PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CPER с TAGS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CPER и TAGS составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности CPER и TAGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Copper Index Fund (CPER) и Teucrium Agricultural Fund (TAGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.40%
-50.49%
CPER
TAGS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CPER:

0.31

TAGS:

-1.27

Коэф-т Сортино

CPER:

0.58

TAGS:

-1.79

Коэф-т Омега

CPER:

1.07

TAGS:

0.81

Коэф-т Кальмара

CPER:

0.30

TAGS:

-0.25

Коэф-т Мартина

CPER:

0.61

TAGS:

-1.47

Индекс Язвы

CPER:

11.28%

TAGS:

10.89%

Дневная вол-ть

CPER:

22.38%

TAGS:

12.59%

Макс. просадка

CPER:

-54.04%

TAGS:

-76.40%

Текущая просадка

CPER:

-18.36%

TAGS:

-63.31%

Доходность по периодам

С начала года, CPER показывает доходность 6.13%, что значительно выше, чем у TAGS с доходностью -16.44%. За последние 10 лет акции CPER превзошли акции TAGS по среднегодовой доходности: 2.91% против -2.68% соответственно.


CPER

С начала года

6.13%

1 месяц

-1.61%

6 месяцев

-6.63%

1 год

5.65%

5 лет

7.87%

10 лет

2.91%

TAGS

С начала года

-16.44%

1 месяц

-3.82%

6 месяцев

-7.75%

1 год

-15.95%

5 лет

4.79%

10 лет

-2.68%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CPER и TAGS

CPER берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии TAGS в 0.21%.


CPER
United States Copper Index Fund
График комиссии CPER с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.80%
График комиссии TAGS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.21%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CPER c TAGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Copper Index Fund (CPER) и Teucrium Agricultural Fund (TAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CPER, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.31-1.27
Коэффициент Сортино CPER, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.58-1.79
Коэффициент Омега CPER, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.070.81
Коэффициент Кальмара CPER, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.30-0.25
Коэффициент Мартина CPER, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.61-1.47
CPER
TAGS

Показатель коэффициента Шарпа CPER на текущий момент составляет 0.31, что выше коэффициента Шарпа TAGS равного -1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPER и TAGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.50-1.00-0.500.000.501.001.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.31
-1.27
CPER
TAGS

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPER и TAGS

Ни CPER, ни TAGS не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CPER и TAGS

Максимальная просадка CPER за все время составила -54.04%, что меньше максимальной просадки TAGS в -76.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPER и TAGS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-18.36%
-63.31%
CPER
TAGS

Волатильность

Сравнение волатильности CPER и TAGS

United States Copper Index Fund (CPER) имеет более высокую волатильность в 3.50% по сравнению с Teucrium Agricultural Fund (TAGS) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что CPER испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.50%
3.00%
CPER
TAGS
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab