PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BULZ с BOTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BULZ с BOTZ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BULZ (MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs) and BOTZ (Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF) are both exchange-traded funds - BULZ is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive FANG Innovation Index (300%), while BOTZ is a Robotics fund tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BULZ returned 61.48%/yr vs 6.37%/yr for BOTZ. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. BULZ charges 0.95%/yr vs 0.68%/yr for BOTZ.

Доходность

Сравнение доходности BULZ и BOTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs (BULZ) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BULZ показывает доходность 32.23%, что значительно выше, чем у BOTZ с доходностью -1.88%.

BULZ

1 день
-8.33%
1 месяц
-17.66%
6 месяцев
26.52%
С начала года
32.23%
1 год
82.74%
3 года*
61.48%
5 лет*
—
10 лет*
—

BOTZ

1 день
-1.39%
1 месяц
-6.16%
6 месяцев
-7.28%
С начала года
-1.88%
1 год
9.65%
3 года*
6.37%
5 лет*
1.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BULZ и BOTZ

2026 (YTD)20252024202320222021
BULZ
MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs		32.23%60.09%54.09%394.22%-92.26%9.17%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		-1.88%14.17%12.26%38.97%-42.69%3.60%

Correlation

The correlation between BULZ and BOTZ is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2021 г.

0.82

The correlation between BULZ and BOTZ shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BULZ и BOTZ

Секторы
BULZ
BOTZ

Технологии

60.8%
31.8%

Коммуникационные услуги

26.2%
4.4%

Финансовые услуги

13.3%
0.9%

Потребительский циклический сектор

13.0%
6.4%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

0.5%

Здравоохранение

-

8.0%

Промышленность

-

49.3%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.0%

Технологии

BULZ
60.8%
BOTZ
31.8%

Коммуникационные услуги

BULZ
26.2%
BOTZ
4.4%

Финансовые услуги

BULZ
13.3%
BOTZ
0.9%

Потребительский циклический сектор

BULZ
13.0%
BOTZ
6.4%

Сырьевые материалы

BULZ

-

BOTZ
0.0%

Потребительский защитный сектор

BULZ

-

BOTZ
0.0%

Энергетика

BULZ

-

BOTZ
0.5%

Здравоохранение

BULZ

-

BOTZ
8.0%

Промышленность

BULZ

-

BOTZ
49.3%

Недвижимость

BULZ

-

BOTZ

-

Коммунальные услуги

BULZ

-

BOTZ
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs

Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF

Часто сравнивают с BULZ:
BULZ с FNGUBULZ с SOXLBULZ с TECLBULZ с TQQQBULZ с BERZBULZ с FNGOBULZ с SMCI
Часто сравнивают с BOTZ:
BOTZ с ROBOBOTZ с AIQBOTZ с ARKQBOTZ с IRBOBOTZ с ROBTBOTZ с SPYBOTZ с QQQ

Доходность на риск

BULZ vs. BOTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BULZ
Ранг доходности на риск BULZ: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BULZ: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BULZ: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BULZ: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BULZ: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BULZ: 3232
Ранг коэф-та Мартина
BOTZ
Ранг доходности на риск BOTZ: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTZ: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTZ: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTZ: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTZ: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTZ: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BULZ c BOTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs (BULZ) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BULZBOTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
0.37

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
0.70

+0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.08

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

0.50

+1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.68

1.44

+2.24

BULZ vs. BOTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BULZ на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа BOTZ равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BULZ и BOTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BULZ и BOTZ

Максимальная просадка BULZ за все время составила -94.44%, что больше максимальной просадки BOTZ в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BULZ и BOTZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BULZBOTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.44%

-55.54%

-38.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.22%

-19.34%

-34.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.96%

-29.02%

-38.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-55.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.70%

-14.61%

-23.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.69%

-18.22%

-39.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.57%

6.72%

+15.85%

Волатильность

Сравнение волатильности BULZ и BOTZ

MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs (BULZ) имеет более высокую волатильность в 26.77% по сравнению с Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) с волатильностью 9.46%. Это указывает на то, что BULZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BULZBOTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.77%

9.46%

+17.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

65.68%

21.11%

+44.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

81.50%

26.28%

+55.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

91.69%

27.20%

+64.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.69%

25.87%

+65.82%

Сравнение комиссий BULZ и BOTZ

BULZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BOTZ в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BULZ и BOTZ

BULZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BOTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		0.50%0.66%0.13%0.20%0.23%0.16%0.19%0.83%1.44%0.01%0.06%
BULZ
MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BULZ and BOTZ have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BULZ has higher volatility (26.77%) compared to BOTZ (9.46%). In terms of maximum drawdown, BULZ dropped -94.44% vs BOTZ's -55.54%.

On 3-year performance, BULZ leads with 61.48% vs 6.37% for BOTZ. On fees, BOTZ is cheaper at 0.68% per year. On volatility, BOTZ has been the lower-risk option at 9.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BULZ has performed better with a 61.48% return vs 6.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BOTZ is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.95% for BULZ.

BOTZ has the higher dividend yield at 0.50%, compared with 0.00% for BULZ.

BULZ is categorized as Leveraged Equities, while BOTZ is Robotics. BULZ tracks Solactive FANG Innovation Index (300%), while BOTZ tracks Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. They also come from different issuers: BMO and Global X. Their fees differ too: 0.95% for BULZ and 0.68% for BOTZ.

BULZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BULZ и BOTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор