PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CMEUX с VFORX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CMEUXVFORX
Дох-ть с нач. г.26.88%13.97%
Дох-ть за 1 год34.40%21.76%
Дох-ть за 3 года9.58%3.72%
Дох-ть за 5 лет17.44%8.92%
Коэф-т Шарпа2.842.45
Коэф-т Сортино3.823.48
Коэф-т Омега1.531.47
Коэф-т Кальмара4.082.80
Коэф-т Мартина18.2615.58
Индекс Язвы2.02%1.55%
Дневная вол-ть13.02%9.87%
Макс. просадка-28.39%-51.63%
Текущая просадка-0.19%-1.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между CMEUX и VFORX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности CMEUX и VFORX

С начала года, CMEUX показывает доходность 26.88%, что значительно выше, чем у VFORX с доходностью 13.97%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.80%
6.50%
CMEUX
VFORX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CMEUX и VFORX

CMEUX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VFORX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VFORX
Vanguard Target Retirement 2040 Fund
График комиссии VFORX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
График комиссии CMEUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CMEUX c VFORX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund (CMEUX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CMEUX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CMEUX, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.84
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CMEUX, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CMEUX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CMEUX, с текущим значением в 4.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.08
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CMEUX, с текущим значением в 18.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.26
VFORX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFORX, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.45
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VFORX, с текущим значением в 3.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.48
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VFORX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VFORX, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.80
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VFORX, с текущим значением в 15.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.58

Сравнение коэффициента Шарпа CMEUX и VFORX

Показатель коэффициента Шарпа CMEUX на текущий момент составляет 2.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFORX равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMEUX и VFORX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.84
2.45
CMEUX
VFORX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMEUX и VFORX

Дивидендная доходность CMEUX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности VFORX в 2.09%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CMEUX
Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund
0.91%1.16%1.38%0.89%1.48%1.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFORX
Vanguard Target Retirement 2040 Fund
2.09%2.38%2.10%2.39%1.62%2.28%2.41%1.91%1.98%2.16%1.93%1.77%

Просадки

Сравнение просадок CMEUX и VFORX

Максимальная просадка CMEUX за все время составила -28.39%, что меньше максимальной просадки VFORX в -51.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMEUX и VFORX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.19%
-1.04%
CMEUX
VFORX

Волатильность

Сравнение волатильности CMEUX и VFORX

Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund (CMEUX) имеет более высокую волатильность в 3.68% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) с волатильностью 2.45%. Это указывает на то, что CMEUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.68%
2.45%
CMEUX
VFORX