PortfoliosLab logo
Сравнение BWZ с DGRO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BWZ и DGRO составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности BWZ и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.79%
210.53%
BWZ
DGRO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BWZ:

1.09

DGRO:

0.51

Коэф-т Сортино

BWZ:

1.75

DGRO:

0.81

Коэф-т Омега

BWZ:

1.20

DGRO:

1.12

Коэф-т Кальмара

BWZ:

0.28

DGRO:

0.54

Коэф-т Мартина

BWZ:

2.12

DGRO:

2.31

Индекс Язвы

BWZ:

4.01%

DGRO:

3.29%

Дневная вол-ть

BWZ:

7.80%

DGRO:

14.84%

Макс. просадка

BWZ:

-34.23%

DGRO:

-35.10%

Текущая просадка

BWZ:

-23.02%

DGRO:

-7.39%

Доходность по периодам

С начала года, BWZ показывает доходность 8.89%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью -2.54%. За последние 10 лет акции BWZ уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: -0.49% против 11.02% соответственно.


BWZ

С начала года

8.89%

1 месяц

4.80%

6 месяцев

5.49%

1 год

9.03%

5 лет

-0.37%

10 лет

-0.49%

DGRO

С начала года

-2.54%

1 месяц

-3.86%

6 месяцев

-3.79%

1 год

7.98%

5 лет

13.16%

10 лет

11.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BWZ и DGRO

BWZ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.


График комиссии BWZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BWZ: 0.35%
График комиссии DGRO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DGRO: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BWZ и DGRO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BWZ
Ранг риск-скорректированной доходности BWZ, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BWZ, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWZ, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWZ, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWZ, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWZ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

DGRO
Ранг риск-скорректированной доходности DGRO, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGRO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BWZ c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BWZ, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BWZ: 1.09
DGRO: 0.51
Коэффициент Сортино BWZ, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BWZ: 1.75
DGRO: 0.81
Коэффициент Омега BWZ, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BWZ: 1.20
DGRO: 1.12
Коэффициент Кальмара BWZ, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BWZ: 0.33
DGRO: 0.54
Коэффициент Мартина BWZ, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BWZ: 2.12
DGRO: 2.31

Показатель коэффициента Шарпа BWZ на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа DGRO равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWZ и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.09
0.51
BWZ
DGRO

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWZ и DGRO

Дивидендная доходность BWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности DGRO в 2.33%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BWZ
SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF
2.29%2.47%1.63%0.44%0.60%0.13%0.43%1.10%0.40%0.13%0.06%0.19%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
2.33%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%0.97%

Просадки

Сравнение просадок BWZ и DGRO

Максимальная просадка BWZ за все время составила -34.23%, примерно равная максимальной просадке DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWZ и DGRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.45%
-7.39%
BWZ
DGRO

Волатильность

Сравнение волатильности BWZ и DGRO

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) составляет 3.38%, в то время как у iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) волатильность равна 11.00%. Это указывает на то, что BWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.38%
11.00%
BWZ
DGRO