PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение COM с SPEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности COM и SPEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COM и SPEM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
14.18%7.72%5.81%-2.09%9.17%28.00%6.63%-0.18%-0.03%-2.05%
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
0.21%25.63%11.40%10.51%-17.90%1.51%14.55%19.69%-13.26%19.16%

Доходность по периодам

С начала года, COM показывает доходность 14.18%, что значительно выше, чем у SPEM с доходностью 0.21%.


COM

1 день
0.21%
1 месяц
5.67%
С начала года
14.18%
6 месяцев
18.01%
1 год
17.69%
3 года*
6.92%
5 лет*
10.16%
10 лет*

SPEM

1 день
3.17%
1 месяц
-7.13%
С начала года
0.21%
6 месяцев
1.89%
1 год
22.70%
3 года*
14.39%
5 лет*
4.29%
10 лет*
8.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF

SPDR Portfolio Emerging Markets ETF

Сравнение комиссий COM и SPEM

COM берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SPEM в 0.11%.


Доходность на риск

COM vs. SPEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

COM
Ранг доходности на риск COM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COM: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COM: 6767
Ранг коэф-та Мартина

SPEM
Ранг доходности на риск SPEM: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEM: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEM: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEM: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEM: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COM c SPEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


COMSPEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

1.28

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

1.80

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.26

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.96

1.82

+1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.37

7.01

-0.63

COM vs. SPEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COM на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа SPEM равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COM и SPEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


COMSPEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.28

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

0.25

+0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.21

+0.52

Корреляция

Корреляция между COM и SPEM составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов COM и SPEM

Дивидендная доходность COM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности SPEM в 2.77%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
2.48%2.99%3.88%3.80%8.59%10.32%0.13%1.09%2.36%0.09%0.00%0.00%
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
2.77%2.77%2.78%2.80%3.38%3.14%1.92%2.94%2.34%1.12%1.51%2.40%

Просадки

Сравнение просадок COM и SPEM

Максимальная просадка COM за все время составила -15.95%, что меньше максимальной просадки SPEM в -64.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COM и SPEM.


Загрузка...

Показатели просадок


COMSPEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.95%

-64.41%

+48.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-12.35%

+6.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.02%

-31.94%

+17.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-8.56%

+7.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.38%

-14.87%

+8.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

3.20%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности COM и SPEM

Текущая волатильность для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) составляет 3.77%, в то время как у SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) волатильность равна 8.25%. Это указывает на то, что COM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


COMSPEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

8.25%

-4.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.21%

12.23%

-4.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.35%

17.79%

-7.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.71%

16.95%

-7.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.76%

18.76%

-9.00%