PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAAA с BNDP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAAA с BNDP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA) и Vanguard Core-Plus Bond Index ETF (BNDP).

CAAA и BNDP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CAAA - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 26 февр. 2024 г.. BNDP - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Universal Float Adjusted Index. Фонд был запущен 2 дек. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности CAAA и BNDP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA) и Vanguard Core-Plus Bond Index ETF (BNDP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAAA и BNDP

2026 (YTD)2025
CAAA
First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF		0.17%0.14%
BNDP
Vanguard Core-Plus Bond Index ETF		-0.19%0.10%

Доходность по периодам

С начала года, CAAA показывает доходность 0.17%, что значительно выше, чем у BNDP с доходностью -0.19%.

CAAA

1 день
0.22%
1 месяц
-1.28%
С начала года
0.17%
6 месяцев
1.67%
1 год
5.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BNDP

1 день
0.32%
1 месяц
-1.83%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF

Vanguard Core-Plus Bond Index ETF

Часто сравнивают с CAAA:
CAAA с LDSFCAAA с PMIF.TOCAAA с JPIECAAA с VPLSCAAA с JAAACAAA с PAAACAAA с CARY
Часто сравнивают с BNDP:
BNDP с IMTBBNDP с VCITBNDP с BNDBNDP с VYMIBNDP с FTBFXBNDP с VPLSBNDP с IUSB

Сравнение комиссий CAAA и BNDP

CAAA берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии BNDP в 0.05%.

CAAA
First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF
BNDP
Vanguard Core-Plus Bond Index ETF

Доходность на риск

CAAA vs. BNDP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAAA
Ранг доходности на риск CAAA: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAAA: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAAA: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAAA: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAAA: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAAA: 8484
Ранг коэф-та Мартина
BNDP
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAAA c BNDP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA) и Vanguard Core-Plus Bond Index ETF (BNDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAAABNDPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.75

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.74

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAAA vs. BNDP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAAABNDPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.91

-0.09

+2.00

Корреляция

Корреляция между CAAA и BNDP составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAAA и BNDP

Дивидендная доходность CAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности BNDP в 0.95%

TTM20252024
CAAA
First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF		5.68%6.09%4.01%
BNDP
Vanguard Core-Plus Bond Index ETF		0.95%0.24%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CAAA и BNDP

Максимальная просадка CAAA за все время составила -2.24%, что меньше максимальной просадки BNDP в -2.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAAA и BNDP.

Загрузка...

Показатели просадок

CAAABNDPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.24%

-2.56%

+0.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-1.83%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.52%

-0.52%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.59%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности CAAA и BNDP

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAAABNDPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.20%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.20%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.34%

3.66%

-0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.23%

3.66%

-0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.23%

3.66%

-0.43%