PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPER с TAGS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPER с TAGS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Copper Index Fund (CPER) и Teucrium Agricultural Fund (TAGS).

CPER и TAGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CPER - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность SummerHaven Copper Index Total Return. Фонд был запущен 15 нояб. 2011 г.. TAGS - это пассивный фонд от Teucrium, который отслеживает доходность Teucrium TAGS Index. Фонд был запущен 28 мар. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CPER и TAGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Copper Index Fund (CPER) и Teucrium Agricultural Fund (TAGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPER и TAGS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPER
United States Copper Index Fund		-1.77%38.95%4.23%4.55%-15.14%25.21%23.90%6.66%-21.91%28.80%
TAGS
Teucrium Agricultural Fund		8.51%-8.76%-14.57%-6.11%16.25%27.05%8.19%-4.53%-7.10%-13.94%

Доходность по периодам

С начала года, CPER показывает доходность -1.77%, что значительно ниже, чем у TAGS с доходностью 8.51%. За последние 10 лет акции CPER превзошли акции TAGS по среднегодовой доходности: 9.08% против -0.63% соответственно.

CPER

1 день
-0.26%
1 месяц
-5.63%
С начала года
-1.77%
6 месяцев
13.90%
1 год
8.95%
3 года*
11.25%
5 лет*
6.76%
10 лет*
9.08%

TAGS

1 день
-1.93%
1 месяц
5.01%
С начала года
8.51%
6 месяцев
6.56%
1 год
-3.00%
3 года*
-7.12%
5 лет*
2.24%
10 лет*
-0.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United States Copper Index Fund

Teucrium Agricultural Fund

Часто сравнивают с CPER:
CPER с COPXCPER с COPPCPER с ICOPCPER с GLDCPER с COPA.LCPER с COPJCPER с SPY
Часто сравнивают с TAGS:
TAGS с DBATAGS с FTAGTAGS с EMBDTAGS с U-U.TOTAGS с DODIXTAGS с EPITAGS с GLD

Сравнение комиссий CPER и TAGS

CPER берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии TAGS в 0.21%.

CPER
United States Copper Index Fund
TAGS
Teucrium Agricultural Fund

Доходность на риск

CPER vs. TAGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPER
Ранг доходности на риск CPER: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPER: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPER: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPER: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPER: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPER: 1717
Ранг коэф-та Мартина
TAGS
Ранг доходности на риск TAGS: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAGS: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAGS: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAGS: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAGS: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAGS: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPER c TAGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Copper Index Fund (CPER) и Teucrium Agricultural Fund (TAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPERTAGSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.24

-0.26

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.54

-0.30

+0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

0.97

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.35

-0.12

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.71

-0.19

+0.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPER vs. TAGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPER на текущий момент составляет 0.24, что выше коэффициента Шарпа TAGS равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPER и TAGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPERTAGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

-0.26

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.13

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

-0.03

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

-0.22

+0.32

Корреляция

Корреляция между CPER и TAGS составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPER и TAGS

Ни CPER, ни TAGS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CPER и TAGS

Максимальная просадка CPER за все время составила -54.04%, что меньше максимальной просадки TAGS в -76.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPER и TAGS.

Загрузка...

Показатели просадок

CPERTAGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.04%

-76.40%

+22.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.77%

-12.12%

-12.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.75%

-37.60%

+2.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.42%

-47.30%

+8.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.29%

-62.87%

+51.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.65%

-57.16%

+31.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.19%

7.59%

+4.60%

Волатильность

Сравнение волатильности CPER и TAGS

United States Copper Index Fund (CPER) имеет более высокую волатильность в 9.07% по сравнению с Teucrium Agricultural Fund (TAGS) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что CPER испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPERTAGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.07%

5.30%

+3.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.93%

8.70%

+13.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.82%

11.64%

+25.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.85%

16.93%

+9.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.86%

18.35%

+5.51%