PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение COM с SPEM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COM с SPEM

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM).

COM и SPEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COM - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Auspice Broad Commodity ER Index. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г.. SPEM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets BMI. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COM или SPEM.

Корреляция

Корреляция между COM и SPEM составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности COM и SPEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COM:

-0.07

SPEM:

0.69

Коэф-т Сортино

COM:

0.10

SPEM:

1.15

Коэф-т Омега

COM:

1.01

SPEM:

1.15

Коэф-т Кальмара

COM:

0.03

SPEM:

0.77

Коэф-т Мартина

COM:

0.09

SPEM:

2.29

Индекс Язвы

COM:

3.23%

SPEM:

5.95%

Дневная вол-ть

COM:

8.28%

SPEM:

18.42%

Макс. просадка

COM:

-15.95%

SPEM:

-64.41%

Текущая просадка

COM:

-7.12%

SPEM:

-1.71%

Доходность по периодам

С начала года, COM показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у SPEM с доходностью 7.97%.

COM

С начала года

0.79%

1 месяц

0.09%

6 месяцев

0.22%

1 год

-0.54%

5 лет

11.56%

10 лет

N/A

SPEM

С начала года

7.97%

1 месяц

10.66%

6 месяцев

6.23%

1 год

12.62%

5 лет

9.38%

10 лет

4.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий COM и SPEM

COM берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SPEM в 0.11%.

COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COM и SPEM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
COM
Ранг риск-скорректированной доходности COM, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COM, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COM, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COM, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COM, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COM, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
SPEM
Ранг риск-скорректированной доходности SPEM, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPEM, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEM, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEM, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEM, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEM, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение COM c SPEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа COM на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа SPEM равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COM и SPEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов COM и SPEM

Дивидендная доходность COM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности SPEM в 2.58%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF		3.77%3.87%3.80%8.59%10.32%0.13%1.09%2.36%0.09%0.00%0.00%0.00%
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		2.58%2.78%2.80%3.38%3.14%1.92%2.94%2.34%1.12%1.51%2.40%2.26%

Просадки

Сравнение просадок COM и SPEM

Максимальная просадка COM за все время составила -15.95%, что меньше максимальной просадки SPEM в -64.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COM и SPEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности COM и SPEM

Текущая волатильность для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) составляет 1.45%, в то время как у SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) волатильность равна 4.46%. Это указывает на то, что COM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...