Сравнение COF с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital One Financial Corporation (COF) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COF или SCHD.
Доходность
Сравнение доходности COF и SCHD
Доходность по периодам
С начала года, COF показывает доходность 41.76%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 16.58%. За последние 10 лет акции COF уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 10.59% против 11.44% соответственно.
COF
41.76%
15.36%
31.04%
72.62%
15.76%
10.59%
SCHD
16.58%
-0.07%
10.53%
26.04%
12.78%
11.44%
Основные характеристики
| COF | SCHD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.54 | 2.41 |
| Коэф-т Сортино | 3.71 | 3.46 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 2.05 | 3.46 |
| Коэф-т Мартина | 15.99 | 13.08 |
| Индекс Язвы | 4.81% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 30.29% | 11.08% |
| Макс. просадка | -90.17% | -33.37% |
| Текущая просадка | -3.94% | -1.27% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между COF и SCHD составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение COF c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital One Financial Corporation (COF) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COF и SCHD
Дивидендная доходность COF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности SCHD в 3.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COF Capital One Financial Corporation | 1.31% | 1.83% | 2.58% | 1.79% | 1.01% | 1.55% | 2.12% | 1.61% | 1.83% | 2.63% | 1.45% | 1.24% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.39% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок COF и SCHD
Максимальная просадка COF за все время составила -90.17%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COF и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности COF и SCHD
Capital One Financial Corporation (COF) имеет более высокую волатильность в 16.90% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что COF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.