Хотите сбалансировать вложение в COP? ETF ниже исторически двигались иначе, чем COP, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для COP
266 ETF имеют низкую корреляцию с COP (менее 0.3), из них 221 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) (Multisector Bonds), корреляция за 1 год — -0.36, против -0.12 за 3 года.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund | -0.36 | -0.12 | — | 58 | Multisector Bonds | COP vs PYLD | |
| Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares | -0.34 | -0.19 | -0.13 | 54 | Short-Term Bond | COP vs BSV | |
| Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | -0.33 | -0.16 | -0.07 | 68 | Corporate Bonds | COP vs VCSH | |
| iShares Flexible Income Active ETF | -0.33 | -0.08 | — | 61 | Multisector Bonds | COP vs BINC | |
| iShares National AMT-Free Muni Bond ETF | -0.32 | -0.12 | -0.09 | 56 | Municipal Bonds | COP vs MUB |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с COP и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Delta Air Lines, Inc. (DAL) (Industrials), корреляция за 1 год — -0.29, против 0.09 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Delta Air Lines, Inc. | -0.29 | -0.05 | 0.09 | 89 | Industrials | |
| General Electric Company | -0.26 | -0.02 | 0.16 | 77 | Industrials | |
| The Bank of Nova Scotia | -0.25 | 0.01 | 0.22 | 97 | Financial Services | |
| ASML Holding N.V. | -0.23 | -0.03 | 0.08 | 96 | Technology | |
| Lam Research Corporation | -0.22 | -0.03 | 0.09 | 96 | Technology |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит COP
Добавьте COP в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с COP