PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BCD с CCRV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BCD и CCRV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) и iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.25%
-2.48%
BCD
CCRV

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BCD показывает доходность 6.15%, а CCRV немного ниже – 6.11%.


BCD

С начала года

6.15%

1 месяц

-0.49%

6 месяцев

-3.25%

1 год

3.65%

5 лет (среднегодовая)

10.87%

10 лет (среднегодовая)

N/A

CCRV

С начала года

6.11%

1 месяц

-0.16%

6 месяцев

-2.48%

1 год

2.84%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


BCDCCRV
Коэф-т Шарпа0.290.20
Коэф-т Сортино0.490.38
Коэф-т Омега1.061.04
Коэф-т Кальмара0.160.23
Коэф-т Мартина0.710.66
Индекс Язвы5.16%4.33%
Дневная вол-ть12.48%14.20%
Макс. просадка-29.79%-24.81%
Текущая просадка-15.51%-5.37%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BCD и CCRV

BCD берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии CCRV в 0.40%.


CCRV
iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF
График комиссии CCRV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии BCD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между BCD и CCRV составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BCD c CCRV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) и iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BCD, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.290.20
Коэффициент Сортино BCD, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.490.38
Коэффициент Омега BCD, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.061.04
Коэффициент Кальмара BCD, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.160.23
Коэффициент Мартина BCD, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.710.66
BCD
CCRV

Показатель коэффициента Шарпа BCD на текущий момент составляет 0.29, что выше коэффициента Шарпа CCRV равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCD и CCRV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.29
0.20
BCD
CCRV

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCD и CCRV

Дивидендная доходность BCD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что меньше доходности CCRV в 6.84%


TTM2023202220212020201920182017
BCD
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF
4.25%4.51%5.21%8.30%1.29%1.56%1.59%0.07%
CCRV
iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF
6.84%7.26%33.27%26.22%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BCD и CCRV

Максимальная просадка BCD за все время составила -29.79%, что больше максимальной просадки CCRV в -24.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCD и CCRV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-15.51%
-5.37%
BCD
CCRV

Волатильность

Сравнение волатильности BCD и CCRV

Текущая волатильность для abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) составляет 3.66%, в то время как у iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV) волатильность равна 4.67%. Это указывает на то, что BCD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCRV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.66%
4.67%
BCD
CCRV