Сравнение CLPAX с QYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).
CLPAX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2013 г.. QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CLPAX или QYLD.
Доходность
Сравнение доходности CLPAX и QYLD
Доходность по периодам
С начала года, CLPAX показывает доходность 8.44%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 15.14%. За последние 10 лет акции CLPAX уступали акциям QYLD по среднегодовой доходности: 0.88% против 8.17% соответственно.
CLPAX
8.44%
-1.17%
5.82%
13.77%
2.82%
0.88%
QYLD
15.14%
0.18%
8.78%
19.13%
7.00%
8.17%
Основные характеристики
| CLPAX | QYLD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.08 | 1.87 |
| Коэф-т Сортино | 1.55 | 2.54 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | 0.95 | 2.49 |
| Коэф-т Мартина | 4.26 | 13.64 |
| Индекс Язвы | 3.21% | 1.42% |
| Дневная вол-ть | 12.64% | 10.34% |
| Макс. просадка | -36.85% | -24.89% |
| Текущая просадка | -3.34% | -2.53% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CLPAX и QYLD
CLPAX берет комиссию в 1.74%, что несколько больше комиссии QYLD в 0.60%.
Корреляция
Корреляция между CLPAX и QYLD составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CLPAX c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLPAX и QYLD
CLPAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.53%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLPAX Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.08% | 0.29% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.53% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% | 10.74% |
Просадки
Сравнение просадок CLPAX и QYLD
Максимальная просадка CLPAX за все время составила -36.85%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLPAX и QYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CLPAX и QYLD
Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что CLPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.