PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CL=F с GOLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение CL=F с GOLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CL=F (Crude Oil WTI) is an asset, while GOLD (Barrick Mining Corporation) is a stock. At a correlation of -0.24, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности CL=F и GOLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crude Oil WTI (CL=F) и Barrick Mining Corporation (GOLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CL=F показывает доходность 61.81%, что значительно выше, чем у GOLD с доходностью 21.38%.

CL=F

1 день
-3.24%
1 месяц
-9.15%
С начала года
61.81%
6 месяцев
55.71%
1 год
47.83%
3 года*
8.74%
5 лет*
6.01%
10 лет*
6.46%

GOLD

1 день
4.46%
1 месяц
-4.06%
С начала года
21.38%
6 месяцев
34.36%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CL=F и GOLD

2026 (YTD)2025
CL=F
Crude Oil WTI		61.81%-2.08%
GOLD
Barrick Mining Corporation		21.38%14.34%

Correlation

The correlation between CL=F and GOLD is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г.

-0.24

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Crude Oil WTI

Barrick Mining Corporation

Часто сравнивают с CL=F:
CL=F с BZ=FCL=F с CVXCL=F с NQ=FCL=F с SLBCL=F с SPYCL=F с ES=FCL=F с FANG
Часто сравнивают с GOLD:
GOLD с GLDGOLD с GDXGOLD с SPYGOLD с NEMGOLD с ^DXYGOLD с GDXJGOLD с AEM

Доходность на риск

CL=F vs. GOLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CL=F
Ранг доходности на риск CL=F: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CL=F: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CL=F: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CL=F: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CL=F: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CL=F: 2020
Ранг коэф-та Мартина
GOLD
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CL=F c GOLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crude Oil WTI (CL=F) и Barrick Mining Corporation (GOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CL=FGOLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.35

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.56

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CL=F vs. GOLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CL=FGOLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

1.58

-1.52

Просадки

Сравнение просадок CL=F и GOLD

Максимальная просадка CL=F за все время составила -92.04%, что больше максимальной просадки GOLD в -40.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CL=F и GOLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CL=FGOLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.04%

-40.58%

-51.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.07%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.46%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.86%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.05%

-35.57%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.80%

-17.40%

-23.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.32%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности CL=F и GOLD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CL=FGOLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.67%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.59%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.35%

58.88%

-9.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.92%

58.88%

-19.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.55%

58.88%

-9.33%

Часто задаваемые вопросы

CL=F and GOLD have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CL=F и GOLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор