PortfoliosLab logo
Сравнение CGW с DGRW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CGW и DGRW составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности CGW и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
189.13%
303.64%
CGW
DGRW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CGW:

0.58

DGRW:

0.60

Коэф-т Сортино

CGW:

0.90

DGRW:

0.96

Коэф-т Омега

CGW:

1.11

DGRW:

1.14

Коэф-т Кальмара

CGW:

0.60

DGRW:

0.60

Коэф-т Мартина

CGW:

1.49

DGRW:

2.34

Индекс Язвы

CGW:

6.16%

DGRW:

4.18%

Дневная вол-ть

CGW:

15.89%

DGRW:

16.22%

Макс. просадка

CGW:

-57.24%

DGRW:

-32.04%

Текущая просадка

CGW:

-2.24%

DGRW:

-7.19%

Доходность по периодам

С начала года, CGW показывает доходность 9.34%, что значительно выше, чем у DGRW с доходностью -2.11%. За последние 10 лет акции CGW уступали акциям DGRW по среднегодовой доходности: 9.13% против 11.92% соответственно.


CGW

С начала года

9.34%

1 месяц

11.24%

6 месяцев

4.37%

1 год

5.22%

5 лет

12.84%

10 лет

9.13%

DGRW

С начала года

-2.11%

1 месяц

8.09%

6 месяцев

-3.30%

1 год

8.15%

5 лет

15.44%

10 лет

11.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CGW и DGRW

CGW берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.


График комиссии CGW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CGW: 0.57%
График комиссии DGRW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DGRW: 0.28%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CGW и DGRW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CGW
Ранг риск-скорректированной доходности CGW, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CGW, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGW, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGW, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGW, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGW, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина

DGRW
Ранг риск-скорректированной доходности DGRW, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGRW, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CGW c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CGW, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
CGW: 0.58
DGRW: 0.60
Коэффициент Сортино CGW, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CGW: 0.90
DGRW: 0.96
Коэффициент Омега CGW, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
CGW: 1.11
DGRW: 1.14
Коэффициент Кальмара CGW, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
CGW: 0.60
DGRW: 0.60
Коэффициент Мартина CGW, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
CGW: 1.49
DGRW: 2.34

Показатель коэффициента Шарпа CGW на текущий момент составляет 0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRW равному 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGW и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.58
0.60
CGW
DGRW

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGW и DGRW

Дивидендная доходность CGW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности DGRW в 1.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CGW
Invesco S&P Global Water Index ETF
2.07%2.27%1.55%1.45%1.59%1.41%1.48%2.14%1.71%1.65%1.67%1.77%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund
1.63%1.55%1.74%2.15%1.78%1.91%2.20%2.42%1.73%2.13%2.18%1.79%

Просадки

Сравнение просадок CGW и DGRW

Максимальная просадка CGW за все время составила -57.24%, что больше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGW и DGRW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-2.24%
-7.19%
CGW
DGRW

Волатильность

Сравнение волатильности CGW и DGRW

Текущая волатильность для Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) составляет 8.70%, в то время как у WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) волатильность равна 11.97%. Это указывает на то, что CGW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
8.70%
11.97%
CGW
DGRW