PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BCD с CCRV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BCDCCRV
Дох-ть с нач. г.5.43%6.17%
Дох-ть за 1 год3.46%4.19%
Дох-ть за 3 года4.59%9.90%
Коэф-т Шарпа0.250.29
Коэф-т Сортино0.430.50
Коэф-т Омега1.051.06
Коэф-т Кальмара0.140.34
Коэф-т Мартина0.620.99
Индекс Язвы5.02%4.20%
Дневная вол-ть12.54%14.40%
Макс. просадка-29.79%-24.81%
Текущая просадка-16.08%-5.31%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между BCD и CCRV составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BCD и CCRV

С начала года, BCD показывает доходность 5.43%, что значительно ниже, чем у CCRV с доходностью 6.17%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.60%
-1.96%
BCD
CCRV

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BCD и CCRV

BCD берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии CCRV в 0.40%.


CCRV
iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF
График комиссии CCRV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии BCD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BCD c CCRV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) и iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BCD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BCD, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.000.25
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BCD, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.43
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BCD, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.05
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BCD, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.14
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BCD, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.62
CCRV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CCRV, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.000.29
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CCRV, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.50
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CCRV, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.06
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CCRV, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.34
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CCRV, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.99

Сравнение коэффициента Шарпа BCD и CCRV

Показатель коэффициента Шарпа BCD на текущий момент составляет 0.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CCRV равному 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCD и CCRV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.25
0.29
BCD
CCRV

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCD и CCRV

Дивидендная доходность BCD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что меньше доходности CCRV в 6.84%


TTM2023202220212020201920182017
BCD
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF
4.28%4.51%5.21%8.30%1.29%1.56%1.59%0.07%
CCRV
iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF
6.84%7.26%33.27%26.22%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BCD и CCRV

Максимальная просадка BCD за все время составила -29.79%, что больше максимальной просадки CCRV в -24.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCD и CCRV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-16.08%
-5.31%
BCD
CCRV

Волатильность

Сравнение волатильности BCD и CCRV

Текущая волатильность для abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) составляет 3.47%, в то время как у iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV) волатильность равна 4.94%. Это указывает на то, что BCD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCRV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.47%
4.94%
BCD
CCRV