PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CPER с TAGS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPER с TAGS

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Copper Index Fund (CPER) и Teucrium Agricultural Fund (TAGS).

CPER и TAGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CPER - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность SummerHaven Copper Index Total Return. Фонд был запущен 15 нояб. 2011 г.. TAGS - это пассивный фонд от Teucrium, который отслеживает доходность Teucrium TAGS Index. Фонд был запущен 28 мар. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CPER или TAGS.

Корреляция

Корреляция между CPER и TAGS составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CPER и TAGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Copper Index Fund (CPER) и Teucrium Agricultural Fund (TAGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CPER:

-0.10

TAGS:

-1.07

Коэф-т Сортино

CPER:

0.15

TAGS:

-1.60

Коэф-т Омега

CPER:

1.02

TAGS:

0.83

Коэф-т Кальмара

CPER:

-0.04

TAGS:

-0.23

Коэф-т Мартина

CPER:

-0.06

TAGS:

-1.33

Индекс Язвы

CPER:

13.18%

TAGS:

10.90%

Дневная вол-ть

CPER:

28.13%

TAGS:

12.58%

Макс. просадка

CPER:

-54.04%

TAGS:

-76.40%

Текущая просадка

CPER:

-10.63%

TAGS:

-63.11%

Доходность по периодам

С начала года, CPER показывает доходность 16.34%, что значительно выше, чем у TAGS с доходностью -1.65%. За последние 10 лет акции CPER превзошли акции TAGS по среднегодовой доходности: 4.22% против -1.99% соответственно.

CPER

С начала года

16.34%

1 месяц

0.90%

6 месяцев

13.76%

1 год

-2.79%

5 лет

14.58%

10 лет

4.22%

TAGS

С начала года

-1.65%

1 месяц

-2.47%

6 месяцев

-2.51%

1 год

-13.41%

5 лет

9.27%

10 лет

-1.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CPER и TAGS

CPER берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии TAGS в 0.21%.

CPER
United States Copper Index Fund
TAGS
Teucrium Agricultural Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CPER и TAGS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CPER
Ранг риск-скорректированной доходности CPER, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CPER, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPER, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPER, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPER, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPER, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
TAGS
Ранг риск-скорректированной доходности TAGS, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TAGS, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAGS, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAGS, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAGS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAGS, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CPER c TAGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Copper Index Fund (CPER) и Teucrium Agricultural Fund (TAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CPER на текущий момент составляет -0.10, что выше коэффициента Шарпа TAGS равного -1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPER и TAGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPER и TAGS

Ни CPER, ни TAGS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CPER и TAGS

Максимальная просадка CPER за все время составила -54.04%, что меньше максимальной просадки TAGS в -76.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPER и TAGS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CPER и TAGS

United States Copper Index Fund (CPER) имеет более высокую волатильность в 8.01% по сравнению с Teucrium Agricultural Fund (TAGS) с волатильностью 2.53%. Это указывает на то, что CPER испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...