Хотите сбалансировать вложение в CF? У ETF ниже самая низкая корреляция с CF — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда CF падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от CF.
Лучшие диверсификаторы для CF
6 ETF имеют низкую корреляцию с CF (менее 0.3), из них 5 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Invesco QQQ ETF (QQQ) (Nasdaq-100), корреляция за 1 год — -0.26, против 0.08 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco QQQ ETF | -0.26 | -0.00 | 0.08 | 59 | Nasdaq-100 | CF vs QQQ | |
| State Street SPDR S&P 500 ETF | -0.21 | 0.06 | 0.16 | 59 | S&P 500 | CF vs SPY | |
| Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF | -0.21 | — | — | 94 | Emerging Markets Diversified | CF vs EMEQ | |
| JPMorgan Flexible Income ETF | -0.20 | -0.06 | -0.06 | 70 | Global Allocation | CF vs JFLI | |
| Franklin FTSE South Korea ETF | -0.16 | 0.07 | 0.11 | 92 | Asia Pacific Equities | CF vs FLKR |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от CF, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с CF и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Alphabet Inc. Class A (GOOGL) (Communication Services), корреляция за 1 год — -0.27, против 0.05 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alphabet Inc. Class A | -0.27 | -0.03 | 0.05 | 96 | Communication Services | |
| Blue Bird Corporation | -0.23 | 0.02 | 0.10 | 83 | Consumer Cyclical | |
| Monster Beverage Corporation | -0.22 | -0.03 | 0.03 | 85 | Consumer Defensive | |
| Broadcom Inc. | -0.21 | -0.04 | 0.03 | 72 | Technology | |
| General Electric Company | -0.19 | -0.00 | 0.11 | 78 | Industrials |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит CF
Добавьте CF в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с CF