PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COM с BLNDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COM с BLNDX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

COM (Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF) and BLNDX (Standpoint Multi-Asset Fund Institutional) are both funds - COM is a Commodities fund tracking the Auspice Broad Commodity ER Index, while BLNDX is a Diversified Portfolio fund managed by Ultimus Fund. Over the past 5 years, COM returned 7.99%/yr vs 8.40%/yr for BLNDX. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. COM charges 0.70%/yr vs 1.27%/yr for BLNDX.

Доходность

Сравнение доходности COM и BLNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и Standpoint Multi-Asset Fund Institutional (BLNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: COM показывает доходность 11.24%, а BLNDX немного ниже – 11.02%.

COM

1 день
-0.70%
1 месяц
-4.98%
С начала года
11.24%
6 месяцев
10.18%
1 год
20.55%
3 года*
6.31%
5 лет*
7.99%
10 лет*
—

BLNDX

1 день
-1.68%
1 месяц
-5.09%
С начала года
11.02%
6 месяцев
9.83%
1 год
28.13%
3 года*
10.09%
5 лет*
8.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COM и BLNDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF		11.24%7.72%5.81%-2.09%9.17%28.00%6.63%-0.39%
BLNDX
Standpoint Multi-Asset Fund Institutional		11.02%4.12%13.11%5.79%3.71%20.16%16.30%0.00%

Correlation

The correlation between COM and BLNDX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2019 г.

0.40

The correlation between COM and BLNDX shifts across timeframes, from 0.40 (all time) to 0.51 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF

Standpoint Multi-Asset Fund Institutional

Часто сравнивают с COM:
COM с BCICOM с COMTCOM с GLDCOM с COMBCOM с CMDYCOM с BCDCOM с CCRV
Часто сравнивают с BLNDX:
BLNDX с DBMFBLNDX с REMIXBLNDX с MAFIXBLNDX с QDSIXBLNDX с SPYBLNDX с TRTYBLNDX с EBSIX

Доходность на риск

COM vs. BLNDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COM
Ранг доходности на риск COM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COM: 6060
Ранг коэф-та Мартина
BLNDX
Ранг доходности на риск BLNDX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLNDX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLNDX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLNDX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLNDX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLNDX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COM c BLNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и Standpoint Multi-Asset Fund Institutional (BLNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COMBLNDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
2.22

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
2.91

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.38

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

4.49

-1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.57

16.82

-7.25

COM vs. BLNDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COM на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BLNDX равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COM и BLNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COM и BLNDX

Максимальная просадка COM за все время составила -15.95%, что меньше максимальной просадки BLNDX в -17.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COM и BLNDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COMBLNDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.95%

-17.69%

+1.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.63%

-6.33%

-1.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.50%

-17.69%

+9.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.02%

-17.69%

+3.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.63%

-6.33%

-1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.28%

-3.20%

-3.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

1.69%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности COM и BLNDX

Текущая волатильность для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) составляет 2.08%, в то время как у Standpoint Multi-Asset Fund Institutional (BLNDX) волатильность равна 3.87%. Это указывает на то, что COM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COMBLNDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.08%

3.87%

-1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.56%

10.04%

-1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.46%

12.85%

-2.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.54%

11.73%

-2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.76%

11.78%

-2.02%

Сравнение комиссий COM и BLNDX

COM берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии BLNDX в 1.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COM и BLNDX

Дивидендная доходность COM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности BLNDX в 0.66%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BLNDX
Standpoint Multi-Asset Fund Institutional		0.66%0.73%5.74%3.71%2.67%6.11%1.21%0.00%0.00%0.00%
COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF		2.61%2.99%3.88%3.80%8.59%10.32%0.13%1.09%2.36%0.09%

Часто задаваемые вопросы

COM and BLNDX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLNDX has higher volatility (3.87%) compared to COM (2.08%). In terms of maximum drawdown, COM dropped -15.95% vs BLNDX's -17.69%.

BLNDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COM и BLNDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор