Сравнение BWZ с TLT
BWZ (SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - BWZ is a International Government Bonds fund tracking the Bloomberg Global Treasury (1-3 Y) Customized, while TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BWZ returned -0.60%/yr vs -1.74%/yr for TLT. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. BWZ charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for TLT.
Доходность
Сравнение доходности BWZ и TLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BWZ показывает доходность -1.98%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.77%. За последние 10 лет акции BWZ превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: -0.60% против -1.74% соответственно.
BWZ
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- -1.98%
- 6 месяцев
- -1.95%
- 1 год
- -1.90%
- 3 года*
- 2.03%
- 5 лет*
- -1.91%
- 10 лет*
- -0.60%
TLT
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 2.20%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- -1.89%
- 5 лет*
- -6.59%
- 10 лет*
- -1.74%
Сравнение доходности по годам BWZ и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWZ SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF | -1.98% | 10.47% | -5.31% | 2.97% | -10.56% | -6.85% | 6.47% | 0.99% | -3.36% | 10.18% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.77% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Correlation
The correlation between BWZ and TLT is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2009 г. | 0.13 |
Over the past year, BWZ and TLT have become more correlated (0.41) than their long-term average of 0.13, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BWZ vs. TLT — Ранг доходности на риск
BWZ
TLT
Сравнение BWZ c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BWZ | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.07 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 0.51 | -0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 1.22 | -2.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BWZ и TLT
Максимальная просадка BWZ за все время составила -34.23%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWZ и TLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BWZ | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.23% | -48.35% | +14.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.15% | -7.58% | +2.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.60% | -19.18% | +10.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.15% | -43.70% | +21.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.90% | -48.35% | +23.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.46% | -39.82% | +16.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.12% | -13.87% | -2.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 3.18% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности BWZ и TLT
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) составляет 1.78%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 2.20%. Это указывает на то, что BWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BWZ | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.78% | 2.20% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.11% | 6.62% | -1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.86% | 9.48% | -2.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.60% | 15.82% | -8.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.95% | 14.88% | -7.93% |
Сравнение комиссий BWZ и TLT
BWZ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWZ и TLT
Дивидендная доходность BWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности TLT в 4.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWZ SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF | 2.12% | 2.05% | 2.47% | 1.63% | 0.44% | 0.60% | 0.13% | 0.43% | 1.10% | 0.40% | 0.13% | 0.06% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.54% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
BWZ and TLT have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TLT has higher volatility (2.20%) compared to BWZ (1.78%). In terms of maximum drawdown, BWZ dropped -34.23% vs TLT's -48.35%.
On 10-year performance, BWZ leads with -0.60% vs -1.74% for TLT. On fees, TLT is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BWZ has been the lower-risk option at 1.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, BWZ has performed better with a -0.60% return vs -1.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TLT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for BWZ.
TLT has the higher dividend yield at 4.54%, compared with 2.12% for BWZ.
BWZ is categorized as International Government Bonds, while TLT is Government Bonds. BWZ tracks Bloomberg Global Treasury (1-3 Y) Customized, while TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.35% for BWZ and 0.15% for TLT.
TLT currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BWZ и TLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор