PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение COM с BLNDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COM с BLNDX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и Standpoint Multi-Asset Fund Institutional (BLNDX).

COM - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Auspice Broad Commodity ER Index. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г.. BLNDX управляется Ultimus Fund. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COM или BLNDX.

Корреляция

Корреляция между COM и BLNDX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности COM и BLNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и Standpoint Multi-Asset Fund Institutional (BLNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COM:

-0.18

BLNDX:

-0.86

Коэф-т Сортино

COM:

-0.04

BLNDX:

-0.88

Коэф-т Омега

COM:

1.00

BLNDX:

0.88

Коэф-т Кальмара

COM:

-0.06

BLNDX:

-0.53

Коэф-т Мартина

COM:

-0.17

BLNDX:

-1.38

Индекс Язвы

COM:

3.26%

BLNDX:

6.86%

Дневная вол-ть

COM:

8.22%

BLNDX:

12.68%

Макс. просадка

COM:

-15.95%

BLNDX:

-17.69%

Текущая просадка

COM:

-7.38%

BLNDX:

-13.98%

Доходность по периодам

С начала года, COM показывает доходность 0.50%, что значительно выше, чем у BLNDX с доходностью -9.22%.

COM

С начала года

0.50%

1 месяц

-1.03%

6 месяцев

0.18%

1 год

-1.48%

5 лет

11.32%

10 лет

N/A

BLNDX

С начала года

-9.22%

1 месяц

2.93%

6 месяцев

-8.60%

1 год

-10.68%

5 лет

8.00%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий COM и BLNDX

COM берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии BLNDX в 1.27%.

BLNDX
Standpoint Multi-Asset Fund Institutional
COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COM и BLNDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
COM
Ранг риск-скорректированной доходности COM, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COM, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COM, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COM, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COM, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COM, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
BLNDX
Ранг риск-скорректированной доходности BLNDX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BLNDX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLNDX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLNDX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLNDX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLNDX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение COM c BLNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и Standpoint Multi-Asset Fund Institutional (BLNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа COM на текущий момент составляет -0.18, что выше коэффициента Шарпа BLNDX равного -0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COM и BLNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов COM и BLNDX

Дивидендная доходность COM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что меньше доходности BLNDX в 6.32%

TTM20242023202220212020201920182017
COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF		3.79%3.87%3.80%8.59%10.32%0.13%1.09%2.36%0.09%
BLNDX
Standpoint Multi-Asset Fund Institutional		6.32%5.74%3.71%2.67%6.11%1.21%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок COM и BLNDX

Максимальная просадка COM за все время составила -15.95%, что меньше максимальной просадки BLNDX в -17.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COM и BLNDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности COM и BLNDX

Текущая волатильность для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) составляет 1.25%, в то время как у Standpoint Multi-Asset Fund Institutional (BLNDX) волатильность равна 2.80%. Это указывает на то, что COM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...