Сравнение CANE с CPRT
CANE (Teucrium Sugar Fund) is Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Sugar Fund Benchmark, while CPRT (Copart, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, CANE returned -2.23%/yr vs 17.40%/yr for CPRT. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CANE и CPRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CANE показывает доходность -0.77%, что значительно выше, чем у CPRT с доходностью -22.48%. За последние 10 лет акции CANE уступали акциям CPRT по среднегодовой доходности: -2.23% против 17.40% соответственно.
CANE
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- -0.77%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- -14.28%
- 3 года*
- -10.43%
- 5 лет*
- 2.90%
- 10 лет*
- -2.23%
CPRT
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -8.83%
- С начала года
- -22.48%
- 6 месяцев
- -21.88%
- 1 год
- -40.50%
- 3 года*
- -11.65%
- 5 лет*
- -0.59%
- 10 лет*
- 17.40%
Сравнение доходности по годам CANE и CPRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CANE Teucrium Sugar Fund | -0.77% | -14.65% | -7.79% | 30.06% | 3.59% | 36.30% | -3.85% | -0.97% | -27.52% | -24.76% |
CPRT Copart, Inc. | -22.48% | -31.78% | 17.12% | 60.95% | -19.68% | 19.15% | 39.93% | 90.33% | 10.63% | 55.89% |
Correlation
The correlation between CANE and CPRT is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2011 г. | 0.02 |
The correlation between CANE and CPRT shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CANE vs. CPRT — Ранг доходности на риск
CANE
CPRT
Сравнение CANE c CPRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Sugar Fund (CANE) и Copart, Inc. (CPRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CANE | CPRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.69 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | -1.02 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | -1.86 | +0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CANE | CPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 | -1.72 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | -0.02 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.10 | 0.64 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.26 | 0.48 | -0.74 |
Просадки
Сравнение просадок CANE и CPRT
Максимальная просадка CANE за все время составила -81.30%, что больше максимальной просадки CPRT в -72.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CANE и CPRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CANE | CPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.30% | -72.49% | -8.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.89% | -39.90% | +20.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.73% | -52.46% | +10.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.73% | -52.46% | +10.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.29% | -52.46% | -14.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.21% | -52.46% | -10.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.50% | -16.54% | -39.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.35% | 22.42% | -10.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности CANE и CPRT
Текущая волатильность для Teucrium Sugar Fund (CANE) составляет 6.85%, в то время как у Copart, Inc. (CPRT) волатильность равна 8.81%. Это указывает на то, что CANE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CANE | CPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.85% | 8.81% | -1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.81% | 18.64% | -2.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.69% | 23.59% | -2.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.07% | 25.94% | -4.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.72% | 27.43% | -5.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CANE и CPRT
Ни CANE, ни CPRT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CANE and CPRT have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPRT has higher volatility (8.81%) compared to CANE (6.85%). In terms of maximum drawdown, CANE dropped -81.30% vs CPRT's -72.49%.
CANE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.69 vs -1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CANE и CPRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор