PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BUCK с SCHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUCK с SCHG

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Stable Income ETF (BUCK) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

BUCK и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUCK - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 окт. 2022 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BUCK или SCHG.

Корреляция

Корреляция между BUCK и SCHG составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности BUCK и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Stable Income ETF (BUCK) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.56%
71.25%
BUCK
SCHG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BUCK:

0.78

SCHG:

0.56

Коэф-т Сортино

BUCK:

1.01

SCHG:

0.93

Коэф-т Омега

BUCK:

1.16

SCHG:

1.13

Коэф-т Кальмара

BUCK:

0.68

SCHG:

0.59

Коэф-т Мартина

BUCK:

3.56

SCHG:

2.11

Индекс Язвы

BUCK:

1.03%

SCHG:

6.57%

Дневная вол-ть

BUCK:

4.70%

SCHG:

25.00%

Макс. просадка

BUCK:

-5.43%

SCHG:

-34.59%

Текущая просадка

BUCK:

-4.25%

SCHG:

-14.31%

Доходность по периодам

С начала года, BUCK показывает доходность -1.85%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -10.53%.

BUCK

С начала года

-1.85%

1 месяц

-4.02%

6 месяцев

-0.53%

1 год

3.63%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SCHG

С начала года

-10.53%

1 месяц

-5.76%

6 месяцев

-5.58%

1 год

12.06%

5 лет

18.22%

10 лет

14.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BUCK и SCHG

BUCK берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

BUCK
Simplify Stable Income ETF
График комиссии BUCK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BUCK: 0.35%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
График комиссии SCHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHG: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BUCK и SCHG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BUCK
Ранг риск-скорректированной доходности BUCK, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BUCK, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUCK, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUCK, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUCK, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUCK, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг риск-скорректированной доходности SCHG, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BUCK c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Stable Income ETF (BUCK) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BUCK, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BUCK: 0.78
SCHG: 0.56
Коэффициент Сортино BUCK, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BUCK: 1.01
SCHG: 0.93
Коэффициент Омега BUCK, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BUCK: 1.16
SCHG: 1.13
Коэффициент Кальмара BUCK, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BUCK: 0.68
SCHG: 0.59
Коэффициент Мартина BUCK, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BUCK: 3.56
SCHG: 2.11

Показатель коэффициента Шарпа BUCK на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUCK и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.78
0.56
BUCK
SCHG

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUCK и SCHG

Дивидендная доходность BUCK за последние двенадцать месяцев составляет около 8.11%, что больше доходности SCHG в 0.45%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BUCK
Simplify Stable Income ETF		8.11%8.84%4.84%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.45%0.40%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%

Просадки

Сравнение просадок BUCK и SCHG

Максимальная просадка BUCK за все время составила -5.43%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUCK и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.25%
-14.31%
BUCK
SCHG

Волатильность

Сравнение волатильности BUCK и SCHG

Текущая волатильность для Simplify Stable Income ETF (BUCK) составляет 3.20%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 16.65%. Это указывает на то, что BUCK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.20%
16.65%
BUCK
SCHG