Сравнение CANE с CPRT
CANE (Teucrium Sugar Fund) is Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Sugar Fund Benchmark, while CPRT (Copart, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, CANE returned -2.85%/yr vs 16.40%/yr for CPRT. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CANE и CPRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CANE показывает доходность -2.31%, что значительно выше, чем у CPRT с доходностью -27.74%. За последние 10 лет акции CANE уступали акциям CPRT по среднегодовой доходности: -2.85% против 16.40% соответственно.
CANE
- 1 день
- -2.85%
- 1 месяц
- 1.06%
- 6 месяцев
- 0.53%
- С начала года
- -2.31%
- 1 год
- -13.75%
- 3 года*
- -10.13%
- 5 лет*
- 2.40%
- 10 лет*
- -2.85%
CPRT
- 1 день
- 3.70%
- 1 месяц
- -7.97%
- 6 месяцев
- -31.42%
- С начала года
- -27.74%
- 1 год
- -38.47%
- 3 года*
- -15.49%
- 5 лет*
- -4.19%
- 10 лет*
- 16.40%
Сравнение доходности по годам CANE и CPRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CANE Teucrium Sugar Fund | -2.31% | -14.65% | -7.79% | 30.06% | 3.59% | 36.30% | -3.85% | -0.97% | -27.52% | -24.76% |
CPRT Copart, Inc. | -27.74% | -31.78% | 17.12% | 60.95% | -19.68% | 19.15% | 39.93% | 90.33% | 10.63% | 55.89% |
Correlation
The correlation between CANE and CPRT is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2011 г. | 0.02 |
The correlation between CANE and CPRT shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CANE vs. CPRT — Ранг доходности на риск
CANE
CPRT
Сравнение CANE c CPRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Sugar Fund (CANE) и Copart, Inc. (CPRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CANE | CPRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.74 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | -0.85 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | -1.53 | +0.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CANE и CPRT
Максимальная просадка CANE за все время составила -81.30%, что больше максимальной просадки CPRT в -72.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CANE и CPRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CANE | CPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.30% | -72.49% | -8.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.82% | -45.41% | +25.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.73% | -57.27% | +15.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.73% | -57.27% | +15.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.29% | -57.27% | -10.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.78% | -55.69% | -8.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.54% | -16.67% | -39.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.01% | 25.14% | -12.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности CANE и CPRT
Текущая волатильность для Teucrium Sugar Fund (CANE) составляет 6.17%, в то время как у Copart, Inc. (CPRT) волатильность равна 13.24%. Это указывает на то, что CANE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CANE | CPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.17% | 13.24% | -7.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.26% | 21.92% | -5.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.18% | 26.34% | -6.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.01% | 26.49% | -5.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.60% | 27.67% | -6.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CANE и CPRT
Ни CANE, ни CPRT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CANE and CPRT have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPRT has higher volatility (13.24%) compared to CANE (6.17%). In terms of maximum drawdown, CANE dropped -81.30% vs CPRT's -72.49%.
CANE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.68 vs -1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CANE и CPRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор