Хотите диверсифицировать портфель помимо BTO? Фонды ниже исторически двигались иначе, чем BTO, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для BTO
6 фондов имеют низкую корреляцию с BTO (менее 0.3), из них 0 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) (Semiconductors), корреляция за 1 год — 0.14, против 0.31 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Select Semiconductors Portfolio | 0.14 | 0.25 | 0.31 | 82 | Semiconductors, Technology Equities | BTO vs FSELX | |
| John Hancock Disciplined Value Global Long/Short F... | 0.17 | 0.14 | 0.14 | 93 | Long-Short | BTO vs JAKRX | |
| John Hancock Disciplined Value Global Long/Short F... | 0.18 | 0.15 | 0.15 | 94 | Long-Short | BTO vs JAKVX | |
| John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fu... | 0.21 | 0.38 | 0.44 | 97 | Multistrategy | BTO vs JAAAX | |
| JHancock Infrastructure Fund | 0.26 | 0.37 | 0.41 | 70 | Infrastructure Equities, Energy Equities | BTO vs JEEIX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с BTO и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Tri-Continental Corporation (TY) (Financial Services), корреляция за 1 год — 0.38, против 0.50 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tri-Continental Corporation | 0.38 | 0.50 | 0.50 | 90 | Financial Services | |
| Central Securities Corporation | 0.43 | 0.47 | 0.49 | 85 | Financial Services |
Соберите портфель, который дополнит BTO
Добавьте BTO в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с BTO