PortfoliosLab logo
Сравнение BULZ с BOTZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BULZ и BOTZ составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности BULZ и BOTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-61.49%
-18.39%
BULZ
BOTZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BULZ:

-0.11

BOTZ:

-0.11

Коэф-т Сортино

BULZ:

0.53

BOTZ:

0.03

Коэф-т Омега

BULZ:

1.07

BOTZ:

1.00

Коэф-т Кальмара

BULZ:

-0.13

BOTZ:

-0.08

Коэф-т Мартина

BULZ:

-0.36

BOTZ:

-0.41

Индекс Язвы

BULZ:

28.48%

BOTZ:

7.78%

Дневная вол-ть

BULZ:

97.86%

BOTZ:

27.80%

Макс. просадка

BULZ:

-94.44%

BOTZ:

-55.54%

Текущая просадка

BULZ:

-72.84%

BOTZ:

-28.93%

Доходность по периодам

С начала года, BULZ показывает доходность -42.02%, что значительно ниже, чем у BOTZ с доходностью -11.89%.


BULZ

С начала года

-42.02%

1 месяц

-29.97%

6 месяцев

-35.62%

1 год

-16.64%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BOTZ

С начала года

-11.89%

1 месяц

-8.43%

6 месяцев

-10.52%

1 год

-4.64%

5 лет

7.86%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BULZ и BOTZ

BULZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BOTZ в 0.68%.


График комиссии BULZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BULZ: 0.95%
График комиссии BOTZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BOTZ: 0.68%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BULZ и BOTZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BULZ
Ранг риск-скорректированной доходности BULZ, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BULZ, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BULZ, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BULZ, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BULZ, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BULZ, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина

BOTZ
Ранг риск-скорректированной доходности BOTZ, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BOTZ, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTZ, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTZ, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTZ, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTZ, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BULZ c BOTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BULZ, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BULZ: -0.11
BOTZ: -0.11
Коэффициент Сортино BULZ, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BULZ: 0.53
BOTZ: 0.03
Коэффициент Омега BULZ, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BULZ: 1.07
BOTZ: 1.00
Коэффициент Кальмара BULZ, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BULZ: -0.13
BOTZ: -0.08
Коэффициент Мартина BULZ, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BULZ: -0.36
BOTZ: -0.41

Показатель коэффициента Шарпа BULZ на текущий момент составляет -0.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BOTZ равному -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BULZ и BOTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.11
-0.11
BULZ
BOTZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов BULZ и BOTZ

BULZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BOTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%.


TTM202420232022202120202019201820172016
BULZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF
0.15%0.13%0.20%0.23%0.16%0.19%0.83%1.44%0.01%0.06%

Просадки

Сравнение просадок BULZ и BOTZ

Максимальная просадка BULZ за все время составила -94.44%, что больше максимальной просадки BOTZ в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BULZ и BOTZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-72.84%
-28.93%
BULZ
BOTZ

Волатильность

Сравнение волатильности BULZ и BOTZ

MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) имеет более высокую волатильность в 59.94% по сравнению с Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) с волатильностью 17.45%. Это указывает на то, что BULZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
59.94%
17.45%
BULZ
BOTZ