PortfoliosLab logo
Сравнение BWZ с TLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BWZ и TLT составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности BWZ и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.03%
29.57%
BWZ
TLT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BWZ:

1.09

TLT:

0.28

Коэф-т Сортино

BWZ:

1.75

TLT:

0.48

Коэф-т Омега

BWZ:

1.20

TLT:

1.06

Коэф-т Кальмара

BWZ:

0.28

TLT:

0.09

Коэф-т Мартина

BWZ:

2.12

TLT:

0.53

Индекс Язвы

BWZ:

4.01%

TLT:

7.52%

Дневная вол-ть

BWZ:

7.80%

TLT:

14.42%

Макс. просадка

BWZ:

-34.23%

TLT:

-48.35%

Текущая просадка

BWZ:

-23.02%

TLT:

-41.08%

Доходность по периодам

С начала года, BWZ показывает доходность 8.89%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 2.84%. За последние 10 лет акции BWZ превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: -0.50% против -0.92% соответственно.


BWZ

С начала года

8.89%

1 месяц

3.97%

6 месяцев

5.49%

1 год

9.03%

5 лет

-0.43%

10 лет

-0.50%

TLT

С начала года

2.84%

1 месяц

-1.03%

6 месяцев

-1.48%

1 год

4.94%

5 лет

-9.78%

10 лет

-0.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BWZ и TLT

BWZ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.


График комиссии BWZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BWZ: 0.35%
График комиссии TLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TLT: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BWZ и TLT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BWZ
Ранг риск-скорректированной доходности BWZ, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BWZ, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWZ, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWZ, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWZ, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWZ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина

TLT
Ранг риск-скорректированной доходности TLT, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TLT, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BWZ c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BWZ, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BWZ: 1.09
TLT: 0.28
Коэффициент Сортино BWZ, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BWZ: 1.75
TLT: 0.48
Коэффициент Омега BWZ, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BWZ: 1.20
TLT: 1.06
Коэффициент Кальмара BWZ, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BWZ: 0.28
TLT: 0.09
Коэффициент Мартина BWZ, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BWZ: 2.12
TLT: 0.53

Показатель коэффициента Шарпа BWZ на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа TLT равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWZ и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.09
0.28
BWZ
TLT

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWZ и TLT

Дивидендная доходность BWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности TLT в 4.24%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BWZ
SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF
2.29%2.47%1.63%0.44%0.60%0.13%0.43%1.10%0.40%0.13%0.06%0.19%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
4.24%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%

Просадки

Сравнение просадок BWZ и TLT

Максимальная просадка BWZ за все время составила -34.23%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWZ и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.02%
-41.08%
BWZ
TLT

Волатильность

Сравнение волатильности BWZ и TLT

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) составляет 3.38%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 6.00%. Это указывает на то, что BWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.38%
6.00%
BWZ
TLT