Сравнение CMEUX с VFORX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund (CMEUX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX).
CMEUX управляется Blackrock. Фонд был запущен 10 апр. 2019 г.. VFORX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMEUX или VFORX.
Основные характеристики
| CMEUX | VFORX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.27% | 12.98% |
| Дох-ть за 1 год | 34.42% | 23.76% |
| Дох-ть за 3 года | 10.54% | 4.90% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.52% | 9.45% |
| Коэф-т Шарпа | 2.36 | 2.12 |
| Дневная вол-ть | 13.61% | 10.38% |
| Макс. просадка | -28.39% | -51.63% |
| Текущая просадка | -0.20% | -0.36% |
Корреляция
Корреляция между CMEUX и VFORX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CMEUX и VFORX
С начала года, CMEUX показывает доходность 21.27%, что значительно выше, чем у VFORX с доходностью 12.98%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMEUX и VFORX
CMEUX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VFORX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CMEUX c VFORX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund (CMEUX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMEUX и VFORX
Дивидендная доходность CMEUX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности VFORX в 2.10%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMEUX Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund | 0.96% | 1.16% | 1.52% | 4.12% | 3.33% | 1.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFORX Vanguard Target Retirement 2040 Fund | 2.10% | 2.38% | 2.60% | 20.68% | 2.06% | 2.28% | 2.58% | 1.95% | 2.40% | 2.99% | 1.99% | 1.79% |
Просадки
Сравнение просадок CMEUX и VFORX
Максимальная просадка CMEUX за все время составила -28.39%, что меньше максимальной просадки VFORX в -51.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMEUX и VFORX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CMEUX и VFORX
Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund (CMEUX) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что CMEUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.