Сравнение COM с SPEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM).
COM и SPEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COM - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Auspice Broad Commodity ER Index. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г.. SPEM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets BMI. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности COM и SPEM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COM и SPEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 14.18% | 7.72% | 5.81% | -2.09% | 9.17% | 28.00% | 6.63% | -0.18% | -0.03% | -2.05% |
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 0.21% | 25.63% | 11.40% | 10.51% | -17.90% | 1.51% | 14.55% | 19.69% | -13.26% | 19.16% |
Доходность по периодам
С начала года, COM показывает доходность 14.18%, что значительно выше, чем у SPEM с доходностью 0.21%.
COM
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 5.67%
- С начала года
- 14.18%
- 6 месяцев
- 18.01%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 6.92%
- 5 лет*
- 10.16%
- 10 лет*
- —
SPEM
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- -7.13%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 22.70%
- 3 года*
- 14.39%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- 8.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COM и SPEM
COM берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SPEM в 0.11%.
Доходность на риск
COM vs. SPEM — Ранг доходности на риск
COM
SPEM
Сравнение COM c SPEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COM | SPEM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 1.28 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.24 | 1.80 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.26 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 1.82 | +1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.37 | 7.01 | -0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COM | SPEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 1.28 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | 0.25 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.21 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между COM и SPEM составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COM и SPEM
Дивидендная доходность COM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности SPEM в 2.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 2.48% | 2.99% | 3.88% | 3.80% | 8.59% | 10.32% | 0.13% | 1.09% | 2.36% | 0.09% | 0.00% | 0.00% |
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 2.77% | 2.77% | 2.78% | 2.80% | 3.38% | 3.14% | 1.92% | 2.94% | 2.34% | 1.12% | 1.51% | 2.40% |
Просадки
Сравнение просадок COM и SPEM
Максимальная просадка COM за все время составила -15.95%, что меньше максимальной просадки SPEM в -64.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COM и SPEM.
Загрузка...
Показатели просадок
| COM | SPEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.95% | -64.41% | +48.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.15% | -12.35% | +6.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.02% | -31.94% | +17.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | -8.56% | +7.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.38% | -14.87% | +8.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 3.20% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности COM и SPEM
Текущая волатильность для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) составляет 3.77%, в то время как у SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) волатильность равна 8.25%. Это указывает на то, что COM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COM | SPEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.77% | 8.25% | -4.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.21% | 12.23% | -4.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.35% | 17.79% | -7.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.71% | 16.95% | -7.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.76% | 18.76% | -9.00% |