Хотите сбалансировать вложение в CLF? ETF ниже исторически двигались иначе, чем CLF, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для CLF
2 ETF имеют низкую корреляцию с CLF (менее 0.3), из них 0 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) (Energy Equities), корреляция за 1 год — 0.03, против 0.32 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 0.03 | 0.21 | 0.32 | 61 | Energy Equities | CLF vs XLE | |
| iShares MSCI Brazil ETF | 0.28 | 0.30 | 0.34 | 51 | Latin America Equities | CLF vs EWZ | |
| Invesco QQQ ETF | 0.38 | 0.37 | 0.40 | 54 | Nasdaq-100 | CLF vs QQQ | |
| Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 0.43 | 0.43 | 0.48 | 65 | Foreign Large Cap Equities | CLF vs VEU | |
| Vanguard S&P 500 ETF | 0.44 | 0.43 | 0.46 | 72 | S&P 500 | CLF vs VOO |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с CLF и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Plains All American Pipeline, L.P. (PAA) (Energy), корреляция за 1 год — -0.05, против 0.29 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plains All American Pipeline, L.P. | -0.05 | 0.17 | 0.29 | 90 | Energy | |
| APA Corporation | -0.04 | 0.19 | 0.29 | 87 | Energy | |
| Enterprise Products Partners L.P. | -0.03 | 0.12 | 0.26 | 86 | Energy | |
| Range Resources Corporation | -0.03 | 0.13 | 0.24 | 50 | Energy | |
| Energy Transfer LP | -0.01 | 0.16 | 0.27 | 82 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит CLF
Добавьте CLF в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с CLF