PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CANE с CPRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CANE с CPRT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teucrium Sugar Fund (CANE) и Copart, Inc. (CPRT).

CANE - это пассивный фонд от Teucrium, который отслеживает доходность Teucrium Sugar Fund Benchmark. Фонд был запущен 19 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности CANE и CPRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium Sugar Fund (CANE) и Copart, Inc. (CPRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CANE и CPRT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CANE
Teucrium Sugar Fund		5.38%-14.65%-7.79%30.06%3.59%36.30%-3.85%-0.97%-27.52%-24.76%
CPRT
Copart, Inc.		-15.66%-31.78%17.12%60.95%-19.68%19.15%39.93%90.33%10.63%55.89%

Доходность по периодам

С начала года, CANE показывает доходность 5.38%, что значительно выше, чем у CPRT с доходностью -15.66%. За последние 10 лет акции CANE уступали акциям CPRT по среднегодовой доходности: -0.11% против 20.42% соответственно.

CANE

1 день
-1.53%
1 месяц
10.78%
С начала года
5.38%
6 месяцев
-0.77%
1 год
-17.96%
3 года*
-3.33%
5 лет*
8.02%
10 лет*
-0.11%

CPRT

1 день
-0.54%
1 месяц
-13.81%
С начала года
-15.66%
6 месяцев
-26.77%
1 год
-42.28%
3 года*
-4.24%
5 лет*
3.24%
10 лет*
20.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Teucrium Sugar Fund

Copart, Inc.

Часто сравнивают с CANE:
CANE с WEATCANE с CAMTCANE с CCJCANE с FDEGXCANE с SOYBCANE с LLYCANE с DBA
Часто сравнивают с CPRT:
CPRT с SPYCPRT с ORLYCPRT с AIRCPRT с KMXCPRT с TOLCPRT с ROLCPRT с LPG

Доходность на риск

CANE vs. CPRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CANE
Ранг доходности на риск CANE: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CANE: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CANE: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CANE: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CANE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CANE: 55
Ранг коэф-та Мартина
CPRT
Ранг доходности на риск CPRT: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPRT: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPRT: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPRT: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPRT: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPRT: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CANE c CPRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Sugar Fund (CANE) и Copart, Inc. (CPRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CANECPRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.94

-1.58

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.31

-2.30

+0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

0.70

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.55

-0.85

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.82

-1.34

+0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CANE vs. CPRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CANE на текущий момент составляет -0.94, что выше коэффициента Шарпа CPRT равного -1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CANE и CPRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CANECPRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.94

-1.58

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.13

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

0.75

-0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.25

0.49

-0.74

Корреляция

Корреляция между CANE и CPRT составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CANE и CPRT

Ни CANE, ни CPRT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CANE и CPRT

Максимальная просадка CANE за все время составила -81.30%, что больше максимальной просадки CPRT в -72.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CANE и CPRT.

Загрузка...

Показатели просадок

CANECPRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.30%

-72.49%

-8.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.86%

-49.20%

+20.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.73%

-49.20%

+7.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.29%

-49.20%

-18.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-60.93%

-48.28%

-12.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.43%

-16.37%

-40.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.26%

31.05%

-11.79%

Волатильность

Сравнение волатильности CANE и CPRT

Teucrium Sugar Fund (CANE) и Copart, Inc. (CPRT) имеют волатильность 7.56% и 7.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CANECPRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.56%

7.62%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.46%

18.78%

-4.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.46%

26.86%

-7.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.97%

25.90%

-4.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.79%

27.49%

-5.70%