Сравнение BWZ с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
BWZ и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BWZ - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Global Treasury (1-3 Y) Customized. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BWZ или DGRO.
Основные характеристики
| BWZ | DGRO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.65% | 21.23% |
| Дох-ть за 1 год | 3.33% | 33.72% |
| Дох-ть за 3 года | -4.16% | 8.55% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.99% | 12.22% |
| Дох-ть за 10 лет | -1.68% | 12.07% |
| Коэф-т Шарпа | 0.43 | 3.32 |
| Коэф-т Сортино | 0.66 | 4.70 |
| Коэф-т Омега | 1.08 | 1.62 |
| Коэф-т Кальмара | 0.10 | 3.79 |
| Коэф-т Мартина | 0.93 | 22.54 |
| Индекс Язвы | 3.32% | 1.44% |
| Дневная вол-ть | 7.20% | 9.76% |
| Макс. просадка | -34.22% | -35.10% |
| Текущая просадка | -27.32% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между BWZ и DGRO составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BWZ и DGRO
С начала года, BWZ показывает доходность -2.65%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 21.23%. За последние 10 лет акции BWZ уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: -1.68% против 12.07% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BWZ и DGRO
BWZ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BWZ c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWZ и DGRO
Дивидендная доходность BWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности DGRO в 2.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWZ SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF | 2.36% | 1.62% | 0.44% | 0.60% | 0.13% | 0.44% | 1.10% | 0.40% | 0.13% | 0.06% | 0.20% | 0.09% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.15% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% | 0.97% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BWZ и DGRO
Максимальная просадка BWZ за все время составила -34.22%, примерно равная максимальной просадке DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWZ и DGRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BWZ и DGRO
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) составляет 2.98%, в то время как у iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) волатильность равна 3.37%. Это указывает на то, что BWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.