Сравнение COM с BLNDX
COM (Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF) and BLNDX (Standpoint Multi-Asset Fund Institutional) are both funds - COM is a Commodities fund tracking the Auspice Broad Commodity ER Index, while BLNDX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Standpoint. COM is passively managed, while BLNDX is actively managed. Over the past 5 years, COM returned 8.18%/yr vs 8.97%/yr for BLNDX. Their 0.39 correlation means their historical movements had little consistent relationship. COM charges 0.70%/yr vs 1.26%/yr for BLNDX.
Доходность
Сравнение доходности COM и BLNDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COM показывает доходность 15.66%, что значительно выше, чем у BLNDX с доходностью 14.87%.
COM
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 2.08%
- 6 месяцев
- 10.12%
- С начала года
- 15.66%
- 1 год
- 25.60%
- 3 года*
- 8.00%
- 5 лет*
- 8.18%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.99%
BLNDX
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 1.86%
- 6 месяцев
- 10.97%
- С начала года
- 14.87%
- 1 год
- 29.77%
- 3 года*
- 11.49%
- 5 лет*
- 8.97%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.70%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $1.54M | $1.65M | $4.97M |
Сравнение доходности по годам COM и BLNDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 15.66% | 7.72% | 5.81% | -2.09% | 9.17% | 28.00% | 6.63% | -0.39% |
BLNDX Standpoint Multi-Asset Fund Institutional | 14.87% | 4.12% | 13.11% | 5.79% | 3.71% | 20.16% | 16.30% | 0.00% |
Correlation
The correlation between COM and BLNDX is 0.47, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.47 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2019 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COM vs. BLNDX — Ранг доходности на риск
COM
BLNDX
Сравнение COM c BLNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и Standpoint Multi-Asset Fund Institutional (BLNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COM | BLNDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.40 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | 4.09 | -0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.02 | 12.47 | -2.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COM и BLNDX
Максимальная просадка COM за все время составила -15.95%, что меньше максимальной просадки BLNDX в -17.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COM и BLNDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COM | BLNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.95% | -17.69% | +1.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.63% | -7.24% | -0.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.50% | -17.69% | +9.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.02% | -17.69% | +3.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.96% | -3.08% | -0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.26% | -3.23% | -3.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 2.37% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности COM и BLNDX
Текущая волатильность для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) составляет 1.80%, в то время как у Standpoint Multi-Asset Fund Institutional (BLNDX) волатильность равна 2.84%. Это указывает на то, что COM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COM | BLNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.80% | 2.84% | -1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.19% | 9.00% | -1.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.09% | 12.90% | -2.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.44% | 11.63% | -2.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.73% | 11.75% | -2.02% |
Сравнение комиссий COM и BLNDX
COM берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии BLNDX в 1.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COM и BLNDX
Дивидендная доходность COM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что больше доходности BLNDX в 0.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLNDX Standpoint Multi-Asset Fund Institutional | 0.64% | 0.73% | 5.74% | 3.71% | 2.67% | 6.11% | 1.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 2.51% | 2.99% | 3.88% | 3.80% | 8.59% | 10.32% | 0.13% | 1.09% | 2.36% | 0.09% |
Часто задаваемые вопросы
COM and BLNDX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLNDX has higher volatility (2.84%) compared to COM (1.80%). In terms of maximum drawdown, COM dropped -15.95% vs BLNDX's -17.69%.
COM currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COM и BLNDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор