PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CCRV с SCHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CCRV и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.48%
14.88%
CCRV
SCHG

Доходность по периодам

С начала года, CCRV показывает доходность 6.11%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 32.97%.


CCRV

С начала года

6.11%

1 месяц

-0.16%

6 месяцев

-2.48%

1 год

2.84%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

SCHG

С начала года

32.97%

1 месяц

4.60%

6 месяцев

14.88%

1 год

38.45%

5 лет (среднегодовая)

20.43%

10 лет (среднегодовая)

16.46%

Основные характеристики


CCRVSCHG
Коэф-т Шарпа0.202.26
Коэф-т Сортино0.382.95
Коэф-т Омега1.041.41
Коэф-т Кальмара0.233.11
Коэф-т Мартина0.6612.34
Индекс Язвы4.33%3.12%
Дневная вол-ть14.20%16.99%
Макс. просадка-24.81%-34.59%
Текущая просадка-5.37%-1.19%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CCRV и SCHG

CCRV берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.


CCRV
iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF
График комиссии CCRV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии SCHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между CCRV и SCHG составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CCRV c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CCRV, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.202.26
Коэффициент Сортино CCRV, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.382.95
Коэффициент Омега CCRV, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.041.41
Коэффициент Кальмара CCRV, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.233.11
Коэффициент Мартина CCRV, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.6612.34
CCRV
SCHG

Показатель коэффициента Шарпа CCRV на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCRV и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.20
2.26
CCRV
SCHG

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCRV и SCHG

Дивидендная доходность CCRV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, что больше доходности SCHG в 0.40%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CCRV
iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF
6.84%7.26%33.27%26.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.40%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%1.07%

Просадки

Сравнение просадок CCRV и SCHG

Максимальная просадка CCRV за все время составила -24.81%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCRV и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.37%
-1.19%
CCRV
SCHG

Волатильность

Сравнение волатильности CCRV и SCHG

Текущая волатильность для iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV) составляет 4.67%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что CCRV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.67%
5.49%
CCRV
SCHG