PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BWZ с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BWZ с DGRO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).

BWZ и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BWZ - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Global Treasury (1-3 Y) Customized. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BWZ и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BWZ и DGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BWZ
SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF		-1.18%10.47%-5.31%2.97%-10.56%-6.85%6.47%0.99%-3.36%10.18%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.60%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%

Доходность по периодам

С начала года, BWZ показывает доходность -1.18%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции BWZ уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: -0.53% против 12.81% соответственно.

BWZ

1 день
0.29%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-1.18%
6 месяцев
-2.05%
1 год
4.68%
3 года*
1.77%
5 лет*
-1.61%
10 лет*
-0.53%

DGRO

1 день
0.03%
1 месяц
-4.46%
С начала года
1.60%
6 месяцев
3.88%
1 год
16.44%
3 года*
14.60%
5 лет*
10.14%
10 лет*
12.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с BWZ:
BWZ с ISHGBWZ с BWXBWZ с FLIABWZ с FEMBBWZ с GEMDBWZ с BNDXBWZ с SCHP
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Сравнение комиссий BWZ и DGRO

BWZ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

BWZ
SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF

Доходность на риск

BWZ vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BWZ
Ранг доходности на риск BWZ: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWZ: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWZ: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWZ: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWZ: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWZ: 2929
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWZ c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BWZDGRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

1.14

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

1.66

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.25

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.95

1.48

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.54

6.80

-4.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BWZ vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BWZ на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа DGRO равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWZ и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BWZDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

1.14

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

0.74

-0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

0.77

-0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.73

-0.76

Корреляция

Корреляция между BWZ и DGRO составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWZ и DGRO

Дивидендная доходность BWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности DGRO в 2.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BWZ
SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF		2.06%2.05%2.47%1.63%0.44%0.60%0.13%0.43%1.10%0.40%0.13%0.06%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		2.10%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%

Просадки

Сравнение просадок BWZ и DGRO

Максимальная просадка BWZ за все время составила -34.23%, примерно равная максимальной просадке DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWZ и DGRO.

Загрузка...

Показатели просадок

BWZDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.23%

-35.10%

+0.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.15%

-10.92%

+5.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.72%

-19.31%

-4.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.90%

-35.10%

+10.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.83%

-4.70%

-18.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.05%

-3.48%

-12.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

2.37%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности BWZ и DGRO

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) составляет 2.66%, в то время как у iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что BWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BWZDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

3.57%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.77%

7.21%

-2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.79%

14.47%

-6.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.56%

13.84%

-6.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.96%

16.63%

-9.67%