PortfoliosLab logo
Сравнение BUCK с MSTY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BUCK и MSTY составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности BUCK и MSTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Stable Income ETF (BUCK) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.12%
260.31%
BUCK
MSTY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BUCK:

0.78

MSTY:

1.38

Коэф-т Сортино

BUCK:

1.01

MSTY:

2.03

Коэф-т Омега

BUCK:

1.16

MSTY:

1.26

Коэф-т Кальмара

BUCK:

0.68

MSTY:

2.63

Коэф-т Мартина

BUCK:

3.45

MSTY:

6.44

Индекс Язвы

BUCK:

1.07%

MSTY:

16.65%

Дневная вол-ть

BUCK:

4.70%

MSTY:

77.65%

Макс. просадка

BUCK:

-5.43%

MSTY:

-40.82%

Текущая просадка

BUCK:

-4.21%

MSTY:

-13.01%

Доходность по периодам

С начала года, BUCK показывает доходность -1.81%, что значительно ниже, чем у MSTY с доходностью 20.02%.


BUCK

С начала года

-1.81%

1 месяц

-3.84%

6 месяцев

0.08%

1 год

3.92%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MSTY

С начала года

20.02%

1 месяц

10.49%

6 месяцев

39.83%

1 год

117.62%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BUCK и MSTY

BUCK берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии MSTY в 0.99%.


График комиссии MSTY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MSTY: 0.99%
График комиссии BUCK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BUCK: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BUCK и MSTY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BUCK
Ранг риск-скорректированной доходности BUCK, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BUCK, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUCK, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUCK, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUCK, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUCK, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина

MSTY
Ранг риск-скорректированной доходности MSTY, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSTY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTY, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTY, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTY, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BUCK c MSTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Stable Income ETF (BUCK) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BUCK, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BUCK: 0.78
MSTY: 1.38
Коэффициент Сортино BUCK, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BUCK: 1.01
MSTY: 2.03
Коэффициент Омега BUCK, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BUCK: 1.16
MSTY: 1.26
Коэффициент Кальмара BUCK, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BUCK: 0.68
MSTY: 2.63
Коэффициент Мартина BUCK, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BUCK: 3.45
MSTY: 6.44

Показатель коэффициента Шарпа BUCK на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа MSTY равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUCK и MSTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
0.78
1.38
BUCK
MSTY

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUCK и MSTY

Дивидендная доходность BUCK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.52%, что меньше доходности MSTY в 128.85%


TTM202420232022
BUCK
Simplify Stable Income ETF
7.52%8.84%4.84%0.59%
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF
128.85%104.56%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BUCK и MSTY

Максимальная просадка BUCK за все время составила -5.43%, что меньше максимальной просадки MSTY в -40.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUCK и MSTY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.21%
-13.01%
BUCK
MSTY

Волатильность

Сравнение волатильности BUCK и MSTY

Текущая волатильность для Simplify Stable Income ETF (BUCK) составляет 3.21%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 32.05%. Это указывает на то, что BUCK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.21%
32.05%
BUCK
MSTY