Сравнение CARZ с GM

С начала года, CARZ показывает доходность 5.91%, что значительно выше, чем у GM с доходностью -7.50%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CARZ имеют среднегодовую доходность 11.91%, а акции GM немного отстают с 11.72%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) и General Motors Company (GM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CARZ на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GM равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CARZ и GM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между CARZ и GM составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность CARZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности GM в 0.84%

Максимальная просадка CARZ за все время составила -51.20%, что меньше максимальной просадки GM в -59.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARZ и GM.

First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) имеет более высокую волатильность в 10.35% по сравнению с General Motors Company (GM) с волатильностью 8.04%. Это указывает на то, что CARZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.