PortfoliosLab logo
Сравнение COM с SPEM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между COM и SPEM составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности COM и SPEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%55.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
52.44%
48.18%
COM
SPEM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COM:

0.10

SPEM:

0.64

Коэф-т Сортино

COM:

0.19

SPEM:

1.01

Коэф-т Омега

COM:

1.02

SPEM:

1.13

Коэф-т Кальмара

COM:

0.09

SPEM:

0.66

Коэф-т Мартина

COM:

0.26

SPEM:

1.99

Индекс Язвы

COM:

3.14%

SPEM:

5.85%

Дневная вол-ть

COM:

8.45%

SPEM:

18.30%

Макс. просадка

COM:

-15.95%

SPEM:

-64.41%

Текущая просадка

COM:

-6.89%

SPEM:

-7.26%

Доходность по периодам

С начала года, COM показывает доходность 1.03%, что значительно ниже, чем у SPEM с доходностью 1.88%.


COM

С начала года

1.03%

1 месяц

-2.71%

6 месяцев

-1.08%

1 год

0.24%

5 лет

11.53%

10 лет

N/A

SPEM

С начала года

1.88%

1 месяц

-1.96%

6 месяцев

-2.19%

1 год

11.17%

5 лет

8.71%

10 лет

3.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий COM и SPEM

COM берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SPEM в 0.11%.


График комиссии COM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
COM: 0.70%
График комиссии SPEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPEM: 0.11%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COM и SPEM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

COM
Ранг риск-скорректированной доходности COM, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COM, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COM, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COM, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COM, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COM, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина

SPEM
Ранг риск-скорректированной доходности SPEM, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPEM, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEM, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEM, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEM, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEM, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение COM c SPEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа COM, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
COM: 0.10
SPEM: 0.64
Коэффициент Сортино COM, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
COM: 0.19
SPEM: 1.01
Коэффициент Омега COM, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
COM: 1.02
SPEM: 1.13
Коэффициент Кальмара COM, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
COM: 0.09
SPEM: 0.66
Коэффициент Мартина COM, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
COM: 0.26
SPEM: 1.99

Показатель коэффициента Шарпа COM на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа SPEM равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COM и SPEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.10
0.64
COM
SPEM

Дивиденды

Сравнение дивидендов COM и SPEM

Дивидендная доходность COM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности SPEM в 2.73%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
3.77%3.88%3.80%8.59%10.32%0.13%1.09%2.36%0.09%0.00%0.00%0.00%
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
2.73%2.78%2.80%3.38%3.14%1.92%2.94%2.34%1.12%1.51%2.40%2.26%

Просадки

Сравнение просадок COM и SPEM

Максимальная просадка COM за все время составила -15.95%, что меньше максимальной просадки SPEM в -64.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COM и SPEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.89%
-7.26%
COM
SPEM

Волатильность

Сравнение волатильности COM и SPEM

Текущая волатильность для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) составляет 4.19%, в то время как у SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) волатильность равна 10.98%. Это указывает на то, что COM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.19%
10.98%
COM
SPEM