Сравнение CARZ с GM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) и General Motors Company (GM).
CARZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ OMX Global Automobile (TR). Фонд был запущен 9 мая 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CARZ или GM.
Основные характеристики
| CARZ | GM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.88% | 25.87% |
| Дох-ть за 1 год | 19.94% | 38.54% |
| Дох-ть за 3 года | 0.25% | -7.26% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.67% | 3.86% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.56% | 5.74% |
| Коэф-т Шарпа | 0.78 | 1.09 |
| Дневная вол-ть | 21.07% | 30.26% |
| Макс. просадка | -51.20% | -59.95% |
| Current Drawdown | -13.18% | -30.17% |
Корреляция
Корреляция между CARZ и GM составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CARZ и GM
С начала года, CARZ показывает доходность -2.88%, что значительно ниже, чем у GM с доходностью 25.87%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CARZ имеют среднегодовую доходность 5.56%, а акции GM немного впереди с 5.74%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CARZ c GM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) и General Motors Company (GM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARZ и GM
Дивидендная доходность CARZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности GM в 0.87%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARZ First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund | 1.37% | 1.40% | 1.59% | 2.25% | 0.63% | 3.23% | 2.85% | 2.11% | 2.47% | 1.64% | 1.70% | 0.73% |
GM General Motors Company | 0.87% | 1.00% | 0.54% | 0.00% | 0.91% | 4.15% | 4.54% | 3.71% | 4.36% | 4.06% | 3.44% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CARZ и GM
Максимальная просадка CARZ за все время составила -51.20%, что меньше максимальной просадки GM в -59.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARZ и GM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CARZ и GM
Текущая волатильность для First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) составляет 6.14%, в то время как у General Motors Company (GM) волатильность равна 7.25%. Это указывает на то, что CARZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.