Хотите сбалансировать вложение в CF? У ETF ниже самая низкая корреляция с CF — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда CF падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от CF.
Лучшие диверсификаторы для CF
4 ETF имеют низкую корреляцию с CF (менее 0.3), из них 3 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) (S&P 500), корреляция за 1 год — -0.24, против 0.16 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR S&P 500 ETF | -0.24 | 0.06 | 0.16 | 70 | S&P 500 | CF vs SPY | |
| Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF | -0.19 | -0.02 | -0.02 | 96 | Emerging Markets Diversified | CF vs EMEQ | |
| Franklin FTSE South Korea ETF | -0.16 | 0.08 | 0.12 | 96 | Asia Pacific Equities | CF vs FLKR | |
| Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 0.14 | 0.26 | 0.30 | 80 | Dividend | CF vs SCHD | |
| SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF | 0.31 | 0.36 | 0.44 | 89 | Energy Equities | CF vs XES |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от CF, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с CF и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Alphabet Inc. Class A (GOOGL) (Communication Services), корреляция за 1 год — -0.28, против 0.05 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alphabet Inc. Class A | -0.28 | -0.03 | 0.05 | 96 | Communication Services | |
| Monster Beverage Corporation | -0.25 | -0.05 | 0.02 | 79 | Consumer Defensive | |
| Blue Bird Corporation | -0.24 | 0.02 | 0.10 | 86 | Consumer Cyclical | |
| Applied Materials, Inc. | -0.19 | 0.01 | 0.10 | 96 | Technology | |
| Broadcom Inc. | -0.19 | -0.04 | 0.04 | 84 | Technology |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит CF
Добавьте CF в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с CF