PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BUCK с MSTY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUCK с MSTY

Последнее обновление 28 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Stable Income ETF (BUCK) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY).

BUCK и MSTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUCK - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 окт. 2022 г.. MSTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 21 февр. 2024 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BUCK или MSTY.

Корреляция

Корреляция между BUCK и MSTY составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.00.0

Доходность

Сравнение доходности BUCK и MSTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Stable Income ETF (BUCK) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
3.72%
49.12%
BUCK
MSTY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BUCK:

1.85

MSTY:

1.78

Коэф-т Сортино

BUCK:

2.71

MSTY:

2.35

Коэф-т Омега

BUCK:

1.35

MSTY:

1.29

Коэф-т Кальмара

BUCK:

3.29

MSTY:

3.64

Коэф-т Мартина

BUCK:

12.46

MSTY:

9.26

Индекс Язвы

BUCK:

0.54%

MSTY:

15.12%

Дневная вол-ть

BUCK:

3.62%

MSTY:

78.54%

Макс. просадка

BUCK:

-2.03%

MSTY:

-38.51%

Текущая просадка

BUCK:

-0.04%

MSTY:

-38.51%

Доходность по периодам

С начала года, BUCK показывает доходность 1.72%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -15.15%.

BUCK

С начала года

1.72%

1 месяц

0.77%

6 месяцев

3.80%

1 год

6.53%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MSTY

С начала года

-15.15%

1 месяц

-22.78%

6 месяцев

48.28%

1 год

126.70%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BUCK и MSTY

BUCK берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии MSTY в 0.99%.

MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF
График комиссии MSTY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
BUCK
Simplify Stable Income ETF
График комиссии BUCK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BUCK и MSTY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BUCK
Ранг риск-скорректированной доходности BUCK, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BUCK, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUCK, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUCK, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUCK, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUCK, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
MSTY
Ранг риск-скорректированной доходности MSTY, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSTY, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTY, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTY, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTY, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BUCK c MSTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Stable Income ETF (BUCK) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BUCK, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.851.78
Коэффициент Сортино BUCK, с текущим значением в 2.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.712.35
Коэффициент Омега BUCK, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.351.29
Коэффициент Кальмара BUCK, с текущим значением в 3.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.293.64
Коэффициент Мартина BUCK, с текущим значением в 12.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.469.26
BUCK
MSTY

Показатель коэффициента Шарпа BUCK на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSTY равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUCK и MSTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.801.902.002.102.2003 AM06 AM09 AM12 PM03 PM06 PM09 PMThu 27
1.85
1.78
BUCK
MSTY

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUCK и MSTY

Дивидендная доходность BUCK за последние двенадцать месяцев составляет около 8.19%, что меньше доходности MSTY в 166.46%

TTM202420232022
BUCK
Simplify Stable Income ETF		8.19%8.84%4.84%0.59%
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF		166.46%104.56%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BUCK и MSTY

Максимальная просадка BUCK за все время составила -2.03%, что меньше максимальной просадки MSTY в -38.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUCK и MSTY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.04%
-38.51%
BUCK
MSTY

Волатильность

Сравнение волатильности BUCK и MSTY

Текущая волатильность для Simplify Stable Income ETF (BUCK) составляет 0.69%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 18.22%. Это указывает на то, что BUCK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.69%
18.22%
BUCK
MSTY