Сравнение CLPAX с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
CLPAX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2013 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CLPAX или VGT.
Доходность
Сравнение доходности CLPAX и VGT
Доходность по периодам
С начала года, CLPAX показывает доходность 8.44%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 25.23%. За последние 10 лет акции CLPAX уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 0.88% против 20.52% соответственно.
CLPAX
8.44%
-1.17%
5.82%
13.77%
2.82%
0.88%
VGT
25.23%
0.64%
13.55%
33.20%
21.96%
20.52%
Основные характеристики
| CLPAX | VGT | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.08 | 1.60 |
| Коэф-т Сортино | 1.55 | 2.11 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | 0.95 | 2.20 |
| Коэф-т Мартина | 4.26 | 7.92 |
| Индекс Язвы | 3.21% | 4.23% |
| Дневная вол-ть | 12.64% | 20.99% |
| Макс. просадка | -36.85% | -54.63% |
| Текущая просадка | -3.34% | -3.62% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CLPAX и VGT
CLPAX берет комиссию в 1.74%, что несколько больше комиссии VGT в 0.10%.
Корреляция
Корреляция между CLPAX и VGT составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CLPAX c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLPAX и VGT
CLPAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLPAX Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.08% | 0.29% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.62% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
Просадки
Сравнение просадок CLPAX и VGT
Максимальная просадка CLPAX за все время составила -36.85%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLPAX и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CLPAX и VGT
Текущая волатильность для Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) составляет 4.25%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 6.53%. Это указывает на то, что CLPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.