PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CGW с DGRW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CGW и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.99%
11.81%
CGW
DGRW

Доходность по периодам

С начала года, CGW показывает доходность 11.58%, что значительно ниже, чем у DGRW с доходностью 21.59%. За последние 10 лет акции CGW уступали акциям DGRW по среднегодовой доходности: 9.21% против 12.84% соответственно.


CGW

С начала года

11.58%

1 месяц

-0.17%

6 месяцев

0.99%

1 год

20.33%

5 лет (среднегодовая)

10.14%

10 лет (среднегодовая)

9.21%

DGRW

С начала года

21.59%

1 месяц

1.33%

6 месяцев

11.82%

1 год

27.84%

5 лет (среднегодовая)

14.60%

10 лет (среднегодовая)

12.84%

Основные характеристики


CGWDGRW
Коэф-т Шарпа1.492.62
Коэф-т Сортино2.143.63
Коэф-т Омега1.261.49
Коэф-т Кальмара1.294.45
Коэф-т Мартина6.7016.43
Индекс Язвы3.03%1.69%
Дневная вол-ть13.67%10.62%
Макс. просадка-57.24%-32.04%
Текущая просадка-3.35%-1.45%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CGW и DGRW

CGW берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.


CGW
Invesco S&P Global Water Index ETF
График комиссии CGW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.57%
График комиссии DGRW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.28%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между CGW и DGRW составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CGW c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CGW, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.492.62
Коэффициент Сортино CGW, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.143.63
Коэффициент Омега CGW, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.261.49
Коэффициент Кальмара CGW, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.294.45
Коэффициент Мартина CGW, с текущим значением в 6.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.006.7016.43
CGW
DGRW

Показатель коэффициента Шарпа CGW на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа DGRW равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGW и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.49
2.62
CGW
DGRW

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGW и DGRW

Дивидендная доходность CGW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности DGRW в 1.50%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CGW
Invesco S&P Global Water Index ETF
1.39%1.55%1.45%1.59%1.41%1.48%2.14%1.71%1.65%1.67%1.77%1.52%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund
1.50%1.74%2.15%1.78%1.91%2.20%2.42%1.73%2.13%2.18%1.79%1.06%

Просадки

Сравнение просадок CGW и DGRW

Максимальная просадка CGW за все время составила -57.24%, что больше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGW и DGRW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.35%
-1.45%
CGW
DGRW

Волатильность

Сравнение волатильности CGW и DGRW

Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) имеют волатильность 3.53% и 3.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.53%
3.64%
CGW
DGRW