Сравнение CCRV с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
CCRV и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CCRV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CCRV-US - ICE BofA Commodity Enhanced Carry Index. Фонд был запущен 1 сент. 2020 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CCRV или SCHG.
Основные характеристики
| CCRV | SCHG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.51% | 7.45% |
| Дох-ть за 1 год | 18.43% | 35.53% |
| Дох-ть за 3 года | 17.13% | 9.00% |
| Коэф-т Шарпа | 1.17 | 2.24 |
| Дневная вол-ть | 15.02% | 15.81% |
| Макс. просадка | -24.81% | -34.59% |
| Current Drawdown | -2.15% | -4.58% |
Корреляция
Корреляция между CCRV и SCHG составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CCRV и SCHG
С начала года, CCRV показывает доходность 9.51%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 7.45%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CCRV и SCHG
CCRV берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CCRV c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCRV и SCHG
Дивидендная доходность CCRV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.63%, что больше доходности SCHG в 0.45%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCRV iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF | 6.63% | 7.26% | 33.27% | 26.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.45% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 0.82% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок CCRV и SCHG
Максимальная просадка CCRV за все время составила -24.81%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCRV и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CCRV и SCHG
Текущая волатильность для iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV) составляет 3.17%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что CCRV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.