PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BUCK с MSTY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BUCKMSTY
Дневная вол-ть3.61%74.62%
Макс. просадка-2.03%-33.16%
Текущая просадка0.00%-0.13%

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между BUCK и MSTY составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BUCK и MSTY

Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.92%
75.47%
BUCK
MSTY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BUCK и MSTY

BUCK берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии MSTY в 0.99%.


MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF
График комиссии MSTY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии BUCK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BUCK c MSTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Stable Income ETF (BUCK) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BUCK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BUCK, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.85
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BUCK, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.69
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BUCK, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BUCK, с текущим значением в 3.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.28
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BUCK, с текущим значением в 12.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.68
MSTY
Коэффициент Шарпа
Нет данных

Сравнение коэффициента Шарпа BUCK и MSTY


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUCK и MSTY

Дивидендная доходность BUCK за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, что меньше доходности MSTY в 64.60%


TTM20232022
BUCK
Simplify Stable Income ETF
8.67%4.84%0.59%
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF
64.60%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BUCK и MSTY

Максимальная просадка BUCK за все время составила -2.03%, что меньше максимальной просадки MSTY в -33.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUCK и MSTY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.13%
BUCK
MSTY

Волатильность

Сравнение волатильности BUCK и MSTY

Текущая волатильность для Simplify Stable Income ETF (BUCK) составляет 1.20%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 19.92%. Это указывает на то, что BUCK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.20%
19.92%
BUCK
MSTY