Сравнение CGW с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
CGW и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Global Water Index. Фонд был запущен 14 мая 2007 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CGW или IVV.
Доходность
Сравнение доходности CGW и IVV
Доходность по периодам
С начала года, CGW показывает доходность 10.60%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 25.50%. За последние 10 лет акции CGW уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 9.20% против 13.13% соответственно.
CGW
10.60%
-2.28%
-1.11%
20.15%
9.96%
9.20%
IVV
25.50%
1.17%
12.21%
32.17%
15.57%
13.13%
Основные характеристики
| CGW | IVV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.46 | 2.62 |
| Коэф-т Сортино | 2.11 | 3.51 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 1.17 | 3.79 |
| Коэф-т Мартина | 6.64 | 17.04 |
| Индекс Язвы | 3.02% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 13.67% | 12.16% |
| Макс. просадка | -57.24% | -55.25% |
| Текущая просадка | -4.20% | -1.35% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGW и IVV
CGW берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между CGW и IVV составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CGW c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGW и IVV
Дивидендная доходность CGW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности IVV в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGW Invesco S&P Global Water Index ETF | 1.40% | 1.55% | 1.45% | 1.59% | 1.41% | 1.48% | 2.14% | 1.71% | 1.65% | 1.67% | 1.77% | 1.52% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.25% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок CGW и IVV
Максимальная просадка CGW за все время составила -57.24%, примерно равная максимальной просадке IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGW и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CGW и IVV
Текущая волатильность для Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) составляет 3.58%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что CGW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.