Хотите диверсифицировать портфель помимо COPJ? ETF ниже исторически двигались иначе, чем COPJ, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для COPJ
499 ETF имеют низкую корреляцию с COPJ (менее 0.3), из них 39 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF (WNTR) (Derivative Income), корреляция за 1 год — -0.30, почти не изменилась с -0.30 за 3 года.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF | -0.30 | -0.30 | — | 58 | Derivative Income | COPJ vs WNTR | |
| United States Gasoline Fund, LP | -0.17 | 0.07 | — | 72 | Oil & Gas | COPJ vs UGA | |
| ProShares UltraShort Yen | -0.17 | -0.13 | — | 56 | Leveraged Currency | COPJ vs YCS | |
| Invesco DB Energy Fund | -0.16 | 0.08 | 0.12 | 54 | Oil & Gas | COPJ vs DBE | |
| F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Securi... | -0.16 | -0.12 | -0.12 | 97 | Inflation-Protected Bonds | COPJ vs RBIL |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с COPJ и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Exxon Mobil Corporation (XOM) (Energy), корреляция за 1 год — -0.07, против 0.18 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exxon Mobil Corporation | -0.07 | 0.16 | 0.18 | 84 | Energy | |
| Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | 0.03 | 0.22 | 0.22 | 79 | Energy | |
| Hafnia Limited | 0.05 | — | — | 70 | Industrials | |
| AP Moeller-Maersk AS | 0.07 | 0.13 | — | 68 | Industrials | |
| International Seaways, Inc. | 0.07 | 0.17 | 0.19 | 97 | Industrials |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит COPJ
Добавьте COPJ в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с COPJ