Сравнение BUCK с JBND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Stable Income ETF (BUCK) и Jpmorgan Active Bond ETF (JBND).
BUCK и JBND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUCK - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 окт. 2022 г.. JBND - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 11 окт. 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BUCK или JBND.
Основные характеристики
| BUCK | JBND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.45% | 3.25% |
| Дох-ть за 1 год | 6.75% | 9.92% |
| Коэф-т Шарпа | 1.88 | 1.84 |
| Коэф-т Сортино | 2.74 | 2.74 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 3.35 | 2.72 |
| Коэф-т Мартина | 12.93 | 6.74 |
| Индекс Язвы | 0.53% | 1.47% |
| Дневная вол-ть | 3.61% | 5.38% |
| Макс. просадка | -2.03% | -3.65% |
| Текущая просадка | 0.00% | -3.48% |
Корреляция
Корреляция между BUCK и JBND составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BUCK и JBND
С начала года, BUCK показывает доходность 6.45%, что значительно выше, чем у JBND с доходностью 3.25%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUCK и JBND
BUCK берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии JBND в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BUCK c JBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Stable Income ETF (BUCK) и Jpmorgan Active Bond ETF (JBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUCK и JBND
Дивидендная доходность BUCK за последние двенадцать месяцев составляет около 8.66%, что больше доходности JBND в 4.58%
| TTM | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
BUCK Simplify Stable Income ETF | 8.66% | 4.84% | 0.59% |
JBND Jpmorgan Active Bond ETF | 4.58% | 1.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BUCK и JBND
Максимальная просадка BUCK за все время составила -2.03%, что меньше максимальной просадки JBND в -3.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUCK и JBND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BUCK и JBND
Текущая волатильность для Simplify Stable Income ETF (BUCK) составляет 1.19%, в то время как у Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) волатильность равна 1.61%. Это указывает на то, что BUCK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.