Сравнение COM с SPEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM).
COM и SPEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COM - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Auspice Broad Commodity ER Index. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г.. SPEM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets BMI. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COM или SPEM.
Основные характеристики
| COM | SPEM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.98% | 5.51% |
| Дох-ть за 1 год | -3.27% | 14.18% |
| Дох-ть за 3 года | 6.96% | -2.64% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.03% | 3.28% |
| Коэф-т Шарпа | -0.45 | 1.03 |
| Дневная вол-ть | 7.15% | 13.73% |
| Макс. просадка | -15.95% | -64.41% |
| Current Drawdown | -8.57% | -13.48% |
Корреляция
Корреляция между COM и SPEM составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности COM и SPEM
С начала года, COM показывает доходность 4.98%, что значительно ниже, чем у SPEM с доходностью 5.51%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COM и SPEM
COM берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SPEM в 0.11%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение COM c SPEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COM и SPEM
Дивидендная доходность COM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности SPEM в 2.66%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 4.64% | 3.80% | 8.59% | 10.32% | 0.13% | 1.09% | 2.36% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 2.66% | 2.80% | 3.38% | 3.14% | 1.92% | 2.94% | 2.34% | 1.12% | 1.51% | 2.40% | 2.26% | 1.91% |
Просадки
Сравнение просадок COM и SPEM
Максимальная просадка COM за все время составила -15.95%, что меньше максимальной просадки SPEM в -64.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COM и SPEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности COM и SPEM
Текущая волатильность для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) составляет 2.51%, в то время как у SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) волатильность равна 4.64%. Это указывает на то, что COM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.