PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CANE с CPRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CANE с CPRT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CANE (Teucrium Sugar Fund) is Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Sugar Fund Benchmark, while CPRT (Copart, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, CANE returned -2.91%/yr vs 17.39%/yr for CPRT. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CANE и CPRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium Sugar Fund (CANE) и Copart, Inc. (CPRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CANE показывает доходность -5.28%, что значительно выше, чем у CPRT с доходностью -24.39%. За последние 10 лет акции CANE уступали акциям CPRT по среднегодовой доходности: -2.91% против 17.39% соответственно.

CANE

1 день
0.54%
1 месяц
-6.67%
С начала года
-5.28%
6 месяцев
-5.84%
1 год
-16.08%
3 года*
-12.00%
5 лет*
2.30%
10 лет*
-2.91%

CPRT

1 день
0.41%
1 месяц
-12.40%
С начала года
-24.39%
6 месяцев
-24.39%
1 год
-37.97%
3 года*
-12.77%
5 лет*
-2.06%
10 лет*
17.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CANE и CPRT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CANE
Teucrium Sugar Fund		-5.28%-14.65%-7.79%30.06%3.59%36.30%-3.85%-0.97%-27.52%-24.76%
CPRT
Copart, Inc.		-24.39%-31.78%17.12%60.95%-19.68%19.15%39.93%90.33%10.63%55.89%

Correlation

The correlation between CANE and CPRT is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2011 г.

0.02

The correlation between CANE and CPRT shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Teucrium Sugar Fund

Copart, Inc.

Часто сравнивают с CANE:
CANE с WEATCANE с CAMTCANE с FDEGXCANE с CCJCANE с SOYBCANE с DBACANE с LLY
Часто сравнивают с CPRT:
CPRT с ORLYCPRT с SPYCPRT с KMXCPRT с AIRCPRT с TOLCPRT с LPGCPRT с ROL

Доходность на риск

CANE vs. CPRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CANE
Ранг доходности на риск CANE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CANE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CANE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CANE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CANE: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CANE: 22
Ранг коэф-та Мартина
CPRT
Ранг доходности на риск CPRT: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPRT: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPRT: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPRT: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPRT: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPRT: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CANE c CPRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Sugar Fund (CANE) и Copart, Inc. (CPRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CANECPRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.79
-1.58

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.06
-2.29

+1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

0.72

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.81

-0.93

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.28

-1.66

+0.38

CANE vs. CPRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CANE на текущий момент составляет -0.79, что выше коэффициента Шарпа CPRT равного -1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CANE и CPRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CANE и CPRT

Максимальная просадка CANE за все время составила -81.30%, что больше максимальной просадки CPRT в -72.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CANE и CPRT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CANECPRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.30%

-72.49%

-8.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.82%

-41.00%

+21.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.73%

-53.82%

+12.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.73%

-53.82%

+12.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.29%

-53.82%

-13.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.88%

-53.63%

-11.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.51%

-16.60%

-39.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.58%

22.84%

-10.26%

Волатильность

Сравнение волатильности CANE и CPRT

Текущая волатильность для Teucrium Sugar Fund (CANE) составляет 4.97%, в то время как у Copart, Inc. (CPRT) волатильность равна 8.32%. Это указывает на то, что CANE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CANECPRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

8.32%

-3.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.84%

19.43%

-3.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.44%

24.18%

-3.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.98%

26.04%

-5.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.70%

27.48%

-5.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CANE и CPRT

Ни CANE, ни CPRT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CANE and CPRT have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CPRT has higher volatility (8.32%) compared to CANE (4.97%). In terms of maximum drawdown, CANE dropped -81.30% vs CPRT's -72.49%.

CANE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.79 vs -1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CANE и CPRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор