PortfoliosLab logo
Сравнение CGW с IVV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CGW и IVV составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности CGW и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
241.20%
432.91%
CGW
IVV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CGW:

0.58

IVV:

0.75

Коэф-т Сортино

CGW:

0.90

IVV:

1.15

Коэф-т Омега

CGW:

1.11

IVV:

1.17

Коэф-т Кальмара

CGW:

0.60

IVV:

0.77

Коэф-т Мартина

CGW:

1.49

IVV:

3.05

Индекс Язвы

CGW:

6.16%

IVV:

4.72%

Дневная вол-ть

CGW:

15.89%

IVV:

19.34%

Макс. просадка

CGW:

-57.24%

IVV:

-55.25%

Текущая просадка

CGW:

-2.24%

IVV:

-7.26%

Доходность по периодам

С начала года, CGW показывает доходность 9.34%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -2.98%. За последние 10 лет акции CGW уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 9.12% против 12.56% соответственно.


CGW

С начала года

9.34%

1 месяц

6.11%

6 месяцев

4.37%

1 год

5.22%

5 лет

12.91%

10 лет

9.12%

IVV

С начала года

-2.98%

1 месяц

5.42%

6 месяцев

-0.11%

1 год

12.31%

5 лет

16.66%

10 лет

12.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CGW и IVV

CGW берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.


График комиссии CGW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CGW: 0.57%
График комиссии IVV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IVV: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CGW и IVV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CGW
Ранг риск-скорректированной доходности CGW, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CGW, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGW, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGW, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGW, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGW, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина

IVV
Ранг риск-скорректированной доходности IVV, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVV, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CGW c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CGW, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
CGW: 0.58
IVV: 0.75
Коэффициент Сортино CGW, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CGW: 0.90
IVV: 1.15
Коэффициент Омега CGW, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
CGW: 1.11
IVV: 1.17
Коэффициент Кальмара CGW, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
CGW: 0.60
IVV: 0.77
Коэффициент Мартина CGW, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
CGW: 1.49
IVV: 3.05

Показатель коэффициента Шарпа CGW на текущий момент составляет 0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVV равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGW и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.58
0.75
CGW
IVV

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGW и IVV

Дивидендная доходность CGW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности IVV в 1.36%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CGW
Invesco S&P Global Water Index ETF
2.07%2.27%1.55%1.45%1.59%1.41%1.48%2.14%1.71%1.65%1.67%1.77%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
1.36%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.99%2.21%1.75%2.01%2.27%1.83%

Просадки

Сравнение просадок CGW и IVV

Максимальная просадка CGW за все время составила -57.24%, примерно равная максимальной просадке IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGW и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-2.24%
-7.26%
CGW
IVV

Волатильность

Сравнение волатильности CGW и IVV

Текущая волатильность для Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) составляет 8.70%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 14.18%. Это указывает на то, что CGW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
8.70%
14.18%
CGW
IVV