PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CANE с SMH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CANE с SMH

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teucrium Sugar Fund (CANE) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH).

CANE и SMH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CANE - это пассивный фонд от Teucrium, который отслеживает доходность Teucrium Sugar Fund Benchmark. Фонд был запущен 19 сент. 2011 г.. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CANE или SMH.

Корреляция

Корреляция между CANE и SMH составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CANE и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium Sugar Fund (CANE) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CANE:

0.09

SMH:

0.15

Коэф-т Сортино

CANE:

0.11

SMH:

0.59

Коэф-т Омега

CANE:

1.01

SMH:

1.08

Коэф-т Кальмара

CANE:

-0.01

SMH:

0.25

Коэф-т Мартина

CANE:

-0.07

SMH:

0.59

Индекс Язвы

CANE:

9.69%

SMH:

15.31%

Дневная вол-ть

CANE:

21.70%

SMH:

43.25%

Макс. просадка

CANE:

-81.30%

SMH:

-83.29%

Текущая просадка

CANE:

-56.02%

SMH:

-12.00%

Доходность по периодам

С начала года, CANE показывает доходность 1.22%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 1.75%. За последние 10 лет акции CANE уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 1.61% против 25.41% соответственно.

CANE

С начала года

1.22%

1 месяц

-0.26%

6 месяцев

-8.39%

1 год

3.03%

5 лет

16.26%

10 лет

1.61%

SMH

С начала года

1.75%

1 месяц

27.99%

6 месяцев

3.15%

1 год

7.50%

5 лет

30.20%

10 лет

25.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CANE и SMH

CANE берет комиссию в 1.88%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.

CANE
Teucrium Sugar Fund
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CANE и SMH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CANE
Ранг риск-скорректированной доходности CANE, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CANE, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CANE, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CANE, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CANE, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CANE, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг риск-скорректированной доходности SMH, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMH, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CANE c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Sugar Fund (CANE) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CANE на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CANE и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CANE и SMH

CANE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CANE
Teucrium Sugar Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		0.43%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%1.16%

Просадки

Сравнение просадок CANE и SMH

Максимальная просадка CANE за все время составила -81.30%, примерно равная максимальной просадке SMH в -83.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CANE и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CANE и SMH

Текущая волатильность для Teucrium Sugar Fund (CANE) составляет 6.17%, в то время как у VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 9.76%. Это указывает на то, что CANE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...