PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BWZ с TLT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BWZ с TLT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).

BWZ и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BWZ - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Global Treasury (1-3 Y) Customized. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BWZ и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BWZ и TLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BWZ
SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF		-1.47%10.47%-5.31%2.97%-10.56%-6.85%6.47%0.99%-3.36%10.18%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		0.17%4.25%-8.05%2.77%-31.23%-4.60%18.15%14.12%-1.61%9.18%

Доходность по периодам

С начала года, BWZ показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.17%. За последние 10 лет акции BWZ превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: -0.56% против -1.38% соответственно.

BWZ

1 день
0.75%
1 месяц
-3.02%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
-2.27%
1 год
4.60%
3 года*
1.67%
5 лет*
-1.67%
10 лет*
-0.56%

TLT

1 день
-0.10%
1 месяц
-4.23%
С начала года
0.17%
6 месяцев
-0.87%
1 год
-0.49%
3 года*
-2.78%
5 лет*
-5.85%
10 лет*
-1.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с BWZ:
BWZ с ISHGBWZ с BWXBWZ с FLIABWZ с FEMBBWZ с GEMDBWZ с BNDXBWZ с SCHP
Часто сравнивают с TLT:
TLT с SPYTLT с IEFTLT с TMFTLT с VGLTTLT с TLTWTLT с BNDTLT с EDV

Сравнение комиссий BWZ и TLT

BWZ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.

BWZ
SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Доходность на риск

BWZ vs. TLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BWZ
Ранг доходности на риск BWZ: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWZ: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWZ: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWZ: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWZ: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWZ: 2727
Ранг коэф-та Мартина
TLT
Ранг доходности на риск TLT: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWZ c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BWZTLTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

-0.04

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

0.02

+0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.00

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.76

0.05

+0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.05

0.11

+1.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BWZ vs. TLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BWZ на текущий момент составляет 0.59, что выше коэффициента Шарпа TLT равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWZ и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BWZTLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

-0.04

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

-0.37

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

-0.09

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.26

-0.29

Корреляция

Корреляция между BWZ и TLT составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWZ и TLT

Дивидендная доходность BWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности TLT в 4.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BWZ
SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF		2.05%2.05%2.47%1.63%0.44%0.60%0.13%0.43%1.10%0.40%0.13%0.06%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.49%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%

Просадки

Сравнение просадок BWZ и TLT

Максимальная просадка BWZ за все время составила -34.23%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWZ и TLT.

Загрузка...

Показатели просадок

BWZTLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.23%

-48.35%

+14.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.15%

-9.23%

+4.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.72%

-43.70%

+19.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.90%

-48.35%

+23.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.06%

-40.17%

+17.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.04%

-13.62%

-2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

4.38%

-2.46%

Волатильность

Сравнение волатильности BWZ и TLT

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) составляет 2.80%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что BWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BWZTLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

3.71%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.76%

6.61%

-1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.82%

11.44%

-3.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.56%

15.90%

-8.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.96%

14.93%

-7.97%