Хотите сбалансировать вложение в CF? ETF ниже исторически двигались иначе, чем CF, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для CF
8 ETF имеют низкую корреляцию с CF (менее 0.3), из них 6 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Invesco QQQ ETF (QQQ) (Nasdaq-100), корреляция за 1 год — -0.28, против 0.07 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco QQQ ETF | -0.28 | -0.02 | 0.07 | 54 | Nasdaq-100 | CF vs QQQ | |
| State Street SPDR S&P 500 ETF | -0.26 | 0.03 | 0.13 | 71 | S&P 500 | CF vs SPY | |
| JPMorgan Flexible Income ETF | -0.23 | — | — | 71 | Global Allocation | CF vs JFLI | |
| Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF | -0.23 | — | — | 90 | Emerging Markets Equities | CF vs EMEQ | |
| Franklin FTSE South Korea ETF | -0.19 | 0.04 | 0.09 | 85 | South Korea Equities, Asia Pacific Equities | CF vs FLKR |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с CF и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — United Airlines Holdings, Inc. (UAL) (Industrials), корреляция за 1 год — -0.31, против 0.04 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United Airlines Holdings, Inc. | -0.31 | -0.07 | 0.04 | 74 | Industrials | |
| Alphabet Inc. Class A | -0.28 | -0.04 | 0.04 | 94 | Communication Services | |
| Corning Incorporated | -0.24 | -0.02 | 0.09 | 89 | Technology | |
| General Electric Company | -0.24 | -0.03 | 0.07 | 77 | Industrials | |
| Monster Beverage Corporation | -0.23 | -0.03 | 0.02 | 92 | Consumer Defensive |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит CF
Добавьте CF в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с CF