PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CMEUX с VFORX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CMEUX и VFORX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund (CMEUX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.54%
7.28%
CMEUX
VFORX

Доходность по периодам

С начала года, CMEUX показывает доходность 26.52%, что значительно выше, чем у VFORX с доходностью 14.25%.


CMEUX

С начала года

26.52%

1 месяц

2.72%

6 месяцев

12.54%

1 год

32.12%

5 лет (среднегодовая)

17.30%

10 лет (среднегодовая)

N/A

VFORX

С начала года

14.25%

1 месяц

1.10%

6 месяцев

7.27%

1 год

20.75%

5 лет (среднегодовая)

9.02%

10 лет (среднегодовая)

8.12%

Основные характеристики


CMEUXVFORX
Коэф-т Шарпа2.472.14
Коэф-т Сортино3.343.01
Коэф-т Омега1.461.40
Коэф-т Кальмара3.542.75
Коэф-т Мартина15.7613.20
Индекс Язвы2.04%1.57%
Дневная вол-ть13.02%9.71%
Макс. просадка-28.39%-51.63%
Текущая просадка-0.47%-0.79%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CMEUX и VFORX

CMEUX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VFORX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VFORX
Vanguard Target Retirement 2040 Fund
График комиссии VFORX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
График комиссии CMEUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между CMEUX и VFORX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CMEUX c VFORX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund (CMEUX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CMEUX, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.472.14
Коэффициент Сортино CMEUX, с текущим значением в 3.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.343.01
Коэффициент Омега CMEUX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.461.40
Коэффициент Кальмара CMEUX, с текущим значением в 3.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.542.75
Коэффициент Мартина CMEUX, с текущим значением в 15.76, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.7613.20
CMEUX
VFORX

Показатель коэффициента Шарпа CMEUX на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFORX равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMEUX и VFORX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.47
2.14
CMEUX
VFORX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMEUX и VFORX

Дивидендная доходность CMEUX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности VFORX в 2.08%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CMEUX
Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund
0.92%1.16%1.38%0.89%1.48%1.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFORX
Vanguard Target Retirement 2040 Fund
2.08%2.38%2.10%2.39%1.62%2.28%2.41%1.91%1.98%2.16%1.93%1.77%

Просадки

Сравнение просадок CMEUX и VFORX

Максимальная просадка CMEUX за все время составила -28.39%, что меньше максимальной просадки VFORX в -51.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMEUX и VFORX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.47%
-0.79%
CMEUX
VFORX

Волатильность

Сравнение волатильности CMEUX и VFORX

Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund (CMEUX) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что CMEUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.98%
2.44%
CMEUX
VFORX