Сравнение CLPAX с QYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).
CLPAX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2013 г.. QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности CLPAX и QYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CLPAX и QYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLPAX Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund | -6.01% | 12.32% | 11.42% | 35.92% | -30.54% | 13.11% | 5.25% | 19.41% | -3.65% | 8.20% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 0.61% | 9.28% | 19.35% | 22.77% | -19.08% | 10.41% | 8.72% | 22.69% | -3.07% | 18.79% |
Доходность по периодам
С начала года, CLPAX показывает доходность -6.01%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 0.61%. За последние 10 лет акции CLPAX уступали акциям QYLD по среднегодовой доходности: 5.45% против 8.96% соответственно.
CLPAX
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- -6.01%
- 6 месяцев
- -6.20%
- 1 год
- 14.98%
- 3 года*
- 11.51%
- 5 лет*
- 4.87%
- 10 лет*
- 5.45%
QYLD
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 7.46%
- 1 год
- 16.36%
- 3 года*
- 13.19%
- 5 лет*
- 7.01%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CLPAX и QYLD
CLPAX берет комиссию в 1.74%, что несколько больше комиссии QYLD в 0.60%.
Доходность на риск
CLPAX vs. QYLD — Ранг доходности на риск
CLPAX
QYLD
Сравнение CLPAX c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLPAX | QYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 1.00 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.61 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.31 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 1.57 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.60 | 10.32 | -6.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLPAX | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.00 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.47 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.58 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.56 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между CLPAX и QYLD составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLPAX и QYLD
Дивидендная доходность CLPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.69%, что меньше доходности QYLD в 11.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLPAX Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund | 9.69% | 9.10% | 0.00% | 0.00% | 2.68% | 0.32% | 0.49% | 5.41% | 0.30% | 0.02% | 0.00% | 17.26% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.85% | 11.55% | 12.50% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% |
Просадки
Сравнение просадок CLPAX и QYLD
Максимальная просадка CLPAX за все время составила -32.47%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLPAX и QYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| CLPAX | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.47% | -24.75% | -7.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.87% | -10.84% | -2.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.47% | -24.61% | -7.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.47% | -24.75% | -7.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.89% | -1.84% | -10.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.16% | -3.89% | -4.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.32% | 1.65% | +2.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLPAX и QYLD
Текущая волатильность для Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) составляет 3.45%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что CLPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CLPAX | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 4.90% | -1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.92% | 7.50% | +2.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.59% | 16.43% | +0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.63% | 14.84% | +0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.39% | 15.51% | -1.12% |