Сравнение CANE с CPRT

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение CANE с CPRT

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teucrium Sugar Fund (CANE) и Copart, Inc. (CPRT).

CANE - это пассивный фонд от Teucrium, который отслеживает доходность Teucrium Sugar Fund Benchmark. Фонд был запущен 19 сент. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CANE или CPRT.

Корреляция

Корреляция между CANE и CPRT составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности CANE и CPRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium Sugar Fund (CANE) и Copart, Inc. (CPRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

CANE

CPRT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CANE:

-0.35

CPRT:

-0.22

Коэф-т Сортино

CANE:

-0.38

CPRT:

-0.16

Коэф-т Омега

CANE:

0.96

CPRT:

0.98

Коэф-т Кальмара

CANE:

-0.13

CPRT:

-0.28

Коэф-т Мартина

CANE:

-0.67

CPRT:

-0.60

Индекс Язвы

CANE:

11.54%

CPRT:

8.37%

Дневная вол-ть

CANE:

21.71%

CPRT:

23.16%

Макс. просадка

CANE:

-81.30%

CPRT:

-72.50%

Текущая просадка

CANE:

-53.48%

CPRT:

-14.56%

Доходность по периодам

С начала года, CANE показывает доходность 7.09%, что значительно выше, чем у CPRT с доходностью -5.02%. За последние 10 лет акции CANE уступали акциям CPRT по среднегодовой доходности: 2.03% против 27.75% соответственно.

CANE

С начала года

7.09%

1 месяц

4.62%

6 месяцев

-7.55%

1 год

-8.38%

5 лет

17.70%

10 лет

2.03%

CPRT

С начала года

-5.02%

1 месяц

0.18%

6 месяцев

3.04%

1 год

-2.21%

5 лет

28.76%

10 лет

27.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CANE и CPRT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CANE

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CPRT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CANE c CPRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Sugar Fund (CANE) и Copart, Inc. (CPRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

CANE: -0.35

CPRT: -0.22

Коэффициент Сортино

CANE: -0.38

CPRT: -0.16

Коэффициент Омега

CANE: 0.96

CPRT: 0.98

Коэффициент Кальмара

CANE: -0.13

CPRT: -0.28

Коэффициент Мартина

CANE: -0.67

CPRT: -0.60

Показатель коэффициента Шарпа CANE на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа CPRT равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CANE и CPRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CANE

CPRT

Дивиденды

Сравнение дивидендов CANE и CPRT

Ни CANE, ни CPRT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CANE и CPRT

Максимальная просадка CANE за все время составила -81.30%, что больше максимальной просадки CPRT в -72.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CANE и CPRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CANE

CPRT

Волатильность

Сравнение волатильности CANE и CPRT

Teucrium Sugar Fund (CANE) и Copart, Inc. (CPRT) имеют волатильность 7.62% и 7.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

CANE

CPRT

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение CANE с CPRT

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности CANE и CPRT

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CANE и CPRT

CANE

CPRT

Сравнение CANE c CPRT - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов CANE и CPRT

Просадки

Сравнение просадок CANE и CPRT

Волатильность

Сравнение волатильности CANE и CPRT

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество