PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CL=F с GOLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CL=F и GOLD составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение CL=F с GOLD

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crude Oil WTI (CL=F) и Barrick Gold Corporation (GOLD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CL=F или GOLD.

Доходность

Сравнение доходности CL=F и GOLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crude Oil WTI (CL=F) и Barrick Gold Corporation (GOLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CL=F:

-0.68

GOLD:

0.39

Коэф-т Сортино

CL=F:

-0.82

GOLD:

0.79

Коэф-т Омега

CL=F:

0.90

GOLD:

1.10

Коэф-т Кальмара

CL=F:

-0.35

GOLD:

0.22

Коэф-т Мартина

CL=F:

-1.23

GOLD:

1.11

Индекс Язвы

CL=F:

17.40%

GOLD:

12.87%

Дневная вол-ть

CL=F:

30.86%

GOLD:

35.51%

Макс. просадка

CL=F:

-92.04%

GOLD:

-88.51%

Текущая просадка

CL=F:

-58.16%

GOLD:

-56.00%

Доходность по периодам

С начала года, CL=F показывает доходность -14.68%, что значительно ниже, чем у GOLD с доходностью 23.40%. За последние 10 лет акции CL=F уступали акциям GOLD по среднегодовой доходности: -0.08% против 6.65% соответственно.

CL=F

С начала года

-14.68%

1 месяц

4.43%

6 месяцев

-10.23%

1 год

-21.60%

3 года

-18.41%

5 лет

11.15%

10 лет

-0.08%

GOLD

С начала года

23.40%

1 месяц

-0.11%

6 месяцев

9.36%

1 год

13.65%

3 года

0.05%

5 лет

-1.95%

10 лет

6.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Crude Oil WTI

Barrick Gold Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CL=F и GOLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CL=F
Ранг риск-скорректированной доходности CL=F, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CL=F, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CL=F, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CL=F, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CL=F, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CL=F, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
GOLD
Ранг риск-скорректированной доходности GOLD, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOLD, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOLD, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOLD, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOLD, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOLD, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CL=F c GOLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crude Oil WTI (CL=F) и Barrick Gold Corporation (GOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CL=F на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа GOLD равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CL=F и GOLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок CL=F и GOLD

Максимальная просадка CL=F за все время составила -92.04%, примерно равная максимальной просадке GOLD в -88.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CL=F и GOLD.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности CL=F и GOLD

Текущая волатильность для Crude Oil WTI (CL=F) составляет 6.72%, в то время как у Barrick Gold Corporation (GOLD) волатильность равна 11.04%. Это указывает на то, что CL=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...