Сравнение CGW с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
CGW и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Global Water Index. Фонд был запущен 14 мая 2007 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CGW или IVV.
Корреляция
Корреляция между CGW и IVV составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CGW и IVV
Основные характеристики
CGW:
0.50
IVV:
2.04
CGW:
0.78
IVV:
2.72
CGW:
1.09
IVV:
1.38
CGW:
0.50
IVV:
3.03
CGW:
2.17
IVV:
13.54
CGW:
3.21%
IVV:
1.88%
CGW:
13.96%
IVV:
12.49%
CGW:
-57.24%
IVV:
-55.25%
CGW:
-9.35%
IVV:
-3.52%
Доходность по периодам
С начала года, CGW показывает доходность 4.66%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 24.63%. За последние 10 лет акции CGW уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 8.61% против 13.00% соответственно.
CGW
4.66%
-5.13%
-1.75%
5.48%
7.64%
8.61%
IVV
24.63%
-0.30%
7.64%
24.80%
14.56%
13.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGW и IVV
CGW берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CGW c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGW и IVV
CGW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGW Invesco S&P Global Water Index ETF | 0.00% | 1.55% | 1.45% | 1.59% | 1.41% | 1.48% | 2.14% | 1.71% | 1.65% | 1.67% | 1.77% | 1.52% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.63% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок CGW и IVV
Максимальная просадка CGW за все время составила -57.24%, примерно равная максимальной просадке IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGW и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CGW и IVV
Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что CGW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.