PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COM с BLNDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COM с BLNDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и Standpoint Multi-Asset Fund Institutional (BLNDX).

COM - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Auspice Broad Commodity ER Index. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г.. BLNDX управляется Ultimus Fund. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности COM и BLNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и Standpoint Multi-Asset Fund Institutional (BLNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COM и BLNDX

2026 (YTD)202520242023202220212020
COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF		13.43%7.72%5.81%-2.09%9.17%28.00%6.63%
BLNDX
Standpoint Multi-Asset Fund Institutional		7.37%4.12%13.11%5.79%3.71%20.16%16.30%

Доходность по периодам

С начала года, COM показывает доходность 13.43%, что значительно выше, чем у BLNDX с доходностью 7.37%.

COM

1 день
-0.66%
1 месяц
4.33%
С начала года
13.43%
6 месяцев
17.30%
1 год
16.85%
3 года*
6.69%
5 лет*
10.01%
10 лет*
—

BLNDX

1 день
0.76%
1 месяц
0.44%
С начала года
7.37%
6 месяцев
11.02%
1 год
17.46%
3 года*
9.58%
5 лет*
8.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF

Standpoint Multi-Asset Fund Institutional

Часто сравнивают с COM:
COM с BCICOM с COMTCOM с GLDCOM с COMBCOM с CMDYCOM с BCDCOM с UGL
Часто сравнивают с BLNDX:
BLNDX с REMIXBLNDX с DBMFBLNDX с MAFIXBLNDX с QDSIXBLNDX с SPYBLNDX с JEPQBLNDX с VOO

Сравнение комиссий COM и BLNDX

COM берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии BLNDX в 1.27%.

BLNDX
Standpoint Multi-Asset Fund Institutional
COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF

Доходность на риск

COM vs. BLNDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COM
Ранг доходности на риск COM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COM: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COM: 5858
Ранг коэф-та Мартина
BLNDX
Ранг доходности на риск BLNDX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLNDX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLNDX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLNDX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLNDX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLNDX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COM c BLNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и Standpoint Multi-Asset Fund Institutional (BLNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COMBLNDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

1.26

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

1.65

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.23

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.75

1.87

+0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.92

5.65

+0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COM vs. BLNDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COM на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BLNDX равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COM и BLNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COMBLNDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.26

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

0.76

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.96

-0.23

Корреляция

Корреляция между COM и BLNDX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COM и BLNDX

Дивидендная доходность COM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности BLNDX в 0.68%

TTM202520242023202220212020201920182017
COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF		2.49%2.99%3.88%3.80%8.59%10.32%0.13%1.09%2.36%0.09%
BLNDX
Standpoint Multi-Asset Fund Institutional		0.68%0.73%5.74%3.71%2.67%6.11%1.21%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок COM и BLNDX

Максимальная просадка COM за все время составила -15.95%, что меньше максимальной просадки BLNDX в -17.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COM и BLNDX.

Загрузка...

Показатели просадок

COMBLNDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.95%

-17.69%

+1.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-9.20%

+3.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.02%

-17.69%

+3.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.29%

-1.61%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.37%

-3.26%

-3.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

3.04%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности COM и BLNDX

Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и Standpoint Multi-Asset Fund Institutional (BLNDX) имеют волатильность 3.84% и 3.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COMBLNDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

3.90%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.25%

9.92%

-1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.37%

13.66%

-3.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.72%

11.54%

-1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.76%

11.74%

-1.98%