Сравнение CCRV с SVOL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).
CCRV и SVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CCRV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CCRV-US - ICE BofA Commodity Enhanced Carry Index. Фонд был запущен 1 сент. 2020 г.. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CCRV или SVOL.
Корреляция
Корреляция между CCRV и SVOL составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CCRV и SVOL
Основные характеристики
CCRV:
0.25
SVOL:
0.79
CCRV:
0.45
SVOL:
1.10
CCRV:
1.05
SVOL:
1.20
CCRV:
0.29
SVOL:
0.97
CCRV:
0.76
SVOL:
5.89
CCRV:
4.55%
SVOL:
1.79%
CCRV:
13.74%
SVOL:
13.33%
CCRV:
-24.81%
SVOL:
-15.62%
CCRV:
-6.55%
SVOL:
-1.25%
Доходность по периодам
С начала года, CCRV показывает доходность 4.78%, что значительно ниже, чем у SVOL с доходностью 9.75%.
CCRV
4.78%
-1.25%
-3.96%
3.47%
N/A
N/A
SVOL
9.75%
0.36%
2.54%
10.52%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CCRV и SVOL
CCRV берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии SVOL в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CCRV c SVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCRV и SVOL
Дивидендная доходность CCRV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что меньше доходности SVOL в 17.77%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
CCRV iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF | 4.47% | 7.26% | 33.27% | 26.22% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 16.33% | 16.37% | 18.32% | 4.65% |
Просадки
Сравнение просадок CCRV и SVOL
Максимальная просадка CCRV за все время составила -24.81%, что больше максимальной просадки SVOL в -15.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCRV и SVOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CCRV и SVOL
Текущая волатильность для iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV) составляет 2.34%, в то время как у Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) волатильность равна 6.13%. Это указывает на то, что CCRV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.