Сравнение CLPAX с QYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).
CLPAX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2013 г.. QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CLPAX или QYLD.
Корреляция
Корреляция между CLPAX и QYLD составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CLPAX и QYLD
Основные характеристики
CLPAX:
1.06
QYLD:
1.97
CLPAX:
1.52
QYLD:
2.69
CLPAX:
1.19
QYLD:
1.48
CLPAX:
1.13
QYLD:
2.65
CLPAX:
4.27
QYLD:
14.19
CLPAX:
3.24%
QYLD:
1.45%
CLPAX:
13.08%
QYLD:
10.40%
CLPAX:
-36.85%
QYLD:
-24.75%
CLPAX:
-3.00%
QYLD:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, CLPAX показывает доходность 12.87%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 19.32%. За последние 10 лет акции CLPAX уступали акциям QYLD по среднегодовой доходности: 1.25% против 8.52% соответственно.
CLPAX
12.87%
2.80%
5.08%
12.97%
4.20%
1.25%
QYLD
19.32%
3.00%
10.81%
19.98%
7.37%
8.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CLPAX и QYLD
CLPAX берет комиссию в 1.74%, что несколько больше комиссии QYLD в 0.60%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CLPAX c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLPAX и QYLD
CLPAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.35%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.08% | 0.29% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.35% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% | 10.74% |
Просадки
Сравнение просадок CLPAX и QYLD
Максимальная просадка CLPAX за все время составила -36.85%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLPAX и QYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CLPAX и QYLD
Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 1.64%. Это указывает на то, что CLPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.