Хотите сбалансировать вложение в COMP? ETF ниже исторически двигались иначе, чем COMP, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для COMP
1 ETF имеют низкую корреляцию с COMP (менее 0.3), из них 0 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) (Nasdaq-100), корреляция за 1 год — 0.26, против 0.39 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF | 0.26 | 0.32 | 0.39 | 69 | Nasdaq-100, Momentum | COMP vs QQQA | |
| Invesco QQQ ETF | 0.31 | 0.36 | 0.45 | 54 | Nasdaq-100 | COMP vs QQQ | |
| Vanguard S&P 500 ETF | 0.37 | 0.42 | 0.48 | 72 | S&P 500 | COMP vs VOO |
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с COMP и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Emera Inc (EMA) (Utilities), корреляция за 1 год — -0.17, почти не изменилась с -0.15 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emera Inc | -0.17 | -0.15 | -0.15 | 76 | Utilities | |
| Philip Morris International Inc. | -0.05 | 0.06 | 0.10 | 63 | Consumer Defensive | |
| Cencora Inc. | -0.02 | -0.05 | 0.00 | 50 | Healthcare | |
| Welltower Inc. | 0.01 | 0.10 | 0.17 | 87 | Real Estate | |
| Seagate Technology plc | 0.05 | 0.18 | 0.27 | 99 | Technology |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит COMP
Добавьте COMP в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с COMP