PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BWZ с DGRO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BWZ и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.01%
12.23%
BWZ
DGRO

Доходность по периодам

С начала года, BWZ показывает доходность -4.14%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 20.51%. За последние 10 лет акции BWZ уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: -1.77% против 11.82% соответственно.


BWZ

С начала года

-4.14%

1 месяц

-2.28%

6 месяцев

0.02%

1 год

-0.35%

5 лет (среднегодовая)

-2.31%

10 лет (среднегодовая)

-1.77%

DGRO

С начала года

20.51%

1 месяц

0.76%

6 месяцев

12.23%

1 год

27.58%

5 лет (среднегодовая)

12.00%

10 лет (среднегодовая)

11.82%

Основные характеристики


BWZDGRO
Коэф-т Шарпа-0.062.92
Коэф-т Сортино-0.044.12
Коэф-т Омега1.001.54
Коэф-т Кальмара-0.025.76
Коэф-т Мартина-0.1319.22
Индекс Язвы3.53%1.46%
Дневная вол-ть7.13%9.61%
Макс. просадка-34.22%-35.10%
Текущая просадка-28.43%-0.65%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BWZ и DGRO

BWZ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.


BWZ
SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF
График комиссии BWZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии DGRO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между BWZ и DGRO составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BWZ c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BWZ, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.062.92
Коэффициент Сортино BWZ, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00-0.044.12
Коэффициент Омега BWZ, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.001.54
Коэффициент Кальмара BWZ, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.025.76
Коэффициент Мартина BWZ, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.1319.22
BWZ
DGRO

Показатель коэффициента Шарпа BWZ на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа DGRO равного 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWZ и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.06
2.92
BWZ
DGRO

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWZ и DGRO

Дивидендная доходность BWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности DGRO в 2.16%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BWZ
SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF
2.40%1.62%0.44%0.60%0.13%0.44%1.10%0.40%0.13%0.06%0.20%0.09%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
2.16%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%0.97%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BWZ и DGRO

Максимальная просадка BWZ за все время составила -34.22%, примерно равная максимальной просадке DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWZ и DGRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-24.18%
-0.65%
BWZ
DGRO

Волатильность

Сравнение волатильности BWZ и DGRO

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) составляет 3.02%, в то время как у iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) волатильность равна 3.40%. Это указывает на то, что BWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.02%
3.40%
BWZ
DGRO