PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CGW с DGRW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CGWDGRW
Дох-ть с нач. г.9.79%22.00%
Дох-ть за 1 год18.72%29.39%
Дох-ть за 3 года0.14%12.13%
Дох-ть за 5 лет9.79%14.57%
Дох-ть за 10 лет9.25%13.08%
Коэф-т Шарпа1.662.98
Коэф-т Сортино2.454.14
Коэф-т Омега1.291.56
Коэф-т Кальмара1.395.06
Коэф-т Мартина8.0819.22
Индекс Язвы2.95%1.65%
Дневная вол-ть14.34%10.63%
Макс. просадка-57.24%-32.04%
Текущая просадка-4.90%-1.12%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между CGW и DGRW составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности CGW и DGRW

С начала года, CGW показывает доходность 9.79%, что значительно ниже, чем у DGRW с доходностью 22.00%. За последние 10 лет акции CGW уступали акциям DGRW по среднегодовой доходности: 9.25% против 13.08% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.32%
11.25%
CGW
DGRW

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CGW и DGRW

CGW берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.


CGW
Invesco S&P Global Water Index ETF
График комиссии CGW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.57%
График комиссии DGRW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.28%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CGW c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CGW
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CGW, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CGW, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.45
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CGW, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CGW, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.39
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CGW, с текущим значением в 8.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.08
DGRW
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DGRW, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.98
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DGRW, с текущим значением в 4.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.14
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DGRW, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DGRW, с текущим значением в 5.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DGRW, с текущим значением в 19.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0019.22

Сравнение коэффициента Шарпа CGW и DGRW

Показатель коэффициента Шарпа CGW на текущий момент составляет 1.66, что ниже коэффициента Шарпа DGRW равного 2.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGW и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.66
2.98
CGW
DGRW

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGW и DGRW

Дивидендная доходность CGW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности DGRW в 1.50%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CGW
Invesco S&P Global Water Index ETF
1.41%1.55%1.45%1.59%1.41%1.48%2.14%1.71%1.65%1.67%1.77%1.52%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund
1.50%1.74%2.15%1.78%1.91%2.20%2.42%1.73%2.13%2.18%1.79%1.06%

Просадки

Сравнение просадок CGW и DGRW

Максимальная просадка CGW за все время составила -57.24%, что больше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGW и DGRW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.90%
-1.12%
CGW
DGRW

Волатильность

Сравнение волатильности CGW и DGRW

Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) имеет более высокую волатильность в 4.00% по сравнению с WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что CGW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.00%
3.41%
CGW
DGRW