PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAUSX с PEDIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAUSX с PEDIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CAUSX (Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund) and PEDIX (PIMCO Extended Duration Fund) are both Government Bonds funds. Over the past 10 years, CAUSX returned 0.71%/yr vs -3.01%/yr for PEDIX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. CAUSX charges 0.75%/yr vs 0.50%/yr for PEDIX.

Доходность

Сравнение доходности CAUSX и PEDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund (CAUSX) и PIMCO Extended Duration Fund (PEDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAUSX показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у PEDIX с доходностью -0.43%. За последние 10 лет акции CAUSX превзошли акции PEDIX по среднегодовой доходности: 0.71% против -3.01% соответственно.

CAUSX

1 день
-0.22%
1 месяц
-0.06%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
-0.74%
1 год
2.55%
3 года*
2.62%
5 лет*
0.05%
10 лет*
0.71%

PEDIX

1 день
-0.48%
1 месяц
0.92%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
-2.41%
1 год
4.17%
3 года*
-4.02%
5 лет*
-9.61%
10 лет*
-3.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAUSX и PEDIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAUSX
Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund		-0.48%6.38%-0.20%3.83%-7.74%-2.99%5.33%4.98%0.48%0.91%
PEDIX
PIMCO Extended Duration Fund		-0.43%3.01%-12.61%2.71%-40.33%-5.54%24.68%18.66%-4.01%13.85%

Correlation

The correlation between CAUSX and PEDIX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2006 г.

0.84

The correlation between CAUSX and PEDIX shifts across timeframes, from 0.81 (10 years) to 0.93 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund

PIMCO Extended Duration Fund

Часто сравнивают с CAUSX:
CAUSX с QQQCAUSX с CFNTXCAUSX с SISEXCAUSX с NEXTXCAUSX с EMSQXCAUSX с DEBTXCAUSX с EQTIX
Часто сравнивают с PEDIX:
PEDIX с FHYTXPEDIX с LTUSXPEDIX с PRGMXPEDIX с PDIPEDIX с VSBIXPEDIX с DFFGXPEDIX с FEUGX

Доходность на риск

CAUSX vs. PEDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAUSX
Ранг доходности на риск CAUSX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAUSX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAUSX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAUSX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAUSX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAUSX: 99
Ранг коэф-та Мартина
PEDIX
Ранг доходности на риск PEDIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEDIX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEDIX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEDIX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEDIX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEDIX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAUSX c PEDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund (CAUSX) и PIMCO Extended Duration Fund (PEDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAUSXPEDIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
0.45

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.08
0.74

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.08

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.84

0.54

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.38

1.33

+1.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAUSX vs. PEDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAUSX на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа PEDIX равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAUSX и PEDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAUSXPEDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.45

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

-0.44

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

-0.15

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.16

+0.57

Просадки

Сравнение просадок CAUSX и PEDIX

Максимальная просадка CAUSX за все время составила -14.35%, что меньше максимальной просадки PEDIX в -60.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAUSX и PEDIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAUSXPEDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.35%

-60.38%

+46.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.87%

-12.59%

+8.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.74%

-26.97%

+21.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.17%

-56.15%

+43.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.35%

-60.38%

+46.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.99%

-53.23%

+50.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.20%

-21.20%

+18.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.36%

5.12%

-3.76%

Волатильность

Сравнение волатильности CAUSX и PEDIX

Текущая волатильность для Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund (CAUSX) составляет 1.39%, в то время как у PIMCO Extended Duration Fund (PEDIX) волатильность равна 4.63%. Это указывает на то, что CAUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAUSXPEDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

4.63%

-3.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.12%

10.56%

-7.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.51%

15.33%

-10.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.96%

22.17%

-17.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.06%

20.55%

-16.49%

Сравнение комиссий CAUSX и PEDIX

CAUSX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PEDIX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAUSX и PEDIX

Дивидендная доходность CAUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности PEDIX в 3.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAUSX
Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund		3.23%4.55%3.16%3.08%1.46%1.13%1.15%1.42%1.45%1.41%1.72%1.38%
PEDIX
PIMCO Extended Duration Fund		3.78%3.41%1.86%4.59%3.02%27.69%22.31%2.35%3.91%4.00%8.05%4.96%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, CAUSX and PEDIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PEDIX has higher volatility (4.63%) compared to CAUSX (1.39%). In terms of maximum drawdown, CAUSX dropped -14.35% vs PEDIX's -60.38%.

CAUSX currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAUSX и PEDIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор