Сравнение CPER с COPLX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение CPER с COPLX

Последнее обновление 15 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Copper Index Fund (CPER) и Copley Fund (COPLX).

CPER - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность SummerHaven Copper Index Total Return. Фонд был запущен 15 нояб. 2011 г.. COPLX управляется Copley. Фонд был запущен 1 сент. 1978 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CPER или COPLX.

Корреляция

Корреляция между CPER и COPLX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CPER и COPLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Copper Index Fund (CPER) и Copley Fund (COPLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

CPER

COPLX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CPER:

0.70

COPLX:

1.76

Коэф-т Сортино

CPER:

1.08

COPLX:

2.46

Коэф-т Омега

CPER:

1.14

COPLX:

1.33

Коэф-т Кальмара

CPER:

0.68

COPLX:

2.81

Коэф-т Мартина

CPER:

1.33

COPLX:

9.42

Индекс Язвы

CPER:

11.92%

COPLX:

1.93%

Дневная вол-ть

CPER:

22.45%

COPLX:

10.36%

Макс. просадка

CPER:

-54.04%

COPLX:

-44.70%

Текущая просадка

CPER:

-13.19%

COPLX:

-3.62%

Доходность по периодам

С начала года, CPER показывает доходность 8.27%, что значительно выше, чем у COPLX с доходностью -0.22%. За последние 10 лет акции CPER уступали акциям COPLX по среднегодовой доходности: 4.54% против 9.67% соответственно.

CPER

С начала года

8.27%

1 месяц

4.29%

6 месяцев

-1.84%

1 год

17.16%

5 лет

8.84%

10 лет

4.54%

COPLX

С начала года

-0.22%

1 месяц

-2.78%

6 месяцев

5.37%

1 год

18.23%

5 лет

6.81%

10 лет

9.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий CPER и COPLX

CPER берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии COPLX в 2.37%.

COPLX

Copley Fund

CPER

United States Copper Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CPER и COPLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CPER

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

COPLX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CPER c COPLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Copper Index Fund (CPER) и Copley Fund (COPLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPER

COPLX

Показатель коэффициента Шарпа CPER на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа COPLX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPER и COPLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CPER

COPLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPER и COPLX

Ни CPER, ни COPLX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CPER и COPLX

Максимальная просадка CPER за все время составила -54.04%, что больше максимальной просадки COPLX в -44.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPER и COPLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CPER

COPLX

Волатильность

Сравнение волатильности CPER и COPLX

United States Copper Index Fund (CPER) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с Copley Fund (COPLX) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что CPER испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COPLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

CPER

COPLX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение CPER с COPLX

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности CPER и COPLX

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий CPER и COPLX

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CPER и COPLX

CPER

COPLX

Сравнение CPER c COPLX - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPER и COPLX

Просадки

Сравнение просадок CPER и COPLX

Волатильность

Сравнение волатильности CPER и COPLX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество