Сравнение CANE с AMZN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teucrium Sugar Fund (CANE) и Amazon.com, Inc (AMZN).
CANE - это пассивный фонд от Teucrium, который отслеживает доходность Teucrium Sugar Fund Benchmark. Фонд был запущен 19 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности CANE и AMZN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CANE и AMZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CANE Teucrium Sugar Fund | 5.38% | -14.65% | -7.79% | 30.06% | 3.59% | 36.30% | -3.85% | -0.97% | -27.52% | -24.76% |
AMZN Amazon.com, Inc | -8.77% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 2.38% | 76.26% | 23.03% | 28.43% | 55.96% |
Доходность по периодам
С начала года, CANE показывает доходность 5.38%, что значительно выше, чем у AMZN с доходностью -8.77%. За последние 10 лет акции CANE уступали акциям AMZN по среднегодовой доходности: -0.11% против 21.54% соответственно.
CANE
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- 10.78%
- С начала года
- 5.38%
- 6 месяцев
- -0.77%
- 1 год
- -17.96%
- 3 года*
- -3.33%
- 5 лет*
- 8.02%
- 10 лет*
- -0.11%
AMZN
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- -8.77%
- 6 месяцев
- -4.56%
- 1 год
- 9.57%
- 3 года*
- 26.80%
- 5 лет*
- 5.91%
- 10 лет*
- 21.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CANE vs. AMZN — Ранг доходности на риск
CANE
AMZN
Сравнение CANE c AMZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Sugar Fund (CANE) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CANE | AMZN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | 0.27 | -1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.31 | 0.65 | -1.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.08 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 0.49 | -1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | 1.17 | -2.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CANE | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 | 0.27 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.17 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.00 | 0.66 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.25 | 0.55 | -0.80 |
Корреляция
Корреляция между CANE и AMZN составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CANE и AMZN
Ни CANE, ни AMZN не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок CANE и AMZN
Максимальная просадка CANE за все время составила -81.30%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CANE и AMZN.
Загрузка...
Показатели просадок
| CANE | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.30% | -94.40% | +13.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.86% | -21.74% | -7.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.73% | -56.15% | +14.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.29% | -56.15% | -11.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.93% | -17.10% | -43.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.43% | -28.27% | -28.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.26% | 9.09% | +10.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности CANE и AMZN
Текущая волатильность для Teucrium Sugar Fund (CANE) составляет 7.56%, в то время как у Amazon.com, Inc (AMZN) волатильность равна 9.64%. Это указывает на то, что CANE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CANE | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.56% | 9.64% | -2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.46% | 22.65% | -8.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.46% | 35.01% | -15.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.97% | 35.31% | -14.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.79% | 32.51% | -10.72% |