Сравнение CLPAX с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
CLPAX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2013 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности CLPAX и VGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CLPAX и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLPAX Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund | -6.01% | 12.32% | 11.42% | 35.92% | -30.54% | 13.11% | 5.25% | 19.41% | -3.65% | 8.20% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -6.16% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 37.08% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CLPAX показывает доходность -6.01%, а VGT немного ниже – -6.16%. За последние 10 лет акции CLPAX уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 5.45% против 21.51% соответственно.
CLPAX
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- -6.01%
- 6 месяцев
- -6.20%
- 1 год
- 14.98%
- 3 года*
- 11.51%
- 5 лет*
- 4.87%
- 10 лет*
- 5.45%
VGT
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -6.16%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 29.76%
- 3 года*
- 23.10%
- 5 лет*
- 14.83%
- 10 лет*
- 21.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CLPAX и VGT
CLPAX берет комиссию в 1.74%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.
Доходность на риск
CLPAX vs. VGT — Ранг доходности на риск
CLPAX
VGT
Сравнение CLPAX c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLPAX | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 1.10 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.67 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 1.88 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.60 | 5.77 | -2.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLPAX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.10 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.59 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.88 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.61 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между CLPAX и VGT составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLPAX и VGT
Дивидендная доходность CLPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.69%, что больше доходности VGT в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLPAX Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund | 9.69% | 9.10% | 0.00% | 0.00% | 2.68% | 0.32% | 0.49% | 5.41% | 0.30% | 0.02% | 0.00% | 17.26% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.43% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок CLPAX и VGT
Максимальная просадка CLPAX за все время составила -32.47%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLPAX и VGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| CLPAX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.47% | -54.63% | +22.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.87% | -16.40% | +3.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.47% | -35.07% | +2.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.47% | -35.07% | +2.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.89% | -11.66% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.16% | -8.00% | -0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.32% | 5.35% | -1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLPAX и VGT
Текущая волатильность для Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) составляет 3.45%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что CLPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CLPAX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 8.03% | -4.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.92% | 16.35% | -6.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.59% | 27.27% | -10.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.63% | 25.06% | -9.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.39% | 24.48% | -10.09% |