PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMEUX с VFORX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMEUX с VFORX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund (CMEUX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX).

CMEUX управляется BlackRock. Фонд был запущен 10 апр. 2019 г.. VFORX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности CMEUX и VFORX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund (CMEUX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMEUX и VFORX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CMEUX
Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund		-5.11%18.38%24.94%29.09%-20.29%26.65%29.12%12.13%
VFORX
Vanguard Target Retirement 2040 Fund		-1.20%18.77%12.90%18.56%-17.00%14.55%15.48%9.23%

Доходность по периодам

С начала года, CMEUX показывает доходность -5.11%, что значительно ниже, чем у VFORX с доходностью -1.20%.

CMEUX

1 день
3.00%
1 месяц
-4.64%
С начала года
-5.11%
6 месяцев
-2.58%
1 год
18.45%
3 года*
18.68%
5 лет*
11.52%
10 лет*
—

VFORX

1 день
2.20%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-1.20%
6 месяцев
1.09%
1 год
17.20%
3 года*
13.93%
5 лет*
7.31%
10 лет*
9.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund

Vanguard Target Retirement 2040 Fund

Часто сравнивают с CMEUX:
CMEUX с FXAIXCMEUX с JMUEXCMEUX с CGJIXCMEUX с QQQCMEUX с ^GSPCCMEUX с SCHXCMEUX с SCHW
Часто сравнивают с VFORX:
VFORX с FBIFXVFORX с VTTHXVFORX с VOOVFORX с SWYGXVFORX с VASGXVFORX с VTIVFORX с VFIAX

Сравнение комиссий CMEUX и VFORX

CMEUX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VFORX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VFORX
Vanguard Target Retirement 2040 Fund
CMEUX
Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund

Доходность на риск

CMEUX vs. VFORX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMEUX
Ранг доходности на риск CMEUX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMEUX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMEUX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMEUX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMEUX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMEUX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
VFORX
Ранг доходности на риск VFORX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFORX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFORX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFORX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFORX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFORX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMEUX c VFORX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund (CMEUX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMEUXVFORXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.40

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

2.02

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.30

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

1.98

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.33

8.84

-2.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMEUX vs. VFORX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMEUX на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFORX равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMEUX и VFORX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMEUXVFORXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.40

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.59

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.47

+0.28

Корреляция

Корреляция между CMEUX и VFORX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMEUX и VFORX

Дивидендная доходность CMEUX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности VFORX в 2.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMEUX
Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund		1.07%1.01%1.02%1.16%1.52%4.12%3.33%1.72%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFORX
Vanguard Target Retirement 2040 Fund		2.80%2.77%2.86%2.38%2.60%20.68%2.06%2.28%2.58%0.04%2.40%2.99%

Просадки

Сравнение просадок CMEUX и VFORX

Максимальная просадка CMEUX за все время составила -28.39%, что меньше максимальной просадки VFORX в -51.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMEUX и VFORX.

Загрузка...

Показатели просадок

CMEUXVFORXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.39%

-51.63%

+23.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.09%

-8.88%

-3.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.61%

-24.32%

-1.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.80%

-5.68%

-1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-6.82%

+1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

1.99%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности CMEUX и VFORX

Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund (CMEUX) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что CMEUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMEUXVFORXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

4.82%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.88%

7.55%

+2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.98%

12.58%

+6.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.97%

12.39%

+5.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.12%

13.66%

+6.46%