PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CLPAX с QYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CLPAX с QYLD

Последнее обновление 4 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).

CLPAX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2013 г.. QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CLPAX или QYLD.

Корреляция

Корреляция между CLPAX и QYLD составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности CLPAX и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
27.19%
120.05%
CLPAX
QYLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CLPAX:

0.46

QYLD:

0.35

Коэф-т Сортино

CLPAX:

0.77

QYLD:

0.64

Коэф-т Омега

CLPAX:

1.10

QYLD:

1.11

Коэф-т Кальмара

CLPAX:

0.46

QYLD:

0.35

Коэф-т Мартина

CLPAX:

1.40

QYLD:

1.39

Индекс Язвы

CLPAX:

5.97%

QYLD:

4.84%

Дневная вол-ть

CLPAX:

18.18%

QYLD:

19.09%

Макс. просадка

CLPAX:

-36.85%

QYLD:

-24.75%

Текущая просадка

CLPAX:

-8.86%

QYLD:

-10.58%

Доходность по периодам

С начала года, CLPAX показывает доходность -3.98%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью -6.54%. За последние 10 лет акции CLPAX уступали акциям QYLD по среднегодовой доходности: 0.64% против 7.64% соответственно.

CLPAX

С начала года

-3.98%

1 месяц

8.56%

6 месяцев

-1.34%

1 год

6.72%

5 лет

5.77%

10 лет

0.64%

QYLD

С начала года

-6.54%

1 месяц

8.74%

6 месяцев

-3.01%

1 год

5.75%

5 лет

8.49%

10 лет

7.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CLPAX и QYLD

CLPAX берет комиссию в 1.74%, что несколько больше комиссии QYLD в 0.60%.

CLPAX
Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund
График комиссии CLPAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CLPAX: 1.74%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
График комиссии QYLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QYLD: 0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CLPAX и QYLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CLPAX
Ранг риск-скорректированной доходности CLPAX, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLPAX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLPAX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLPAX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLPAX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLPAX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
QYLD
Ранг риск-скорректированной доходности QYLD, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QYLD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CLPAX c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CLPAX, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CLPAX: 0.46
QYLD: 0.35
Коэффициент Сортино CLPAX, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CLPAX: 0.77
QYLD: 0.64
Коэффициент Омега CLPAX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
CLPAX: 1.10
QYLD: 1.11
Коэффициент Кальмара CLPAX, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
CLPAX: 0.46
QYLD: 0.35
Коэффициент Мартина CLPAX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
CLPAX: 1.40
QYLD: 1.39

Показатель коэффициента Шарпа CLPAX на текущий момент составляет 0.46, что выше коэффициента Шарпа QYLD равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLPAX и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.46
0.35
CLPAX
QYLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLPAX и QYLD

CLPAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 13.76%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CLPAX
Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.08%0.29%0.02%0.00%0.00%0.00%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		13.76%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%10.74%

Просадки

Сравнение просадок CLPAX и QYLD

Максимальная просадка CLPAX за все время составила -36.85%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLPAX и QYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-8.86%
-10.58%
CLPAX
QYLD

Волатильность

Сравнение волатильности CLPAX и QYLD

Текущая волатильность для Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) составляет 10.91%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) волатильность равна 14.16%. Это указывает на то, что CLPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
10.91%
14.16%
CLPAX
QYLD