PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CANE с CPRT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CANE с CPRT

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teucrium Sugar Fund (CANE) и Copart, Inc. (CPRT).

CANE - это пассивный фонд от Teucrium, который отслеживает доходность Teucrium Sugar Fund Benchmark. Фонд был запущен 19 сент. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CANE или CPRT.

Корреляция

Корреляция между CANE и CPRT составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CANE и CPRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium Sugar Fund (CANE) и Copart, Inc. (CPRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CANE:

0.15

CPRT:

0.59

Коэф-т Сортино

CANE:

0.11

CPRT:

0.99

Коэф-т Омега

CANE:

1.01

CPRT:

1.12

Коэф-т Кальмара

CANE:

-0.01

CPRT:

0.72

Коэф-т Мартина

CANE:

-0.08

CPRT:

1.64

Индекс Язвы

CANE:

9.62%

CPRT:

7.89%

Дневная вол-ть

CANE:

21.85%

CPRT:

24.26%

Макс. просадка

CANE:

-81.30%

CPRT:

-72.50%

Текущая просадка

CANE:

-54.81%

CPRT:

-2.21%

Доходность по периодам

С начала года, CANE показывает доходность 4.02%, что значительно ниже, чем у CPRT с доходностью 8.71%. За последние 10 лет акции CANE уступали акциям CPRT по среднегодовой доходности: 1.66% против 30.43% соответственно.

CANE

С начала года

4.02%

1 месяц

2.06%

6 месяцев

-5.41%

1 год

3.21%

5 лет

17.70%

10 лет

1.66%

CPRT

С начала года

8.71%

1 месяц

4.26%

6 месяцев

9.11%

1 год

14.29%

5 лет

25.56%

10 лет

30.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CANE и CPRT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CANE
Ранг риск-скорректированной доходности CANE, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CANE, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CANE, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CANE, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CANE, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CANE, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
CPRT
Ранг риск-скорректированной доходности CPRT, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CPRT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPRT, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPRT, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPRT, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPRT, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CANE c CPRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Sugar Fund (CANE) и Copart, Inc. (CPRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CANE на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа CPRT равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CANE и CPRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CANE и CPRT

Ни CANE, ни CPRT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CANE и CPRT

Максимальная просадка CANE за все время составила -81.30%, что больше максимальной просадки CPRT в -72.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CANE и CPRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CANE и CPRT

Teucrium Sugar Fund (CANE) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с Copart, Inc. (CPRT) с волатильностью 5.67%. Это указывает на то, что CANE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...