PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CANE с CPRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CANE и CPRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium Sugar Fund (CANE) и Copart, Inc. (CPRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CANE показывает доходность -0.77%, что значительно выше, чем у CPRT с доходностью -22.48%. За последние 10 лет акции CANE уступали акциям CPRT по среднегодовой доходности: -2.23% против 17.40% соответственно.


CANE

1 день
-1.02%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
0.83%
1 год
-14.28%
3 года*
-10.43%
5 лет*
2.90%
10 лет*
-2.23%

CPRT

1 день
-1.65%
1 месяц
-8.83%
С начала года
-22.48%
6 месяцев
-21.88%
1 год
-40.50%
3 года*
-11.65%
5 лет*
-0.59%
10 лет*
17.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CANE и CPRT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CANE
Teucrium Sugar Fund
-0.77%-14.65%-7.79%30.06%3.59%36.30%-3.85%-0.97%-27.52%-24.76%
CPRT
Copart, Inc.
-22.48%-31.78%17.12%60.95%-19.68%19.15%39.93%90.33%10.63%55.89%

Correlation

The correlation between CANE and CPRT is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2011 г.

0.02

The correlation between CANE and CPRT shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Teucrium Sugar Fund

Copart, Inc.

Доходность на риск

CANE vs. CPRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CANE
Ранг доходности на риск CANE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CANE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CANE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CANE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CANE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CANE: 33
Ранг коэф-та Мартина

CPRT
Ранг доходности на риск CPRT: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPRT: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPRT: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPRT: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPRT: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPRT: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CANE c CPRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Sugar Fund (CANE) и Copart, Inc. (CPRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CANECPRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

0.69

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.72

-1.02

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.18

-1.86

+0.68

CANE vs. CPRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CANE на текущий момент составляет -0.69, что выше коэффициента Шарпа CPRT равного -1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CANE и CPRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CANECPRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.69

-1.72

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

-0.02

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

0.64

-0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.26

0.48

-0.74

Просадки

Сравнение просадок CANE и CPRT

Максимальная просадка CANE за все время составила -81.30%, что больше максимальной просадки CPRT в -72.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CANE и CPRT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CANECPRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.30%

-72.49%

-8.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.89%

-39.90%

+20.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.73%

-52.46%

+10.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.73%

-52.46%

+10.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.29%

-52.46%

-14.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.21%

-52.46%

-10.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.50%

-16.54%

-39.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.35%

22.42%

-10.07%

Волатильность

Сравнение волатильности CANE и CPRT

Текущая волатильность для Teucrium Sugar Fund (CANE) составляет 6.85%, в то время как у Copart, Inc. (CPRT) волатильность равна 8.81%. Это указывает на то, что CANE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CANECPRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.85%

8.81%

-1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.81%

18.64%

-2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.69%

23.59%

-2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.07%

25.94%

-4.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.72%

27.43%

-5.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CANE и CPRT

Ни CANE, ни CPRT не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


CANE and CPRT have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CPRT has higher volatility (8.81%) compared to CANE (6.85%). In terms of maximum drawdown, CANE dropped -81.30% vs CPRT's -72.49%.

CANE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.69 vs -1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CANE и CPRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор