Сравнение CCRV с SVOL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).
CCRV и SVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CCRV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CCRV-US - ICE BofA Commodity Enhanced Carry Index. Фонд был запущен 1 сент. 2020 г.. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CCRV или SVOL.
Основные характеристики
| CCRV | SVOL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.51% | 2.52% |
| Дох-ть за 1 год | 18.43% | 19.15% |
| Коэф-т Шарпа | 1.17 | 2.77 |
| Дневная вол-ть | 15.02% | 7.19% |
| Макс. просадка | -24.81% | -15.69% |
| Current Drawdown | -2.15% | -1.10% |
Корреляция
Корреляция между CCRV и SVOL составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CCRV и SVOL
С начала года, CCRV показывает доходность 9.51%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью 2.52%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CCRV и SVOL
CCRV берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии SVOL в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CCRV c SVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCRV и SVOL
Дивидендная доходность CCRV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.63%, что меньше доходности SVOL в 16.47%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
CCRV iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF | 6.63% | 7.26% | 33.27% | 26.22% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 16.47% | 16.36% | 18.21% | 4.65% |
Просадки
Сравнение просадок CCRV и SVOL
Максимальная просадка CCRV за все время составила -24.81%, что больше максимальной просадки SVOL в -15.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCRV и SVOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CCRV и SVOL
iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) имеют волатильность 3.17% и 3.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.