PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CCRV с SCHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CCRV с SCHG

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

CCRV и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CCRV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CCRV-US - ICE BofA Commodity Enhanced Carry Index. Фонд был запущен 1 сент. 2020 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CCRV или SCHG.

Корреляция

Корреляция между CCRV и SCHG составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CCRV и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CCRV:

-0.35

SCHG:

0.70

Коэф-т Сортино

CCRV:

-0.33

SCHG:

1.19

Коэф-т Омега

CCRV:

0.96

SCHG:

1.17

Коэф-т Кальмара

CCRV:

-0.36

SCHG:

0.81

Коэф-т Мартина

CCRV:

-0.84

SCHG:

2.70

Индекс Язвы

CCRV:

6.10%

SCHG:

7.05%

Дневная вол-ть

CCRV:

16.19%

SCHG:

25.21%

Макс. просадка

CCRV:

-24.81%

SCHG:

-34.59%

Текущая просадка

CCRV:

-8.40%

SCHG:

-4.68%

Доходность по периодам

С начала года, CCRV показывает доходность -2.86%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью -0.47%.

CCRV

С начала года

-2.86%

1 месяц

0.92%

6 месяцев

-1.26%

1 год

-5.56%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SCHG

С начала года

-0.47%

1 месяц

16.38%

6 месяцев

2.93%

1 год

17.54%

5 лет

19.71%

10 лет

15.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CCRV и SCHG

CCRV берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

CCRV
iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CCRV и SCHG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CCRV
Ранг риск-скорректированной доходности CCRV, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CCRV, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCRV, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCRV, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCRV, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCRV, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг риск-скорректированной доходности SCHG, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CCRV c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CCRV на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCRV и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCRV и SCHG

Дивидендная доходность CCRV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности SCHG в 0.41%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CCRV
iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF		4.56%4.43%7.26%33.27%26.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.41%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%

Просадки

Сравнение просадок CCRV и SCHG

Максимальная просадка CCRV за все время составила -24.81%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCRV и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CCRV и SCHG

Текущая волатильность для iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV) составляет 5.10%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 6.95%. Это указывает на то, что CCRV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...