PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLPAX с VGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLPAX с VGT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CLPAX (Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund) and VGT (Vanguard Information Technology ETF) are both funds - CLPAX is a Derivative Income fund managed by Catalyst Mutual Funds, while VGT is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Over the past 10 years, CLPAX returned 8.03%/yr vs 25.62%/yr for VGT. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. CLPAX charges 1.74%/yr vs 0.09%/yr for VGT.

Доходность

Сравнение доходности CLPAX и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLPAX показывает доходность 17.07%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 30.49%. За последние 10 лет акции CLPAX уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 8.03% против 25.62% соответственно.

CLPAX

1 день
-0.50%
1 месяц
7.79%
С начала года
17.07%
6 месяцев
12.70%
1 год
28.36%
3 года*
17.52%
5 лет*
9.43%
10 лет*
8.03%

VGT

1 день
-0.88%
1 месяц
14.99%
С начала года
30.49%
6 месяцев
28.76%
1 год
58.31%
3 года*
33.33%
5 лет*
22.01%
10 лет*
25.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLPAX и VGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CLPAX
Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund		17.07%12.32%11.42%35.92%-30.54%13.11%5.25%19.41%-3.65%8.20%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		30.49%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%

Correlation

The correlation between CLPAX and VGT is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2014 г.

0.85

The correlation between CLPAX and VGT has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с CLPAX:
CLPAX с ^IBEXCLPAX с AIAI.LCLPAX с ROMCLPAX с WFSPXCLPAX с QQQCLPAX с SWPPXCLPAX с VOO
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

CLPAX vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLPAX
Ранг доходности на риск CLPAX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLPAX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLPAX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLPAX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLPAX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLPAX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLPAX c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLPAXVGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.85

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
3.54

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.46

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

3.57

-1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.26

11.41

-5.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLPAX vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLPAX на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGT равному 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLPAX и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLPAXVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

2.85

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.88

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

1.04

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.68

-0.21

Просадки

Сравнение просадок CLPAX и VGT

Максимальная просадка CLPAX за все время составила -32.47%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLPAX и VGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLPAXVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.47%

-54.63%

+22.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.87%

-16.40%

+3.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.37%

-27.23%

+8.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.47%

-35.07%

+2.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.47%

-35.07%

+2.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-2.35%

+1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.08%

-7.95%

-0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.59%

5.13%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности CLPAX и VGT

Текущая волатильность для Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) составляет 4.99%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 6.51%. Это указывает на то, что CLPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLPAXVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

6.51%

-1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.25%

16.09%

-5.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.65%

20.55%

-6.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.81%

25.17%

-9.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.47%

24.60%

-10.13%

Сравнение комиссий CLPAX и VGT

CLPAX берет комиссию в 1.74%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLPAX и VGT

Дивидендная доходность CLPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.78%, что больше доходности VGT в 0.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLPAX
Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund		7.78%9.10%0.00%0.00%2.68%0.32%0.49%5.41%0.30%0.02%0.00%17.26%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.31%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

CLPAX and VGT have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGT has higher volatility (6.51%) compared to CLPAX (4.99%). In terms of maximum drawdown, CLPAX dropped -32.47% vs VGT's -54.63%.

VGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLPAX и VGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор