Сравнение CGW с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
CGW и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Global Water Index. Фонд был запущен 14 мая 2007 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CGW или IVV.
Основные характеристики
| CGW | IVV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.73% | 25.60% |
| Дох-ть за 1 год | 27.23% | 37.26% |
| Дох-ть за 3 года | 1.03% | 9.74% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.33% | 15.74% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.46% | 13.32% |
| Коэф-т Шарпа | 1.87 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 2.73 | 4.09 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 1.26 | 4.47 |
| Коэф-т Мартина | 9.22 | 20.26 |
| Индекс Язвы | 2.89% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 14.30% | 12.29% |
| Макс. просадка | -57.24% | -55.25% |
| Текущая просадка | -3.22% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между CGW и IVV составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CGW и IVV
С начала года, CGW показывает доходность 11.73%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 25.60%. За последние 10 лет акции CGW уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 9.46% против 13.32% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGW и IVV
CGW берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CGW c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGW и IVV
Дивидендная доходность CGW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности IVV в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGW Invesco S&P Global Water Index ETF | 1.39% | 1.55% | 1.45% | 1.59% | 1.41% | 1.48% | 2.14% | 1.71% | 1.65% | 1.67% | 1.77% | 1.52% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.25% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок CGW и IVV
Максимальная просадка CGW за все время составила -57.24%, примерно равная максимальной просадке IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGW и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CGW и IVV
Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV) имеют волатильность 4.07% и 3.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.