Сравнение CCRV с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
CCRV и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CCRV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CCRV-US - ICE BofA Commodity Enhanced Carry Index. Фонд был запущен 1 сент. 2020 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CCRV или SCHG.
Основные характеристики
| CCRV | SCHG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.15% | 34.42% |
| Дох-ть за 1 год | 0.75% | 44.81% |
| Дох-ть за 3 года | 9.50% | 11.25% |
| Коэф-т Шарпа | 0.15 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 0.30 | 3.39 |
| Коэф-т Омега | 1.03 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 0.17 | 3.61 |
| Коэф-т Мартина | 0.50 | 14.40 |
| Индекс Язвы | 4.24% | 3.10% |
| Дневная вол-ть | 14.49% | 16.93% |
| Макс. просадка | -24.81% | -34.59% |
| Текущая просадка | -7.11% | -0.11% |
Корреляция
Корреляция между CCRV и SCHG составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CCRV и SCHG
С начала года, CCRV показывает доходность 4.15%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 34.42%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CCRV и SCHG
CCRV берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CCRV c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCRV и SCHG
Дивидендная доходность CCRV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.97%, что больше доходности SCHG в 0.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCRV iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF | 6.97% | 7.26% | 33.27% | 26.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок CCRV и SCHG
Максимальная просадка CCRV за все время составила -24.81%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCRV и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CCRV и SCHG
iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеют волатильность 5.07% и 5.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.