Сравнение BWZ с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
BWZ и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BWZ - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Global Treasury (1-3 Y) Customized. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BWZ или TLT.
Основные характеристики
| BWZ | TLT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.33% | -3.80% |
| Дох-ть за 1 год | 2.73% | 8.80% |
| Дох-ть за 3 года | -4.03% | -11.89% |
| Дох-ть за 5 лет | -2.11% | -5.28% |
| Дох-ть за 10 лет | -1.77% | -0.12% |
| Коэф-т Шарпа | 0.36 | 0.63 |
| Коэф-т Сортино | 0.57 | 0.98 |
| Коэф-т Омега | 1.07 | 1.11 |
| Коэф-т Кальмара | 0.09 | 0.21 |
| Коэф-т Мартина | 0.78 | 1.56 |
| Индекс Язвы | 3.34% | 6.03% |
| Дневная вол-ть | 7.25% | 14.94% |
| Макс. просадка | -34.22% | -48.35% |
| Текущая просадка | -27.83% | -40.06% |
Корреляция
Корреляция между BWZ и TLT составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BWZ и TLT
С начала года, BWZ показывает доходность -3.33%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -3.80%. За последние 10 лет акции BWZ уступали акциям TLT по среднегодовой доходности: -1.77% против -0.12% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BWZ и TLT
BWZ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BWZ c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWZ и TLT
Дивидендная доходность BWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности TLT в 4.00%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWZ SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF | 2.37% | 1.62% | 0.44% | 0.60% | 0.13% | 0.44% | 1.10% | 0.40% | 0.13% | 0.06% | 0.20% | 0.09% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.00% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок BWZ и TLT
Максимальная просадка BWZ за все время составила -34.22%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWZ и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BWZ и TLT
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) составляет 3.05%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 5.02%. Это указывает на то, что BWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.