Сравнение CL=F с GOLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crude Oil WTI (CL=F) и Gold.com, Inc (GOLD).
Доходность
Сравнение доходности CL=F и GOLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CL=F и GOLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CL=F Crude Oil WTI | 95.16% | -2.08% |
GOLD Gold.com, Inc | 21.62% | 14.34% |
Доходность по периодам
С начала года, CL=F показывает доходность 95.16%, что значительно выше, чем у GOLD с доходностью 21.62%.
CL=F
- 1 день
- 11.93%
- 1 месяц
- 50.30%
- С начала года
- 95.16%
- 6 месяцев
- 85.28%
- 1 год
- 56.27%
- 3 года*
- 11.68%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 12.12%
GOLD
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -26.80%
- С начала года
- 21.62%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CL=F vs. GOLD — Ранг доходности на риск
CL=F
GOLD
Сравнение CL=F c GOLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crude Oil WTI (CL=F) и Gold.com, Inc (GOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CL=F | GOLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.83 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CL=F | GOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 2.68 | -2.61 |
Корреляция
Корреляция между CL=F и GOLD составляет -0.18. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Просадки
Сравнение просадок CL=F и GOLD
Максимальная просадка CL=F за все время составила -92.04%, что больше максимальной просадки GOLD в -40.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CL=F и GOLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| CL=F | GOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.04% | -40.58% | -51.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.07% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.86% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.87% | -35.44% | +12.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.84% | -9.88% | -30.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.32% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CL=F и GOLD
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CL=F | GOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.87% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.98% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.54% | 64.51% | -21.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.87% | 64.51% | -27.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.84% | 64.51% | -15.67% |