PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BWZ с TLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BWZ и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.24%
0.89%
BWZ
TLT

Доходность по периодам

С начала года, BWZ показывает доходность -4.36%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -5.52%. За последние 10 лет акции BWZ уступали акциям TLT по среднегодовой доходности: -1.81% против -0.44% соответственно.


BWZ

С начала года

-4.36%

1 месяц

-1.93%

6 месяцев

-0.24%

1 год

-0.58%

5 лет (среднегодовая)

-2.36%

10 лет (среднегодовая)

-1.81%

TLT

С начала года

-5.52%

1 месяц

-1.49%

6 месяцев

0.89%

1 год

3.46%

5 лет (среднегодовая)

-6.08%

10 лет (среднегодовая)

-0.44%

Основные характеристики


BWZTLT
Коэф-т Шарпа-0.080.23
Коэф-т Сортино-0.060.43
Коэф-т Омега0.991.05
Коэф-т Кальмара-0.020.08
Коэф-т Мартина-0.160.55
Индекс Язвы3.56%6.33%
Дневная вол-ть7.14%14.73%
Макс. просадка-34.22%-48.35%
Текущая просадка-28.60%-41.13%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BWZ и TLT

BWZ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.


BWZ
SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF
График комиссии BWZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии TLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между BWZ и TLT составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BWZ c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BWZ, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.080.23
Коэффициент Сортино BWZ, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00-0.060.43
Коэффициент Омега BWZ, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.991.05
Коэффициент Кальмара BWZ, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.020.08
Коэффициент Мартина BWZ, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.160.55
BWZ
TLT

Показатель коэффициента Шарпа BWZ на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа TLT равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWZ и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.08
0.23
BWZ
TLT

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWZ и TLT

Дивидендная доходность BWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности TLT в 4.07%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BWZ
SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF
2.40%1.62%0.44%0.60%0.13%0.44%1.10%0.40%0.13%0.06%0.20%0.09%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
4.07%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%3.26%

Просадки

Сравнение просадок BWZ и TLT

Максимальная просадка BWZ за все время составила -34.22%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWZ и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-28.60%
-41.13%
BWZ
TLT

Волатильность

Сравнение волатильности BWZ и TLT

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) составляет 2.90%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 4.59%. Это указывает на то, что BWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.90%
4.59%
BWZ
TLT