PortfoliosLab logo
Сравнение CL=F с GOLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CL=F и GOLD составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности CL=F и GOLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crude Oil WTI (CL=F) и Barrick Gold Corporation (GOLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
251.73%
610.20%
CL=F
GOLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CL=F:

-0.70

GOLD:

0.44

Коэф-т Сортино

CL=F:

-0.84

GOLD:

0.86

Коэф-т Омега

CL=F:

0.90

GOLD:

1.10

Коэф-т Кальмара

CL=F:

-0.36

GOLD:

0.24

Коэф-т Мартина

CL=F:

-1.34

GOLD:

1.24

Индекс Язвы

CL=F:

16.08%

GOLD:

12.67%

Дневная вол-ть

CL=F:

30.12%

GOLD:

34.87%

Макс. просадка

CL=F:

-93.11%

GOLD:

-88.51%

Текущая просадка

CL=F:

-57.97%

GOLD:

-56.37%

Доходность по периодам

С начала года, CL=F показывает доходность -14.30%, что значительно ниже, чем у GOLD с доходностью 22.37%. За последние 10 лет акции CL=F уступали акциям GOLD по среднегодовой доходности: 0.04% против 5.89% соответственно.


CL=F

С начала года

-14.30%

1 месяц

-2.07%

6 месяцев

-13.24%

1 год

-22.96%

5 лет

17.78%

10 лет

0.04%

GOLD

С начала года

22.37%

1 месяц

0.32%

6 месяцев

3.67%

1 год

13.22%

5 лет

-4.63%

10 лет

5.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CL=F и GOLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CL=F
Ранг риск-скорректированной доходности CL=F, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CL=F, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CL=F, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CL=F, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CL=F, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CL=F, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина

GOLD
Ранг риск-скорректированной доходности GOLD, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOLD, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOLD, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOLD, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOLD, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOLD, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CL=F c GOLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crude Oil WTI (CL=F) и Barrick Gold Corporation (GOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа CL=F на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа GOLD равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CL=F и GOLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.70
0.36
CL=F
GOLD

Просадки

Сравнение просадок CL=F и GOLD

Максимальная просадка CL=F за все время составила -93.11%, что больше максимальной просадки GOLD в -88.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CL=F и GOLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-65.00%-60.00%-55.00%-50.00%-45.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-57.97%
-56.37%
CL=F
GOLD

Волатильность

Сравнение волатильности CL=F и GOLD

Текущая волатильность для Crude Oil WTI (CL=F) составляет 11.32%, в то время как у Barrick Gold Corporation (GOLD) волатильность равна 11.95%. Это указывает на то, что CL=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
11.32%
11.95%
CL=F
GOLD