Сравнение COM с SPEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM).
COM и SPEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COM - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Auspice Broad Commodity ER Index. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г.. SPEM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets BMI. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COM или SPEM.
Доходность
Сравнение доходности COM и SPEM
Доходность по периодам
С начала года, COM показывает доходность 6.15%, что значительно ниже, чем у SPEM с доходностью 11.48%.
COM
6.15%
-1.41%
-3.04%
3.67%
9.55%
N/A
SPEM
11.48%
-4.69%
1.77%
16.33%
4.59%
4.12%
Основные характеристики
| COM | SPEM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.41 | 1.03 |
| Коэф-т Сортино | 0.63 | 1.52 |
| Коэф-т Омега | 1.08 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | 0.22 | 0.69 |
| Коэф-т Мартина | 0.96 | 5.36 |
| Индекс Язвы | 3.13% | 2.83% |
| Дневная вол-ть | 7.37% | 14.70% |
| Макс. просадка | -15.95% | -64.41% |
| Текущая просадка | -7.55% | -8.90% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COM и SPEM
COM берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SPEM в 0.11%.
Корреляция
Корреляция между COM и SPEM составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение COM c SPEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COM и SPEM
Дивидендная доходность COM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности SPEM в 2.56%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 3.97% | 3.80% | 8.59% | 10.32% | 0.13% | 1.09% | 2.36% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 2.56% | 2.80% | 3.38% | 3.14% | 1.92% | 2.94% | 2.34% | 1.12% | 1.51% | 2.40% | 2.26% | 1.91% |
Просадки
Сравнение просадок COM и SPEM
Максимальная просадка COM за все время составила -15.95%, что меньше максимальной просадки SPEM в -64.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COM и SPEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности COM и SPEM
Текущая волатильность для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) составляет 1.58%, в то время как у SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что COM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.