CPER: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPER: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPER: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPER: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPER: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPER: 2222
Ранг коэф-та Мартина
COPLX
Ранг доходности на риск COPLX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPLX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPLX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPLX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPLX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPLX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPER c COPLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Copper Index Fund (CPER) и Copley Fund (COPLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPERCOPLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
2.01

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.23
2.80

-1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.36

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.23

2.66

-1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.54

9.12

-6.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPER vs. COPLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPER на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа COPLX равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPER и COPLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPERCOPLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

2.01

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.66

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.67

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.51

-0.38

Просадки

Сравнение просадок CPER и COPLX

Максимальная просадка CPER за все время составила -54.04%, что больше максимальной просадки COPLX в -44.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPER и COPLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPERCOPLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.04%

-44.70%

-9.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.77%

-7.88%

-16.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.77%

-18.21%

-6.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.75%

-20.23%

-14.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.42%

-36.61%

-1.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.14%

-1.17%

-0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.40%

-8.96%

-16.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.93%

2.29%

+9.64%

Волатильность

Сравнение волатильности CPER и COPLX

United States Copper Index Fund (CPER) имеет более высокую волатильность в 9.60% по сравнению с Copley Fund (COPLX) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что CPER испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COPLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPERCOPLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.60%

3.24%

+6.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.85%

7.87%

+14.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.49%

10.46%

+24.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.97%

14.04%

+12.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.04%

16.61%

+7.43%

Сравнение комиссий CPER и COPLX

CPER берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии COPLX в 2.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPER и COPLX

Ни CPER, ни COPLX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CPER and COPLX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CPER has higher volatility (9.60%) compared to COPLX (3.24%). In terms of maximum drawdown, CPER dropped -54.04% vs COPLX's -44.70%.

COPLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPER и COPLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор