PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CCRV с SVOL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CCRV и SVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.48%
2.85%
CCRV
SVOL

Доходность по периодам

С начала года, CCRV показывает доходность 6.11%, что значительно ниже, чем у SVOL с доходностью 9.36%.


CCRV

С начала года

6.11%

1 месяц

-0.16%

6 месяцев

-2.48%

1 год

2.84%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

SVOL

С начала года

9.36%

1 месяц

3.03%

6 месяцев

2.86%

1 год

11.53%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


CCRVSVOL
Коэф-т Шарпа0.200.96
Коэф-т Сортино0.381.31
Коэф-т Омега1.041.24
Коэф-т Кальмара0.231.06
Коэф-т Мартина0.666.88
Индекс Язвы4.33%1.68%
Дневная вол-ть14.20%12.01%
Макс. просадка-24.81%-15.68%
Текущая просадка-5.37%-0.46%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CCRV и SVOL

CCRV берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии SVOL в 0.50%.


SVOL
Simplify Volatility Premium ETF
График комиссии SVOL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии CCRV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между CCRV и SVOL составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CCRV c SVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CCRV, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.200.96
Коэффициент Сортино CCRV, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.381.31
Коэффициент Омега CCRV, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.041.24
Коэффициент Кальмара CCRV, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.231.06
Коэффициент Мартина CCRV, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.666.88
CCRV
SVOL

Показатель коэффициента Шарпа CCRV на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа SVOL равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCRV и SVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.20
0.96
CCRV
SVOL

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCRV и SVOL

Дивидендная доходность CCRV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, что меньше доходности SVOL в 16.34%


TTM202320222021
CCRV
iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF
6.84%7.26%33.27%26.22%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF
16.34%16.37%18.31%4.65%

Просадки

Сравнение просадок CCRV и SVOL

Максимальная просадка CCRV за все время составила -24.81%, что больше максимальной просадки SVOL в -15.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCRV и SVOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.37%
-0.46%
CCRV
SVOL

Волатильность

Сравнение волатильности CCRV и SVOL

iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV) имеет более высокую волатильность в 4.67% по сравнению с Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что CCRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.67%
3.23%
CCRV
SVOL