PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BUCK с JBND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BUCK и JBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Stable Income ETF (BUCK) и Jpmorgan Active Bond ETF (JBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.01%
3.75%
BUCK
JBND

Доходность по периодам

С начала года, BUCK показывает доходность 6.69%, что значительно выше, чем у JBND с доходностью 3.45%.


BUCK

С начала года

6.69%

1 месяц

0.58%

6 месяцев

4.01%

1 год

7.16%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

JBND

С начала года

3.45%

1 месяц

-1.21%

6 месяцев

3.75%

1 год

8.51%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


BUCKJBND
Коэф-т Шарпа1.981.66
Коэф-т Сортино2.882.43
Коэф-т Омега1.381.30
Коэф-т Кальмара3.522.38
Коэф-т Мартина13.615.60
Индекс Язвы0.53%1.55%
Дневная вол-ть3.61%5.24%
Макс. просадка-2.03%-3.65%
Текущая просадка-0.04%-3.30%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BUCK и JBND

BUCK берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии JBND в 0.30%.


BUCK
Simplify Stable Income ETF
График комиссии BUCK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии JBND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между BUCK и JBND составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BUCK c JBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Stable Income ETF (BUCK) и Jpmorgan Active Bond ETF (JBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BUCK, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.981.66
Коэффициент Сортино BUCK, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.882.43
Коэффициент Омега BUCK, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.381.30
Коэффициент Кальмара BUCK, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.522.38
Коэффициент Мартина BUCK, с текущим значением в 13.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.615.60
BUCK
JBND

Показатель коэффициента Шарпа BUCK на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JBND равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUCK и JBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.601.802.002.202.402.60Wed 16Fri 18Oct 20Tue 22Thu 24Sat 26Mon 28Wed 30NovemberNov 03Tue 05Thu 07Sat 09Mon 11Wed 13Fri 15Nov 17Tue 19
1.98
1.66
BUCK
JBND

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUCK и JBND

Дивидендная доходность BUCK за последние двенадцать месяцев составляет около 8.64%, что больше доходности JBND в 4.57%


TTM20232022
BUCK
Simplify Stable Income ETF
8.64%4.84%0.59%
JBND
Jpmorgan Active Bond ETF
4.57%1.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BUCK и JBND

Максимальная просадка BUCK за все время составила -2.03%, что меньше максимальной просадки JBND в -3.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUCK и JBND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.04%
-3.30%
BUCK
JBND

Волатильность

Сравнение волатильности BUCK и JBND

Текущая волатильность для Simplify Stable Income ETF (BUCK) составляет 1.07%, в то время как у Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) волатильность равна 1.39%. Это указывает на то, что BUCK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.07%
1.39%
BUCK
JBND