Корреляция
Корреляция между CGW и IVV составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Сравнение CGW с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
CGW и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Global Water Index. Фонд был запущен 14 мая 2007 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CGW или IVV.
Доходность
Сравнение доходности CGW и IVV
Загрузка...
Основные характеристики
CGW:
0.31
IVV:
0.59
CGW:
0.32
IVV:
0.88
CGW:
1.04
IVV:
1.13
CGW:
0.16
IVV:
0.56
CGW:
0.39
IVV:
2.13
CGW:
6.09%
IVV:
4.91%
CGW:
15.83%
IVV:
19.64%
CGW:
-57.24%
IVV:
-55.25%
CGW:
-0.53%
IVV:
-5.20%
Доходность по периодам
С начала года, CGW показывает доходность 11.73%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -0.83%. За последние 10 лет акции CGW уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 9.18% против 12.63% соответственно.
CGW
11.73%
5.05%
3.36%
4.39%
9.98%
13.18%
9.18%
IVV
-0.83%
5.97%
-2.10%
10.85%
15.44%
16.17%
12.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGW и IVV
CGW берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CGW и IVV
CGW
IVV
Сравнение CGW c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGW и IVV
Дивидендная доходность CGW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности IVV в 1.33%
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGW Invesco S&P Global Water Index ETF | 2.03% | 2.27% | 1.55% | 1.45% | 1.59% | 1.41% | 1.48% | 2.14% | 1.71% | 1.65% | 1.67% | 1.77% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.33% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок CGW и IVV
Максимальная просадка CGW за все время составила -57.24%, примерно равная максимальной просадке IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGW и IVV.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности CGW и IVV
Текущая волатильность для Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) составляет 3.28%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что CGW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...