Сравнение CARZ с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
CARZ и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CARZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ OMX Global Automobile (TR). Фонд был запущен 9 мая 2011 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CARZ или VOO.
Корреляция
Корреляция между CARZ и VOO составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CARZ и VOO
Основные характеристики
CARZ:
0.46
VOO:
2.04
CARZ:
0.78
VOO:
2.72
CARZ:
1.09
VOO:
1.38
CARZ:
0.56
VOO:
3.09
CARZ:
1.51
VOO:
13.04
CARZ:
7.24%
VOO:
2.00%
CARZ:
23.65%
VOO:
12.79%
CARZ:
-51.20%
VOO:
-33.99%
CARZ:
-5.71%
VOO:
-2.15%
Доходность по периодам
С начала года, CARZ показывает доходность 2.15%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 1.16%. За последние 10 лет акции CARZ уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.92% против 13.46% соответственно.
CARZ
2.15%
-1.28%
-2.44%
11.86%
13.33%
6.92%
VOO
1.16%
-1.97%
7.17%
26.51%
14.13%
13.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CARZ и VOO
CARZ берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CARZ и VOO
CARZ
VOO
Сравнение CARZ c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARZ и VOO
Дивидендная доходность CARZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARZ First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund | 1.14% | 1.17% | 1.40% | 1.59% | 2.26% | 0.63% | 3.23% | 2.85% | 2.10% | 2.48% | 1.64% | 1.69% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок CARZ и VOO
Максимальная просадка CARZ за все время составила -51.20%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARZ и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CARZ и VOO
First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) имеет более высокую волатильность в 7.87% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что CARZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.